Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Тестування наявності мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера.

2024-02-15 64
Тестування наявності мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

Найповніше дослідити мультиколінеарність можна за допомогою алгоритму Фаррара - Глобера. Цей алгоритм має три види статистичних критеріїв, згідно з якими перевіряється мультиколінеарність усього масиву незалежних змінних (за допомогою критерію c2), кожної незалежної змінної з рештою змінних (за допомогою F - критерію), кожної пари незалежних змінних (за допомогою t - критерію).

Опишемо алгоритм Фаррара - Глобера.

1. Проводять стандартизацію (нормалізацію) змінних за формулами:

де  - число спостережень;  - число пояснюючих змінних;  - середнє арифметичне -ї пояснюючої змінної ( );  - дисперсія -ї пояснюючої змінної.

2. Знаходять кореляційну матрицю:

1) ;   2)    де  - матриця стандартизованих незалежних (пояснюючих) змінних,  - матриця, транспонована до матриці .

3. Обчислюють критерій c2 :

де  — визначник кореляційної матриці .

Значення критерію порівнюється з табличним при  ступенях вільності і рівні значущості . Якщо c2>c2табл то в масиві пояснюючих змінних існує мультиколінеарність.

4. Визначають обернену матрицю:

5. Обчислюють F-критерії:

   де  - діагональні елементи матриці .

Фактичні значення критеріїв  порівнюються з табличними при  і ступенях свободи і рівні значущості . Якщо , то відповідна -та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими.

Розраховують коефіцієнт детермінації для кожної змінної:

       

6. Знаходять частинні коефіцієнти кореляції:

    де  - елемент матриці , що міститься в -му рядку і -му стовпці; і  - діагональні елементи матриці .

7. Обчислюють t-критерії:

Фактичні значення критеріїв  порівнюються з табличними при  ступенях свободи і рівні значущості . Якщо , то між незалежними змінними  і  існує мультиколінеарність.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.