Системы ни основе STOCHASTIC

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.

Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К

(см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при

расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -

медленная).

N3 - период сглаживанияиспользуемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D

(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид.

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где
C - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3
периодов сглаженным методом N4.

Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни
проходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпада-

ют с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит
следующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

При тестировании использовались следующие параметры:
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.
* Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.

После тестирования системы были получены следующие
результаты (см. таблицу 6.5):

Таблица 6.5.

	profit	total	win	Avg w/l
Jpy	-1779			1,14
Eur	-888			1,17
Gbp	-3778			0,78
Chf	-2104			1,3

 

Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы
оказались более значительными, чем убытки от работы системы
на основе RSI. Показательным является то, что большие потери
прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне до-
вольно большого отношения среднего выигрыша к среднему про-
игрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в
этой системе приносит относительно небольшие убытки.

Для тестирования на трехнедельных наборах данных
проводились следующие изменения в параметрах системы:

ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4
ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4

Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):

Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2
				3,31
				0,79
				1,79
				1,56
				1,47

 

Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2
				10,77
				3,25
				1,96
				2,05
				1,5

 

Таблица 6.8. Результаты тестирования STOCH на часовой йене

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2
				1,66
				2,57
				1,38
				1,31
				3,10

Таблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке

	profit	total	win	Avw/l	Opt1	Opt2
				1,79
				2,16
				2,23
				4,04
				1,11

При сравнении результатов тестирования с результатами
тестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH
дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок,
вырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей,
Из таблиц 6.6-6.9 видно, что изменчивость оптимальных значений

велика и нет возможности рекомендовать наилучшие.

Модификация систем

RSI и тренд

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка.
Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для
того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости
параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде
рынка. Для этого в системы вводились дополнительные
ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем
простые скользящие средние.

Будем считать, что рынок находится в тренде, если
выполняется одно из условий:

* SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо
* SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)

где x>y>z.

Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется
ни одно изэтих условий.

В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене
закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24
часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2
недели).

Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы
заставили работать систему либо только на тренде, либо только в
канале.

Применим все вышеизложенное к системе, основанной на
RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия
выглядят следующим образом:

* Тренд

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2) AND Mov(C, 24, S)>

Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

 

Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,

S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)

Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,

S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2) AND Mov(C, 24. S)>

Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2) AND (Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False
Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2) AND Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False

Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты
представлены в таблицах 6.10 - 6.11.

Таблица 6.10. Результаты тестирования «трендового» RSI

	profit	total	Win	Av w/l	MIDD	Opt1	Opt2	Opt3
Chf				2,16
Eur				2,03
Gbp				-
Jpy				0,9

Таблица 6.11.Результаты тестирования «канального» RSI

	profit	total	Win	Av w/l	MIDD	Opt1	Opt2	Opt3
Chf				7,51
Eur				0,68
Gbp				5,81
Jpy				2,84

 

Сравнивая полученные результаты с результатами, получен-
ными для системы без учета тренда, можно сказать, что:

* Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в
отличие от простой системы, которая показывает значитель-
ные убытки. Данный факт говорит о том, что система, рабо-
тающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на
них, показывает себя с лучшей стороны, чем система опти-
мизированная на всем интервале, и система, работающая на
канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя
с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем
интервале.

* Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проиг-
рышу (в 3 и более раз).

* По большему отношению среднего проигрыша к среднему
выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что
RSI лучше работает на канальных рынках.

Стохастика и тренд

Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому
осциллятору, получим следующие формулы:

* Тренд

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1
AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)

Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2
AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2
AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C,
120, S)
Close Short: Ref(Stoch(5,3), -1)<= opt1 AND Stoch(5,3) >

opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and
Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter Long: Ref(Stoch(5,3),-1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1
AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C,
120, S)) = False

Close Long: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3)<opt2
AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND
Mov(C,60<S)<Mov(C, 120, S)) = False

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2
AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND
Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)) = False

Close Short: Ref(Stoch(5,3) -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) >
opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and
Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False

Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене.
Полученные результаты представлены в таблицах: 6.12 и 6.13.

Таблица 6.12. Результаты тестирования «трендового» STOCH

	profit	total	Win	Av w/l	MIDD	Opt1	Opt2
Chf	-593			1,32
Eur				3,54
Gbp				2,08
Jpy				2,95

Таблица 6.13. Результаты тестирования «канального» STOCH

	profit	total	Win	Av w/l	MIDD	Opt1	Opt2
Chf				2,13
Eur				1,41
Gbp				1,34
Jpy				1,91

Из таблиц видно, что:
* Модифицированные системы показали прибыль почти на всех

рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убыт-
ки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой
системы желательно включать в нее фильтры для определе-
ния состояния рынка (тренда или канала) и для каждого со-
стояния вырабатывать свою стратегию игры.

* Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему про-
игрышу, хотя не так значительно как для RSI.

Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и
не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и
результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой
системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.

На основании проделанной работы можно сделать
следующие выводы:

* параметры индикаторов, рекомендуемые классической
литературой по техническому анализу, не являются
оптимальными для часовых свечей на валютных рынках.
Скорее всего, это вызвано большой волатильностью
внутридневных рынков по сравнению с дневными или
недельными;

* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка
FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых
систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;

* даже учет тренда не позволяет однозначно определить
параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в
течение длительного времени для разных валют. Поэтому
любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет
иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и
основанная на любых индикаторах).