Системная страница (System Page)

Системная страница показывает в диалоговом окне System
Report торговые правила, ОРТ-переменные и их значения,
определенные в диалоговом окне System Testing Options. Пример
этой страницы приведен на рис. 4.2.5. К сожалению в этом окне не
удается показать правила торговой системы полностью.

На этом мы заканчиваем рассмотрение информации,
которую предоставляют в Ваше распоряжение краткий и
систематизированный отчеты. Конечно, не всю эту информацию
Вы будете использовать каждый день. Но по мере того, как будет
расти Ваш опыт, Вы сможете все точнее оценить, какая именно
информация представляет для Вас наибольший интерес.

Глава 5. Торговые системы на основе конвертов

Построение конвертов

Обычно конвертом называют две линии, построенные
таким образом, что одна из них расположена выше цены, а вторая
ниже. Между ними часто строится третья линия (обычно некоторая
скользящая средняя), от которой и рассчитывается расстояние до
верхней и нижней линий конверта. Это расстояние называют
шириной конверта. Ширина конверта может измеряться в
процентах, в пунктах, и стандартных отклонениях (например, при
построении диапазона Боллинджера), в долларах и так далее. В
чем именно измеряется ширина конверта зависит от того, какой
именно конверт строится. Для построения любого конверта
необходимо:

* записать правило построения средней линии;

* записать правило построения нижней линии;

* записать правило построения верхней линии.

Например, если Вы хотите построить конверт на основе
скользящих средних, то это можно сделать следующим образом.
Сначала строим среднюю линию. Пусть это будет простая
скользящая средняя, построенная по ценам закрытия 24 свечек. В
MetaStock это записывается так: Mov(c,24,s). Верхнюю границу
можно сдвинуть вверх от средней линии, например, на 40 пунктов.
Тогда правило для построении верхней границы будет иметь вид:

Mov(c,24,s) + 0.0040

Нижнюю границу можно сдвинуть вниз отсредней линии,
например, на 60 пунктов. Тогда правило для построения нижней
границы будет иметь вид:

Mov(c,24,s) - 0.0060

Рис. 5.1.1. Конверт из скользящих средних с постоянным сдвигом

От середины. Верхняя и нижняя части конверта разной ширины

Рис. 5.1.2. Конверт на основе PriceChannelи скользящей средней

Объединяя эти выражения, получим индикатор для
построения конверта. В MetaStockэто будет записано так:

Mov(c,24,s);
Mov(c,24,s) + 0.0040;

Mov(c,24,s) - 0.0060

Обратите внимание на точку с запятой после первых двух
строк. Они обязательно должны стоять после всех выражений, за
исключением последнего. После него точку с запятой можно не
ставить. Нa рис. 3.1.1 приведен пример построения такого конверта
для часовых свечей франка. В данном примере рассмотрен вариант
построения конверта, у которого верхняя и нижняя линия находятся
на разном расстоянии от средней линии. Но обычно конверты
строят таким образом, что эти расстояния одинаковые и средняя
линия проходит точно в середине конверта.

При построении этого конверта его ширина не зависела от
цены. Это не самый удачный вариант. На основе скользящих
средних можно также построить конверт, ширина которого будет
зависеть от цены. Например, можно взять в качестве верхней и
нижней границы канала максимальные и минимальные цены за 24
часа (индикатор Price Channel), а в качестве средней линии выбрать
экспоненциальную скользящую среднюю за 12 часов (рис. 5.1.2).

Ниже в этой главе мы рассмотрим несколько вариантов
построения торговой системы, основанной на одном хорошо
известном конверте - диапазоне Боллинджера. Практически все
предложенные варианты систем легко могут быть использованы
с любым из других конвертов.

 

Рис. 5.2.1. Диапазон Боллинджера на часовых свечах швейцарского франка

5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне
Боллинджера

На основе диапазона можно построить очень много разных

систем. Мы начнем с наиболее простой торговой системы и будем
постепенно предлагать различные варианты,которые, возможно,
смогут ее улучшить. Мы не будем останавливаться на расчетах
самого диапазона Боллипджера (этот способ описан в любой книге
по техническому анализу). Отметим только, что для построения
диапазонов Боллинджера надо задать количество свечек для
расчета скользящей средней - n, тип скользящей средней (простая,
взвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона - d. Ширина
диапазона измеряется в среднеквадратичных отклонениях (см.
описание диапазона Боллинджера). На рис 5.2.1 приведен пример
диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка,
построенный на основе простой скользящей средней с n =20 и d=2.

Если внимательно рассмотреть рисунок 5.2.1, то можно
заметить, что часто цена, выйдя за границу диапазона
Боллнпджера, разворачивается и идет к другой границе. При этом
мы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим
«разворотную» торговую систему. Поэтому для создания первого
варианта торговой системы можно предложить следующие
правила.

1. Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет

нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

2. Закрываем длинную позицию, когда цена закрытияпересечет
верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

3. Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет
верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

4. Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет
нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

В этой торговой системе правила для открытия одной позиции
совпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие

торговые системы называются разворотными. В дальнейшем при
вычислении диапазонов Боллинджера мы будем использовать
простую скользящую среднюю, а параметры n и d будем подбирать
с помощью оптимизацииторговой системы вMetaStock. С учетом
этого, условия для открытия и закрытия позиции в MetaStock можно
записать так:

Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C)
Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)
Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2))

Переменная opt1 определяет количество свечек для
вычисления скользящей средней вдиапазоне Боллинджера, а
переменная opt2 определяет ширину диапазона. Дляоптимизации
торговой системы будем изменять opt1 от 12 до 60 с шагом 4, а
opt2 – от 1 до 5 с шагом 0.5. Где и как записывать эти значения
подробно объяснено выше, при создании торговой системы на
основе RSI и RAVI. Обычно начинающие трейдеры спрашивают,
почему мы взяли именно эти цифры для минимального и
максимального значения параметров. Ответ очень прост - эти
значения берутся «на глазок». В данном примере мы решили, что
нет смысла рассматривать скользящую среднюю с периодом
меньше 12 часов (половина суток) и с периодом больше 60 часов
(половина рабочей недели). Но никто не мешает Вам изменить
эти диапазоны.При этом надо помнить, чточем шире диапазон
и чем меньше шаг, тем дольше будет проходить тестирование
торговой системы.

При оптимизации системы мы не будем использовать
никаких остановов, систему будем тестировать в пунктах, размер
комиссионных установим равным 0.001, то сети 10 пунктов, время
тестирования с 22.10.98 года по 6.12.99 года.

В результате оптимизации этой торговой системы наилучшие
результаты были получены при opt1 = 56 и opt2 =3.5. При этом был

Рис. 5.2.2. Результаты тестирования первой системы, основанной

На диапазоне Боллинджера.

получен доход в размере 5650 пунктов, то есть больше 56 фигур.
На рис 5.2.2 показаны моменты открытия позиций и кривая
доходности.

Если оценивать эту торговую систему только по доходности,
то систему можно считать очень хорошей. Однако внимательное
рассмотрение кривой доходности и изучение систематического
отчета показывает, что при работе по этой системе были периоды,
когда MIDD достигал 800 пунктов. Разумеется, хотелось бы эту
торговую систему улучшить. Мы рассмотрим несколько отдельных
методов улучшения торговой системы, но Вы можете использовать
несколько методов одновременно.