Учет запаздывания разворота RSI

При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия

уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI

еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем

пропустить возможность для открытия «длинной» позиции.

Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому

в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» позиции условие «цена закрытия меньше нижней границы
диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена
закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней
границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции
условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона
Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия
за несколько предыдущих свечек больше верхней границы".
Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.

Enter Long: (llv(C,opt4)< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-l)

Close Long: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and

rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-l)

Enter Short: hhv(C,opt4)> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)

Close Short: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)

Границы и шаг изменения для переменной opt4 могут быть,
например, такими: минимальное значение - 1, максимальное
значение – 6, шаг изменения – 1. При желании соответствующим
образом можно изменить и условия закрытия позиции.

Использование RSI для закрытия позиции

RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать
позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной
границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия
«короткой» позиции можно использовать следующее добавочное
условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился
ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие
может быть записано и для закрытия длинной позиции.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.

Enter Long: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)

Close Long: (C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and

rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)) or Cross(50,rsi(opt3))

Enter Short: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and

rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)

Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1) or Cross(rsi(opt3),50)

Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня
для «длинной» и «короткой» позиций,вместо RSI-сглаженный RSI
и так далее.

На этом мы заканчиваем главу о торговых системах,
основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше внимание, что
вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из
конвертов, а вместо RSI - любой из осцилляторов (стохастику,
%W и т.д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что
все перечисленные выше торговые системы надо рассматривать
только как примеры для создания собственных торговых систем.

Глава 6. Простые торговые системы на основе
осцилляторов

При работе внутри дня наиболее часто используются
часовые данные. Однако до настоящего времени классическая

литература и отечественные исследования в области технического
анализа используют в основном дневные и большие (недельные,
месячные) интервалы времени.При описании технических
индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или
для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее
большинство исследований осцилляторов проводилось на рынке
акций, а не на валютном рынке.

В данной главе мы попытались выяснить возможность
определения оптимальных значений параметров осцилляторов для
часовых свечек на примере простейших торговых систем и
определить устойчивость этих значений. Для проверки
использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и
Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы.
Построение и тестирование торговых систем проводилось с
использованием программы MetaStock.

Система на основе RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) -
популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978
году.

Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14
периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-
дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в
нашем случае часов) берется для расчета, тем более
чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в
пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования
сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.

Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых