Недекоративное в декоративном

 

То, что я назвал декоративным, вовсе не обязательно избыточно; чаще наоборот. У декоративного может иметься функция, о которой мы почти ничего не знаем. Но мы можем проконсультироваться с великим статистиком – временем – посредством специального инструмента, называемого «функцией выживания»; о нем знают старики и очень сложная статистика. Рассмотрим версию стариков.

Дело не в том, что вера сама по себе выживает уже долгое время, – католической церкви как администрации уже почти двадцать четыре века – по сути это продолжение Римской республики. Дело в том, что выжили люди, у которых есть религия – особенного типа.

Еще один принцип:

 

Рассматривая верования с точки зрения эволюции, не смотрите на то, как они конкурировали с другими; смотрите на выживание популяций, которые данные верования исповедуют.

 

Взгляните на конкурента религии папы римского – иудаизм. Иудеи соблюдают почти пятьсот разных запретов, касающихся еды. Такая ситуация может казаться иррациональной постороннему, определяющему рациональность в терминах того, что он может объяснить. На самом деле запреты почти наверняка такими и кажутся. Иудейский кашрут предписывает хранить раздельно четыре вида еды, иметь две раковины, не смешивать мясо с молочными продуктами и избегать даже их соприкосновения, а также запрещает употреблять в пищу креветки, свинину и так далее. Вкусную пищу.

Эти законы могли основываться на каких-то оценках. Может быть, виной тому нездоровое поведение свиней, усиленное жарой Леванта (хотя жара в Леванте несильно отличалась от жары в более западных регионах, где свинину очень даже ели). Может, причина была экологической: свиньи конкурируют с людьми, питаясь теми же овощами, а коровы едят то, что мы не едим.

Но факт остается фактом: каковы бы ни были цели кашрута, его законы пережили несколько тысячелетий не из-за своей «рациональности», а потому, что выжило следовавшее им население. Безусловно, эти законы способствовали сплоченности: люди, которые едят вместе, вместе держатся. (В специальных терминах это выпуклая эвристика.) Такая групповая сплоченность могла укрепить и доверие к коммерческим сделкам с удаленными членами сообщества, создавая тем самым живую сеть. Может, от кашрута происходила и еще какая-то выгода – но в итоге евреи выжили, несмотря на очень трудные времена.

Обобщим:

 

Рациональность не зависит от явного вербального объяснения; она помогает выжить и избежать краха.

 

Почему? Как мы видели, когда обсуждали эффект Линди:

 

Не все, что случается, случается по какой-то причине, но все, что выживает, выживает по какой-то причине.

 

Рациональность – это управление рисками. Точка. Следующая глава приведет последний аргумент в защиту этого принципа.

 

 

Глава 19

Логика принятия риска

 

Ключевая глава всегда идет последней. – Всегда бейся об заклад дважды. – Вы знаете, когда доходите до точки «сдаюсь»? – Кто такой «вы»? – Греки почти всегда были правы        

Пришло время объяснить, что такое эргодичность и (опять) рациональность. Вспомним: чтобы заниматься наукой (и другими милыми вещами), требуется выжить, но не наоборот.

Проведем следующий мысленный эксперимент. В одном случае сто человек идут в казино, чтобы в течение заданного времени играть в карты, имея заданную сумму денег плюс джин с тоником бесплатно – как мы и видим на рис. 5. Одни проиграют, другие выиграют, и по истечении заданного времени мы узнаем, чего они добились, просто посчитав оставшиеся деньги в их кошельках. Так мы можем понять, верно ли казино оценило шансы в денежном эквиваленте. Теперь предположим, что игрок номер 28 проигрался. Повлияет ли это на игрока номер 29? Нет.

 

Рис. 5. Разница между ста людьми, которые идут в казино, и одним человеком, который ходит в казино сто раз, иначе говоря, между вероятностью, зависящей от прошлых событий, и вероятностью, понимаемой традиционно. Смешивать одно с другим – ошибка, которая в экономике и психологии совершается с незапамятных времен

 

Можно путем расчетов установить (как в нашем примере), что проиграется 1 % игроков. Если играть и играть дальше, за тот же отрезок времени в среднем крах потерпит все тот же 1 %.

Сравним с другой ситуацией того же мысленного эксперимента. Один человек, ваш кузен Теодор ибн Варка, ходит в казино сто дней подряд с той же суммой денег. На 28-й день Теодор ибн Варка спускает все. Наступит ли 29-й день? Нет. Он дошел до точки, когда сказал «сдаюсь»; больше никакого казино.

Неважно, насколько умел и осторожен ваш кузен Теодор ибн Варка; можно с уверенностью сказать, что в конечном счете он проиграется с вероятностью 100 %.

Вероятности успеха членов коллектива к кузену Теодору ибн Варке неприменимы. Назовем первый случай вероятностью по ансамблю, а второй – вероятностью по времени (первый описывает группу людей, второй – одного человека во времени). Итак: когда вы читаете учебники профессоров финансов, книги гуру финансов или рекомендации консультанта по инвестициям вашего банка, основанные на долгосрочной доходности рынка, остерегайтесь. Даже если их прогнозы верны (а они неверны), ни один индивид не может получить доходность на уровне рынка: у него нет бездонных карманов – и он может дойти до точки «сдаюсь». Нельзя смешивать вероятность по ансамблю и вероятность по времени. Если инвестор в конце концов уменьшит свой риск, потому что потерял много денег, или вышел на пенсию, или развелся и женится на жене соседа, или внезапно пристрастился к героину после удаления аппендикса, или сменил жизненную философию, – его доходность разойдется с доходностью рынка, точка.

У любого, кто выживает в рискованном бизнесе несколько лет, есть собственная версия уже знакомого нам принципа «чтобы преуспеть, нужно сначала выжить». Моя – такова: «Не переходи реку, если она в среднем метровой глубины». Я вообще организую свою жизнь согласно максиме «последствия имеют значение», так что вероятность краха отменяет любой анализ эффективности затрат; но мне и в голову не приходило, что пробел в теории принятия решений столь ужасен. Пока не появилась будто ниоткуда статья физика Оле Питерса, сотрудничающего с великим Марри Гелл-Манном. Они представили свой вариант разницы между вероятностями по ансамблю и по времени, проведя мысленный эксперимент, схожий с описанным выше, и показали, что в социальных науках ошибочна почти всякая модель, использующая вероятность. Сильно ошибочна. Очень сильно ошибочна. Чрезвычайно, смертельно ошибочна. За 250 лет с того момента, когда математик Якоб Бернулли впервые создал модель принятия решений в условиях неопределенности, ставшую впоследствии стандартной, почти все, кто ее применял, совершали грубую ошибку, упуская из виду эффект разницы между совокупностью объектов (ансамблем) и временем[118]. Все? Не так: может быть, все экономисты, но, например, прикладные математики Клод Шеннон и Эд Торп, а также физик Дж. Л. Келли (создатель критерия Келли) понимали проблему верно. И объясняли ее очень просто. Отец математики страхового дела, шведский прикладной математик Харальд Крамер тоже все понимал. А больше двадцати лет назад практики вроде Марка Спицнагела и меня построили вокруг этого принципа карьеру. (Странным образом я ставил вопрос правильно и в своих текстах, и когда был трейдером и принимал решения; глубоко внутри я чувствовал нарушения эргодичности, но не уловил ее математическую структуру так, как Питерс и Гелл-Манн, – эргодичность даже упоминается в «Одураченных случайностью», а эта книга написана двадцать лет назад.) Мы со Спицнагелом открыли компанию, чтобы помогать инвесторам обходить точку «сдаюсь» и получать доходность рынка. Когда я ушел из бизнеса, чтобы побыть фланёром[119], Марк непреклонно (и успешно) продолжил управлять своей компанией Universa. Нас с Марком сильно огорчали экономисты, которые, не понимая эргодичности, твердят одну и ту же мантру: беспокоиться о хвостах «иррационально».

Представленная выше идея очень, очень проста. Но как получилось, что за 250 лет никто ее не понял? Дело опять же в отсутствии шкуры на кону.

Нужно быть действительно семи пядей во лбу, чтобы, не поставив шкуру на кон, понять выводы из теории вероятностей. Излишне образованный теоретик сделать это почти не в состоянии. Разве что вы гений, то есть ваш ум столь ясен, что видит истину сквозь шелуху, – или вы превосходно ориентируетесь в теории вероятностей и способны отбросить наносную чушь. Очевидно, что Марри Гелл-Манн – гений (как, видимо, и Питерс). Гелл-Манн открыл элементарные частицы, которые назвал кварками (и получил за это Нобелевку). Питерс говорил, что, когда рассказал об этой идее Гелл-Манну, тот «ухватил ее сразу же». Клод Шеннон, Эд Торп, Дж. Л. Келли и Харальд Крамер – безусловные гении; я лично могу поручиться за Торпа, обладающего несомненной ясностью ума вкупе с глубиной мысли, сразу же проявляющейся в разговоре. Эти люди могли все понять и не ставя шкуру на кон. Но среди экономистов, психологов и экспертов по теории принятия решений гениев нет (разве что энциклопедист Герб Саймон, уделивший внимание психологии), и велики шансы, что их не будет. Каким бы ни было количество людей без фундаментального понимания, оно никогда не перейдет в качество; искать ясность мысли в этих сферах – все равно что искать эстетическую гармонию в комнатухе безработного хакера или в мансарде ненавидящего порядок электрика.

 

Эргодичность

 

Подытожим: ситуация неэргодична, когда наблюдаемые прошлые вероятности неприменимы к будущим процессам. Где-то появляется знак «стоп», поглощающий барьер, который останавливает людей со шкурой на кону, – однако система в целом неизменно склоняется именно к этому пути. Мы назовем конечный итог «крахом», потому что переход за барьер необратим. Ключевая проблема в том, что, когда есть вероятность краха, анализ эффективности затрат теряет смысл.

Посмотрим на пример более страшный, чем эксперимент с казино. Предположим, группа людей играет в русскую рулетку за миллион долларов каждый – основной нарратив «Одураченных случайностью». Пять человек из шести получат деньги. Используя стандартный анализ эффективности доходов, вполне можно утверждать, что вероятность выигрыша составляет 83,33 %, иначе говоря, «ожидаемая» средняя доходность на выстрел равна 833 333 долларам. Но если продолжить играть в русскую рулетку, вы закончите свой путь на кладбище. А там ожидаемую доходность рассчитать невозможно.

 

Повторные риски

 

Посмотрим, почему «статистическая проверка» и «научные» утверждения совершенно недостаточны, когда мы сталкиваемся сразу и с проблемой краха, и с повторными рисками. Возьмем утверждение «согласно статистике, полет на самолете безопасен с вероятностью 98 %»; если бы мы летали на таких самолетах, практически ни один опытный пилот не выжил бы. Во время моей войны с машиной Monsanto защитники генетически модифицированных (трансгенных) организмов постоянно трясли анализом эффективности затрат (часто мошенническим и подогнанным под результат), забывая об анализе хвостовых рисков для повторных рисков.

Психологи определяют нашу «паранойю» или «уклонение от риска», ставя на человеке один эксперимент, а потом объявляя, что люди – «инвалиды по рациональности», потому что у нас есть врожденная склонность «переоценивать» низкие вероятности. Они умудряются верить в то, что участники эксперимента никогда не примут на себя хвостовой риск! Как мы показали в главе о неравенстве, карьерные ученые в области социальных наук – «инвалиды от динамики». Никто из них не в состоянии понять, что такое поведение – и это очевидно вашей бабушке – несовместимо с въевшейся в нас логикой повседневности, логикой, которая куда более строга. Выкурить одну сигарету совершенно неопасно, и анализ эффективности затрат покажет, что отказываться от такого удовольствия при столь низком риске иррационально! Однако курение убивает, если выкуривать определенное количество пачек – десятки тысяч сигарет – в год; другими словами, если мы подвергаемся риску вновь и вновь.

На деле все еще хуже: в реальной жизни каждый мелкий риск укорачивает ожидаемую продолжительность вашей жизни. Если вы ходите в горы, а также ездите на мотоцикле, а также знаетесь с мафией, а также летаете на маленьком личном самолете, а также пьете абсент, а также курите, а также занимаетесь паркуром вечером в четверг – ожидаемая продолжительность вашей жизни значительно сокращается, хотя любое действие само по себе на нее почти не влияет. Повторение рисков превращает паранойю по поводу маловероятных событий, даже «патологическую», в абсолютно рациональную.

Есть и еще кое-что. Если медицина последовательно повышает ожидаемую продолжительность вашей жизни, вам следует повышать градус паранойи. Вспомните о динамике.

Если вы подвергаетесь крошечной вероятности краха («одноразовый» риск), выживаете, подвергаетесь ей снова (еще один «одноразовый» риск) и так далее, в конце концов вы со стопроцентной вероятностью потерпите крах. Путаница возникает, потому что вам кажется, что, если «одноразовый» риск неопасен, еще один такой риск тоже неопасен. Переводя на язык цифр: вероятность краха приближается к ста процентам по мере того, как возрастает количество событий с низким риском (скажем, с вероятностью одно событие на десять тысяч).

Психологи ошибаются, полагая, что индивид не принимает хвостовые риски за пределами эксперимента, и главное – никогда не рискует вообще. Используемое в социальных науках понятие «уклонения от убытка» не было тщательно продумано – его нельзя измерять так, как его измеряют (если оно измеримо в принципе). Например, вы спрашиваете человека, сколько бы он заплатил, чтобы застраховаться от риска потерять сто долларов с вероятностью 1 %. Вы пытаетесь уразуметь, сколько он «переплачивает» за «уклонение от риска» или – еще более дурацкое понятие – «уклонение от убытка». При этом вам нельзя не учитывать все остальные финансовые риски человека: есть ли у него машина, которая припаркована за углом и которую могут поцарапать, вложил ли он деньги в ценные бумаги, которые могут упасть, владеет ли он пекарней, которую могут оштрафовать, посещает ли его ребенок университет, который может внезапно поднять цены, могут ли человека уволить, может ли он вдруг слечь с тяжелой болезнью. Все эти риски аккумулируются, и отношение человека к данному риску отражает всю ситуацию в целом. Крах неделим и инвариантен относительно источника неопределенности, который может стать его причиной.

Другая распространенная ошибка в психологической литературе связана с так называемой «умственной бухгалтерией». Школа теории информации Торпа, Келли и Шеннона говорит: инвестиционная стратегия эргодична и в итоге обеспечивает доходность рынка, только если агенты повышают риски по мере того, как выигрывают, и понижают их, когда проигрывают, – этот подход называют «игра на деньги казино». На практике, чтобы упростить ситуацию, вместо сложных правил устанавливается порог: вы переходите к агрессивной игре, когда зарабатываете деньги, но не когда их теряете, – как переключатель в положениях «вкл.» и «выкл.». Этот метод использовали, вероятно, почти все выжившие трейдеры. Однако данную динамическую стратегию не одобряют горе-экономисты, теоретики бихевиористских финансов, вроде гадкого интервенциониста Ричарда Талера, который, ни черта не понимая в вероятностях, называет такую «умственную бухгалтерию»[120] ошибкой (и, конечно, призывает власти «увести» нас от нее подальше, лишив стратегии эргодичности).

Я уверен, что уклонения от риска не существует: то, что мы видим, – остаточные явления эргодичности. Люди стараются избежать финансового самоубийства – и относятся к хвостовым рискам соответственно.

Но нам не стоит слишком уж параноидально относиться к самим себе; лучше тревожиться о куда более опасных вещах.

 

Кто такой «вы»?

 

Вернемся к понятию «племени». Один из дефектов современного образования и мышления – иллюзия того, что любой из нас – отдельная единица. На семинарах я просил девяносто человек ответить на вопрос: «Каково худшее событие, которое может с вами произойти?» Восемьдесят восемь ответили: «Моя смерть».

Смерть может быть худшим сценарием только для психопата. Тех, кто сказал, что больше всего боится смерти, я спросил: «Ваша смерть плюс смерть ваших детей, племянников, кузенов, кошки, собак, попугая и хомяка (если они у вас есть) хуже, чем одна только ваша смерть?» Без вариантов – да. «Ваша смерть плюс смерть ваших детей, племянников, кузенов… плюс гибель человечества хуже, чем одна только ваша смерть?» Да, конечно. Тогда как ваша смерть может быть худшим из сценариев?[121]

 

Если только вы не законченный нарцисс и психопат – да даже и тогда, – худший сценарий для вас никогда не ограничивается потерей собственной жизни.

 

Отсюда мы видим, что крах индивида – не такое уж важное событие в сравнении с крахом коллектива. И конечно, сильнее всего стоит тревожиться об экоциде – необратимом уничтожении всей нашей среды.

В терминах эргодичности: моя смерть в игре в русскую рулетку не эргодична для меня, но эргодична для системы. Принцип предосторожности, как мы с коллегами сформулировали, касается самого верхнего уровня.

Почти каждый раз, когда я рассказываю о принципе предосторожности, какой-нибудь сверхобразованный мудрец говорит: «Мы рискуем, когда переходим улицу», – зачем же так сильно волноваться из-за системы? Эта софистика обычно меня злит. Одно дело, что пешеход рискует умереть в один день из 47 тысяч лет; важнее то, что моя смерть – не худшее, что может произойти, если только она не связана с другими смертями.

 

Мой срок жизни конечен, человечество должно жить вечно.

 

Или:

 

Я заменим, человечество и экосистема – нет.

 

Хуже того, как я показал в «Антихрупкости», хрупкость компонентов системы (при условии, что их можно восстановить и заменить) – необходимое условие, чтобы обеспечить устойчивость системы как таковой. Будь люди бессмертными, они вымерли бы по случайности – или постепенно утратив приспособленность к среде. Более короткий срок жизни людей позволяет геному меняться от поколения к поколению, чтобы подлаживаться под переменчивую среду.

 

Рис. 6. Принятие личного риска ради спасения коллектива – это «храбрость» и «благоразумие»: тем самым вы уменьшаете риски для коллектива