Дуалистический подход к оценке рисков

 

Статистический подход к анализу рисков на основе теории вероятности, многомерного статистического анализа возможен только при условии, когда риски соответствуют одновременно всем вышеперечисленным критериям.

Однако здесь отсутствует показатель тяжести риска [42].

Необходимо говорить о диалектическом единстве частоты – вероятности возникновения риска и тяжести события.

Риск любой системы, в том числе и маркетинга, характеризуется ресурсными (материальными) W и духовными Н противоречиями в системе и определяется переходом системы из одного состояния х(t) (при котором в системе отсутствуют катастрофы) в другое (когда в системе имеет место катастрофа).

, (4.1)

где - R(W, H, t) – оператор фазового пространства состояний системы.

Фазовое пространство состояний системы включает в себя два взаимно пересекающихся подпространства: материальное - R_S и структурное - R_H. При том, что эти подпространства составляют полную группу несовместных событий системы, уравнение фазового пространства состояний, описывающее риск, можно записать в виде:

. (4.2)

Материальное подпространство характеризует степень тяжести - S события, а структурное - вероятность возникновения - Р события.

Оценка тяжести риска

Тяжесть события в системе возникает в результате потери определенного количества ресурса – W_п в системе. Чем больше величина W_п в системе по отношению к полному количеству ресурса W системы, тем большей степени тяжести последствия соответствует это событие:

S = W_п /W, (4.3)

Оценка вероятности возникновения риска

Структура системы, ее объекты и связи между ними формируют частоту или вероятность Р(к) возникновения катастрофы - переход системы из состояния x(t) в .

Величина Р тождественна неопределенности (энтропии) Н состояния системы. Чем больше хаос, неопределенность состояния системы, тем выше вероятность возникновения катастрофы.

Неопределенность состояния СЭС можно найти, используя уравнение Шеннона:

, (4.4)

где P_i - вероятность состояния системы при данной степени свободы С;

N - число объектов в структуре.

Максимальная энтропия в системе возникает при равновероятных событиях P_i = 1/N, тогда

. (4.5)

Как было показано выше, оператор R(W, H, t), описывая переход из одного состояния системы x(t) в другое , объединяет одновременно как энергетическую - W, так и структурную – Н стороны процесса риска в социальной среде.

Поскольку степень тяжести катастрофы S aW, а вероятность возникновения P º H, то из (4.2) можно вывести комплексный показатель, характеризующий уровень риска системы:

R=P×S. (4.6)

Таким образом, предложенная методика позволяет получить количественную оценку риска маркетинговых мероприятий. В приложении 1 приводится пример расчета рисков.