Очная форма обучения для 2017 года набора

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	семестры
		8
Контактная работа обучающихся с преподавателем(всего)	50	50
В том числе:
Лекции (Л)	20	20
Семинары (С)	20	20
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольная работа
Рубежный контроль
Самостоятельная работа (всего)	58	58
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям:	28	28
Подготовка к семинарам (практическим, лабораторным занятиям)	22	22
Практикум
Подготовка к контрольной работе
Другие виды самостоятельной работы
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации: зачет	8	8
Промежуточная аттестация: зачет	7	7
Общая трудоемкость                                часы                                                    зачетные единицы	108 3	108 3

 

5. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы управления рисками. Основные виды рисков.

Понятие и сущность риска. Определение риска. Функции, источники и факторы возникновения риска. Выявление, оценка, управление и контроль риска. Общие принципы классификации рисков. Внешние риски: политический, региональный, рыночный и т.д. Внутренние риски: операционный, финансовый, управленческий, инвестиционный, производственный. Способы выявления и идентификации рисков.

Тема 2. Оценка рисков. Способы и методы управления рисками.

Качественная оценка рисков: экспертные методы и их использование. Количественная оценка рисков. Оценка вероятности. Методы оценки вероятности. Статистические меры риска: дисперсия, математическое ожидание, коэффициент вариации. Предельные и средние характеристики риска. Общая классификация методов управления рисками. Активное и пассивное управление рисками. Использование производственных финансовых инструментов для управления рисками. Понятие хеджирования рисков.

 

Тема 3. Рыночные, кредитные, риски ликвидности и операционные риски.

Источники рыночных рисков и их основные виды. Способы оценки рыночных рисков. Методологии Value-at-Risk, Risk Metrics, дельта-гамма подход, метод симуляции Монте-Карло. Хеджирование рыночных рисков.

Сущность и источники возникновения кредитного риска. Основные части кредитного риска. Методы оценки кредитного риска. Определение вероятности дефолта. Кредитный скоринг. Методы и инструменты управления кредитным риском.

Причины и источники возникновения рисков ликвидности. Виды рисков. Способы оценки. GAP-анализ. Матрицы ликвидности. Способы и методы управления.

Источники возникновения и виды операционных рисков. Потери, связанные с операционными рисками. Существующие современные регулирующие нормы и правила в отношении управления операционными рисками.

Тема 4. Учет риска при принятии управленческих решений.

Классификация возможных условий принятия управленческих решений. Векторная оптимизация решений. Критерии оценки управленческих решений в условиях неопределенности. Сравнительный анализ принятия управленческих решений с учетом риска.

Тема 5. Методы снижения рисков в различных сферах.

Способы и принципы снижения риска. Объединение и группировка рисков. Распределение рисков между участниками проекта. Избежание, удержание и передача риска. Диверсификация, лимитирование и резервирование. Методы снижения риска на финансовом рынке. Финансовые фьючерсы и опционы. Страхование операций с ценными бумами. Управление валютными операциями.

6. Методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса по дисциплине

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

6.1.1. Нормативные правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть вторая. 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Часть вторая. 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 28.02.2008);

4. Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ от 24.12.1995 (в редакции федеральных законов);

5. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».