Освоения курса «оценка и анализ рисков»

 

1. Риск как категория рыночной экономики.

2. Субъективная и объективная характеристика уровня риска.

3. Выбор оптимальной стратегии на основе оценки соответствия ожидаемой прибыли допускаемому уровню риска.

4. Теория решений и теория игр.

5. Основные ситуации, рассматриваемые в теории решений: ситуация риска, неопределенности и конфликта.

6. Представление ситуаций риска, неопределенности и конфликта с помощью таблицы выплат. Понятие о предельной цене информации.

7. Виды стратегии поведения в условиях риска и неопределенности: нейтральная, осторожная и азартная. Виды функций полезности, соответствующих этим стратегиям.

8. Классификация рисков. Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск.

9. Виды характеристик уровня риска: атрибутивная и количественная, объективная и субъективная.

10. Использование статистических и бухгалтерских данных для получения объективных оценок уровня риска. Применение элементов дискриминантного анализа и методов корреляции, модели равномерного распределения, неравенства Чебышева и леммы Маркова.

11. Использование отношения правдоподобия (принципа безразличия) при экспертной (субъективной) оценке уровня риска.

12. Уточнение субъективных оценок уровня риска с помощью формулы Байеса и «дерева событий».

13. Характерные особенности ситуации риска. Структура таблицы выплат, составляемой для ситуации риска.

14. Критерий максимизации ожидаемого дохода и минимизации ожидаемого риска – основные критерии оптимального выбора в ситуации риска.

15. Множество оптимальности по Парето.

16. Выбор оптимального решения в ситуации риска с помощью «дерева решений». Основные элементы дерева решений: пункты принятия решений и узлы возникновения неопределенностей. «Обратный анализ «дерева решений». Использование формулы Байеса при составлении дерева решений.

17. Использование приемов проверки статистических гипотез при рискованных инновациях.

18. Характерные особенности ситуации неопределенности. Структура таблицы выплат в ситуации неопределенности.

19. Критерии выбора оптимального решения в ситуации неопределенности: Вальда и Сэвиджа. Условия их применения. Уточнение максиминных решений с помощью дополнительных расчетов и графиков.

20. Критерий Лапласа и критерий Гурвица. Максимин и максимакс как модификации критерия Гурвица.

21. Критерий произведений и взвешенный критерий произведений. Использование таблицы предпочтений в условиях почти полного отсутствия необходимой информации.

22. Применение «смешанных» стратегий. Выбор оптимальной смешанной стратегии с помощью специальных расчетов и графиков.

23. Ситуация конфликта и теория игр. Основные понятия теории игр: игра с нулевой суммой, седловая точка и цена игры.

24. Принятие решений при наличии седловой точки; при отсутствии седловой точки, но при возможности применения смешанной стратегии; при невозможности применить смешанную стратегию.

25. Графические приемы выбора оптимальной смешанной стратегии. Отличие выбора смешанной стратегии при конфликте от выбора смешенной стратегии в ситуации неопределенности. Байесовский анализ намерений противника.

26. Применение дерева событий и дерева решений при выборе оптимальной смешанной стратегии в ситуации конфликта.

27. Традиционные и новые методы управления риском. Их достоинства и недостатки с позиций теории решений.

28. Диверсификация. Назначение и примеры использования. Оценка результатов ее использования.

29. Хеджирование с помощью срочных контрактов. Виды контрактов: форварды, фьючерсы и опционы.

30. Страхование как способ управления рисками. Виды страхования: страхование кредитных рисков, страхование недополучения прибыли, страхование грузов, страхование судна, друге виды страхования.

31. Прочие приемы защиты от риска: залог, удержание имущества, гарантия, поручительство. Оценка их эффективности с позиций теории решений.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БАЗ ДАННЫХ

 

Учебные материалы

Библиотечный фонд университета:

1. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст]: учеб. / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2007. - 880 с.

2. Общая теория рисков [Текст]: учеб. пособие / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. - М.: Академия, 2007. - 368 с.

3. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2006. - 772 с.

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 878 с.

5. Управление рисками [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. - Электрон. изд. - М.: КНОРУС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Информационные технологии в образовании).

6. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риски и профессиональные приемы [Текст] / С.М. Фрост; пер. с англ. О.В. Теплых, под ред. Н.В. Рудя. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 672 с.

7. Методы управления финансовыми рисками [Текст]: учеб. пособие / В.Б. Кравцов, Т.Г. Синявская; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2010. - 108 с.

8. Управление риском (журнал).

9. Вопросы статистики (журнал).

10. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция (журнал).

 

Электронные библиотеки (для зарегистрированных пользователей):

1. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 473 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116308

2. Воробьев, С. Н. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545

3. Колобашкина, Л.В. Основы теории игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Колобашкина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 165 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214644

4. Салмина, Н.Ю. Теория игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Салмина. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 91 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670

 

Интернет (открытый доступ):

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Т. 1. / Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. Москва: Юнити-Дана, 2001, 656 с. http://ecsocman.hse.ru/text/33442857/

2. Кузнецова Н.В. Управление рисками: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 168 с. http://window.edu.ru/resource/972/40972/files/dvgu093.pdf

3. Максимов В.И., Никонов О.И. Моделирование риска и рисковых ситуаций: Учебное пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. - 82 с.

http://window.edu.ru/resource/605/28605/files/ustu212.pdf

4. Садовин H.C., Садовина Т.Н. Основы теории игр: Учебное пособие. - Йошкар-Ола: Map. гос. ун-т, 2011. - 119 с.

http://window.edu.ru/resource/582/77582/files/theoriya_igr.pdf