Экономическая сущность риска и неопределенности, их виды

 

Риск в теории принятия решений —это некая плата за принятие решения,отличающегося от приемлемого, который принято обозначать как математическое ожидание. Риск в экономике определяют в денежных единицах,а именно потоком платежей в условияхнеопределенности. Из-за возникновения рисков наступает положение неопределенности в деятельности экономических систем, а без учета рисков исключается их эффективное развитие. Теория техноструктуры Дж. Гэлбрейта: на современном рынке не существует обладания всей информацией, а отдельные знания обладают частичным или специа-лизированным характером. Полноту знаний можно достигнуть только при объединении всех частичных знаний в процессе организации.

 

Риск —одна из наиболее важных категорий,в ней отражается мера опасностиобстановки, имеющей возможные факторы, отрицательно воздействующие на природу, общество и человека. Основой риска можно обозначить:

 

— неясность деятельности внешней среды обитания объекта риска;

— структура устанавливающих ее факторов;

— направления их действия;

 

— активность явлений и процессов, действующих во внешней среде. Принято выделять следующие черты сущности риска: альтернативность, неопределенность, противоречивость.

 

Неопределенность —это неточное или неполное видение о значениях различных

 

параметров в будущем, начинающееся по различным причинам: неточность или неполнота информации о требованиях для выполнения решений, также затраты и результаты.

 

Как в управленческой, так и в хозяйственной деятельности определяют ключевые причины неопределенности,а также источники риска:

 

неопределенность природных явлений и процессов;

 

непредвиденность большинства технологических и социально-экономических процессов;

 

различные варианты материальных, финансовых и управленческих отношений; противоборствующая направленность, конфликт в противоречивости интересов; неполнота или недостаток информации о процессе, объекте, явлении, в отношении

которых принимаются действия.

 

Предпринимательскую среду можно описать с помощью таких двух характеристик, как степень прогнозируемости состояния окружения и степень содействия или противодействия окружения работе фирмы. Данные характеристики тесно взаимодействуют. Хаотичный, непредсказуемый характер окружения заставляет фирму более усердно работать в своей деятельности для того, чтобы подстроиться под перемены.

 

По степени предсказуемости выделяют три состояния предпринимательской

среды:

 

турбулентное окружение, если возможность наступления событий неизвестна,новозможно определить математическое ожидание приближения какого-либо события, пользуясь законом распределения вероятностей;

 

гипертурбулентное окружение, если конечный результат непредсказуем инеизвестен закон распределения вероятностей, конечное событие или их последствия в основном непредсказуемы;

 

предсказуемое окружение, если можно более или менее точно спрогнозироватьвозможность приближения каких-либо событий.

 

В экономике управления общепринято обозначать следующие виды риска:

 

риск, имеющий отражение в нестабильном экономическом законодательстве и экономической ситуации, возникшей на сегодняшний день и в условиях использования и инвестирования прибыли;

 

риск во внешнеэкономической деятельности;

 

риск, связанный с отрицательными социально-политическими изменениями в регионе или стране;

 

риск, отраженный в неточности информации о показателях технико-экономической деятельности, а также в особенностях новой технологии и техники;

 

риск, основанный на колебаниях валютных курсов, цен, рыночной конъюнктуры и

т.п.;

риск, связанный с непредсказуемостью природно-климатических условий;

риск в производственно-технологической деятельности;

риск, основанный на непредсказуемости интересов, целей и самого поведения

 

участников;

риск, отраженный в неточности информации о деловой репутации и финансовом

положении предприятий-участников. Отсюда возникают неплатежи, банкротства и т.д.

 

В связи с хозяйственной деятельностью отдельной фирмы, на микроуровне возникают предпринимательские риски. На уровне фирмы общепринято различать два вида предпринимательского риска, а именно: финансовый и коммерческий.

 

Финансовые риски определяются покупательной способностью денежных средств

 

и показывают вероятность критического ухудшения состояния активов вследствие изменения цен акций, курсов валют, облигаций, товаров и процентных ставок.

 

Коммерческие риски —это риски,связанные с возможностью не достижениянамеченного результата в ходе реализации всех намеченных мероприятий, связанных с использованием производственных, организационно-технических и интеллектуальных воз-можностей фирмы.

 

В коммерческий риск также входят: деловой и маркетинговый риски.

Факторами маркетингового риска принято обозначать:конкурентоспособность

 

фирмы и выпускаемой продукции, правовые аспекты, ассортиментная и ценовая политика и т.д.

 

Факторы делового риска:трудности в выпускании продукции,эффективнаядеятельность системы управления, устойчивое финансовое положение, эффективная деятельность инвестиционной и производственной деятельности, организация технического потенциала фирмы и др.

 

Инновационная среда —основоположник инноваций и добавлений к стоимости впроизводственном процессе. Она по своей сути подразделяет инструментальные цели (для генерирования новых продуктов, новых процессов и нового знания) и культуру труда. Специфика инновационной среды определяется в ее способности генерировать синергию, когда добавление к стоимости возникает не «из нарастающего эффекта элементов, находящихся в среде, а из их содействия». Благодаря инновационной среде происходит эволюционное появление новых институциональных структур, представленных технополисами и технопарками, вокруг которых распределяются инновационно-активные предприятия.

 

Риск в предпринимательстве исполняет инновационную функцию, преодолевая психологические барьеры, косность, догматизм, консерватизм.

 

Оценка и анализ рисков

 

Если под предпринимательским риском понимать вероятность неудачи, то тогда оценивать критерий риска будем вероятностью того, что высчитываемый результат будет меньше намечаемого: R = P (D_{t 2} - D),

 

где Р — вероятность; R — критерий оценки риска; D — полученный (высчитываемый) результат; D t ₂ — намечаемое значение результата.

 

Недостаток данного расчета заключается в том, что возможная оценка выявится только после расчета результата.

 

Если рассматривать абсолютную величину как критерий оценки риска, то она находится путем произведения ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет: R = Y × P (Y)

 

где R — степень риска; Р (Y) — вероятность ущерба; Y — ожидаемый ущерб.

 

При составлении бизнес-плана фирма производит оценку степени риска. Для этого используется коэффициент риска (Кr), определяющийся как разность максимальной возможности величины потерь от реализации бизнес-плана (П) к величине его собственных средств (С). Если Кr < 0,3, то это зона допустимого риска в деятельности фирмы; Кr = 0,3 + 0,7 — критический риск в ее деятельности.

 

Математическими средствами принятия решений в условиях риска и неопределенности выступают: теории математического программирования, статисти-ческих решений, теории математической статистики, вероятностей, методы на основании математических игр. Данные средства позволяют проектировать математические модели и определять их параметры, продумывать гипотезы, определяющие формы связи свойства экономических показателей. В итоге складывается основа экономического прогнозирования и анализа, появляется возможность принимать обоснованные экономические решения.