Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
2017-05-14 | 507 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Стационарным временной ряд называют, если его основные свойства остаются неизменными во времени (выполняются следующие условия):
1. Математическое ожидание стационарного ряда являетсяпостоянным, т. е. среднее значение временного ряда, вокруг которого изменяются уровни, является величиной постоянной:
Myt = μt или Myt = μ.
2. Дисперсия стационарного ряда является постоянной. Она характеризует вариацию уровней временного ряда относительно его среднего значения:
D(y)=M(yt - ̅y)2= G2(y)=const
3. Автоковариация стационарного ряда с лагом l является постоянной, т. е. ковариация между значениями xt и xt+l, отделёнными интервалом в l единиц времени, определяется по формуле:
Ri(yt)=cov(yt,yt+1) =M(yt - ̅y)(yt+1 - ̅y))
для стационарных рядов автоковариация зависит только от величины лага l, поэтому справедливо равенство вида:
Ri=0(yt)=G2(y)
4. Коэффициенты автокорреляция стационарного ряда с лагом l являются постоянными. Следовательно, автокорреляция является нормированной автоковариацией, т. к. для стационарного процесса G2(y)=const:
pi=Ri(yt)/Ri=0(yt)
Нестационарным временным рядом называется ряд, который не удовлетворяет вышеперечисленным свойствам.
Проверка гипотез о временных рядах.
Y1: объём сделок:
1. График динамики временного ряда
Рисунок 4:HorizontalTimeSeriesPlot – график динамики временного ряда
Проверка на стационарность рада Y1:
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
Comparison of Means for Y1
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 4750,03 +/- 562,93 [4187,1; 5312,96]
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 11656,6 +/- 4232,45 [7424,15; 15889,1]
95,0% confidence interval for the difference between the means
assuming equal variances: -6906,57 +/- 4192,46 [-11099,0; -2714,11]
t test to compare means
Null hypothesis: mean1 = mean2
Alt. hypothesis: mean1 NE mean2
assuming equal variances: t = -3,2873 P-value = 0,00160285
|
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.
Принимаем гипотезу H1: дисперсии не равны
Это признак нестационарности процесса.
Проверка гипотезы о равенстве средних
Comparison of Standard Deviations for Y1
Col_5<=35=0 | Col_5<=35=1 | |
Standard deviation | 1638,75 | 12321,1 |
Variance | 2,68549E6 | 1,51809E8 |
Df |
Ratio of Variances = 0,0176899
95,0% Confidence Intervals
Standard deviation of Col_5<=35=0: [1325,54; 2147,09]
Standard deviation of Col_5<=35=1: [9966,19; 16143,1]
Ratio of Variances: [0,00892922; 0,0350457]
F-test to Compare Standard Deviations
Null hypothesis: sigma1 = sigma2
Alt. hypothesis: sigma1 NE sigma2
F = 0,0176899 P-value = 0,0
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.
Принимаем гипотезу H1: средние не равны
Это признак нестационарности процесса.
Проверка на автокорреляцию
2. График автокорреляционной функции (АКФ)
Рисунок 5: AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции
3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)
Рисунок 6: Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!