Estimated Autocorrelations for Y1 — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Estimated Autocorrelations for Y1



 

      Lower 95,0% Upper 95,0%
Lag Autocorrelation Stnd. Error Prob. Limit Prob. Limit
0,449877 0,119523 -0,234261 0,234261
0,535451 0,141662 -0,277654 0,277654
0,220373 0,168107 -0,329484 0,329484
0,207219 0,172184 -0,337476 0,337476
0,194737 0,175711 -0,344388 0,344388
0,310867 0,178767 -0,350378 0,350378
0,233097 0,18633 -0,365201 0,365201
0,40425 0,19045 -0,373276 0,373276
0,201049 0,202337 -0,396575 0,396575
0,201652 0,205171 -0,402129 0,402129
0,0235754 0,207983 -0,407641 0,407641
0,0532864 0,208022 -0,407716 0,407716
-0,0220809 0,208216 -0,408098 0,408098
0,0198663 0,20825 -0,408163 0,408163
-0,0106041 0,208277 -0,408216 0,408216
0,00121957 0,208285 -0,408231 0,408231
-0,0234093 0,208285 -0,408232 0,408232
0,00678961 0,208322 -0,408305 0,408305
-0,0436647 0,208326 -0,408311 0,408311
-0,024831 0,208456 -0,408568 0,408568
-0,0443627 0,208499 -0,40865 0,40865
-0,060177 0,208633 -0,408915 0,408915
-0,0694362 0,208881 -0,4094 0,4094

 

Автокорреляции есть т.к. значения выходят за пределы доверительного интервала.

Ряд Y1 является нестационарным т.к. дисперсии не равны

Y2: цена закрытия:

1. График динамики временного ряда

Рисунок 7:HorizontalTimeSeriesPlot – график динамики временного ряда

Проверка на стационарность рада Y2:

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий

Comparison of Means for Y2

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,9021 +/- 1,31224 [40,5899; 43,2144]

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,0509 +/- 3,54555 [27,5053; 34,5964]

95,0% confidence interval for the difference between the means

assuming equal variances: 10,8513 +/- 3,71218 [7,13907; 14,5634]

 

t test to compare means

Null hypothesis: mean1 = mean2

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2

assuming equal variances: t = 5,83306 P-value = 1,66052E-7

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Принимаем гипотезу H1: дисперсии не равны

Это признак нестационарности процесса.

Проверка гипотезы о равенстве средних (при неравных дисперсиях)

Comparison of Standard Deviations for Y2

  Col_5<=35=0 Col_5<=35=1
Standard deviation 3,82006 10,3215
Variance 14,5929 106,533
Df

Ratio of Variances = 0,13698

 

95,0% Confidence Intervals

Standard deviation of Col_5<=35=0: [3,08994; 5,00505]

Standard deviation of Col_5<=35=1: [8,34874; 13,5232]

Ratio of Variances: [0,069143; 0,271375]

 

F-test to Compare Standard Deviations

Null hypothesis: sigma1 = sigma2

Alt. hypothesis: sigma1 NE sigma2

F = 0,13698 P-value = 8,06996E-8

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Принимаем гипотезу H1: средние не равны

Это признак нестационарности процесса.

Проверка на автокорреляцию

2.График автокорреляционной функции (АКФ)

Рисунок 8:AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции

3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)

Рисунок 9:Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции

 

 

Estimated Autocorrelations for Y2

 



      Lower 95,0% Upper 95,0%
Lag Autocorrelation Stnd. Error Prob. Limit Prob. Limit
0,933555 0,119523 -0,234261 0,234261
0,856271 0,197956 -0,387987 0,387987
0,778122 0,245224 -0,480632 0,480632
0,696092 0,27827 -0,5454 0,5454
0,614816 0,302123 -0,592151 0,592151
0,545849 0,319497 -0,626204 0,626204
0,486009 0,332553 -0,651792 0,651792
0,422506 0,342549 -0,671385 0,671385
0,352582 0,349915 -0,685821 0,685821
0,280722 0,354954 -0,695698 0,695698
0,211646 0,358111 -0,701886 0,701886
0,144822 0,359894 -0,70538 0,70538
0,08675 0,360725 -0,70701 0,70701
0,0761256 0,361023 -0,707594 0,707594
0,0641558 0,361252 -0,708043 0,708043
0,0495364 0,361415 -0,708362 0,708362
0,0311312 0,361512 -0,708552 0,708552
0,0154962 0,36155 -0,708627 0,708627
0,00109189 0,36156 -0,708646 0,708646
-0,0124333 0,36156 -0,708646 0,708646
-0,0287448 0,361566 -0,708658 0,708658
-0,0465625 0,361599 -0,708722 0,708722
-0,0615572 0,361684 -0,70889 0,70889

 

Автокорреляция 5 порядка т.к. 5 значения выходят за пределы доверительного интервала.

Ряд Y2 не является стационарным т.к. дисперсии не равны и присутствует автокорреляция 5 порядка.

 

Y3: Средневзвешенная цена

1. График динамики временного ряда

Рисунок 10:HorizontalTimeSeriesPlot – график динамики временного ряда

Проверка на стационарность рада Y3:

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий

Comparison of Means for Y3

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,6927 +/- 1,33806 [40,3546; 43,0307]

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,1935 +/- 3,53333 [27,6602; 34,7269]

95,0% confidence interval for the difference between the means

assuming equal variances: 10,4991 +/- 3,70983 [6,78931; 14,209]

 

t test to compare means

Null hypothesis: mean1 = mean2

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2

assuming equal variances: t = 5,64736 P-value = 3,47377E-7

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Принимаем гипотезу H1: дисперсии не равны

Это признак нестационарности процесса.

Проверка гипотезы о равенстве средних (при неравных дисперсиях)






Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.007 с.