Количество пожарных вызывается на его тушение, и тем больше

масштаб разрушений ).

1 переменная - масштаб разрушений

2 - кол-во пожарных

3- размер пожара

Первые два зависят от третьей.)

Что произойдет, если исследуемое явление само влияет на факторы, с

помощью которых мы его объясняем? Например, исследуя инвестиционные

колебания, проф. Тинберген ставит их в зависимость от колебаний

прибыли. Но что если колебания прибыли сами отчасти зависят от

колебаний инвестиций (ведь на самом деле это именно так)?

Тинбергену совершенно безразлично, зависят его базовые факторы друг от

друга или не зависят.

Например, когда он рассматривает колебания инвестиций, базовыми

факторами для него являются: (1) заработанная прибыль; (2); цена

капитальных благ; (3) процентные ставки; (4) норма прибыли; (5) индекс

производства потребительских благ; (6) темп роста общего уровня цен. Я

полагаю, что независимость для него не существенна.

Опять говорит о ложной корреляции. Произвольный выбор коэффициентов

регрессии (они показывают интенсивность влияния факторов на

результат) -> к странным результатам.

Анализ становится похож на детские головоломки, в которых вам нужно

написать ваш возраст, умножить на что-то, прибавить еще что-то,

вычесть и в конце концов получить число зверя из Откровения св. Иоанна

Богослова. (Кейнс умеет шутить!))

Тинберген включает заработанную прибыль и ставку процента в набор

факторов, влияющих на инвестиции. Но, как он сам замечает, некоторые

экономисты утверждают, что на самом деле имеет значение разность

между этими двумя факторами, а не их абсолютные величины.

Тинберген же, видимо, не интересуется тем, в каких единицах он измеряет

прибыль. Для Соединенных Штатов перед войной это индекс курса акций,

для предвоенной Великобритании - нетрудовой доход, для предвоенной

Германии - дивиденды в процентах от капитала, для послевоенных

Соединенных Штатов - чистый доход корпораций, а для послевоенной

Великобритании - чистая прибыль в процентах от капитала.

Он настаивает на том, что его факторы должны быть измеримы, но

В отношении единиц измерения проявляет удивительную

Беспечность, несмотря на то что в конечном счете собирается все

Эти факторы суммировать.

(4) Проф. Тинберген объясняет, что, согласно его предположениям,

Исследуемые корреляции в целом являются линейными.

Я не обнаружил в книге ни одного примера нелинейной корреляции. Он

не объясняет, как пришел к этому заключению. Он ориентировался на

предварительные знания, что корреляционная кривая должна иметь вид

конкретной функции, линейной или какой-то еще?

(Пожалуй, самое понятное объяснение:

КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИНЕЙНАЯ -Корреляция, при к-рой отношение степени

изменения одной переменной к степени изменения другой переменной

является постоянной величиной.)

Помимо этого, хотелось бы понять, в чем смысл предпосылки о линейности.

Но постулат о том, что все экономические факторы порождают независимые

изменения в исследуемом феномене, прямо пропорциональные изменениям в

них самих, является очень сильной предпосылкой и скорее неправдоподобен,

а на самом же деле просто смехотворен.

Тем не менее проф. Тинберген исходит этой предпосылки повсюду.

Скажем, в его примере с колебаниями инвестиций предпосылка о

линейности означает, что если прирост прибыли в одном году вдвое

Больше, чем в другом, то его влияние на объем инвестиций будет точно

так же вдвое больше; аналогично, воздействие изменения процентной ставки

на объем инвестиций будет всегда прямо пропорционально величине этого

изменения. Это сомнительно.

Тинберген использует косвенные показатели: не непосредственные значения

фактора, а индексы некоторых связанных с ним феноменов. Поэтому мы не

можем говорить о прямой пропорциональности.

(5) Трактовка временных лагов и трендов заслуживает гораздо более

пространного обсуждения [в книге], если читатель призван понять, в чем

Смысл такой трактовки.

Самое большее, что мне удалось понять, заключается в следующем: проф.

Тинберген не пользуется временными лагами своих друзей-экономистов, а

изобретает их для себя сам. По-видимому, он делает это посредством некой

разновидности метода проб и ошибок. Иными словами, он суетливо

подыскивает такой временной лаг, который более-менее вписывается в

тестируемую им теорию и соответствует общим исходным предпосылкам его

метода. При этом он не приводит примеров того, как определяются временные

лаги, которые появляются у него уже готовыми. Тинберген, похоже,

соглашается с тем, что временные лаги должны быть заданы изначально.

(Так:

ВРЕМЕННЫЙ ЛАГ - в экономике и в экономических моделях задержка, в связи

с возникновением определенных событий после совершения действий,

которые, как полагают, их вызвали.

Например, есть внутренние и внешние временные лаги:

Период времени между началом осуществления мероприятий

стабилизационной политики и изменением под их воздействием

экономической конъюнктуры образует внешний лаг.

Между моментами отклонения экономической конъюнктуры от намеченного

правительством состояния и принятия решения о проведении конкретных

стабилизационных мероприятий, как правило, проходит некоторое время.

Кроме того, требуются определенные сроки для проведения в жизнь принятого

правительством решения. Все это образует так называемый внутренний лаг.)

Введение трендового фактора является еще более мудреным делом, и его

обсуждению уделено еще меньше внимания. Этот элемент [анализа] получен

не путем обращения к долговременным изменениям всей экономики в целом, а

строго соотносится с обсуждаемыми факторами.

(Тренд - направление изменений экономических показателей, определяемое

посредством обработки отчетных статистических данных, и выявление

тенденций экономического роста или спада; расчетная кривая изменения

экономического показателя, построенная путем математической

обработки статистических данных на основе динамических рядов.)