Понятие «логистического риска», его характерные особенности, классификация и основные факторы, оказывающие на него влияние.

Риск – опасность, угроза. ЛР - риск, связанный с возможностью возникновения сбоев в движении потоков различных ресурсов вследствие возмущающих воздействий факторов внешней и внутренней среды, последствия которых, с т.зр. субъекта управления, являются неопределенными и проявляются в виде отклонения параметров потоков от заданного уровня.

Характерные особенности ЛР:

*сбой в движении потоков увязываемый с неопределенностью последствий;

*отклонения, как возможность неполучения запланированных или ожидаемых значений параметров потоков логистической системы;

*возмущающиеся воздействия факторов внешней и внутренней среды, выступающие в качестве источника риска логистической системы.

Классификация ЛР:

1. По характеру фактов обуславливающих риск(по объективности проявления):

* Объективный - не зависящие непосредственно от организации (уровень инфляции, нестабильность законодательной базы, интенсивность конкуренции и т.д.); * Субъективный – характеризующие организацию (финансовое положение организации, уровень ее конкурентоспособности товаров и др.)

2. По основной причине (источнику) возникновения:

* Экономические - изменения в экономике страны или экономике организации (налоговые, инфляционные и др.); * Природно-естественные - стихийные бедствия; * Экологические - нанесение ущерба окружающей среде (загрязнение и др.); * Политические - неблагоприятная политическая ситуация в стране и вмешательство государства в нормальный ход производственно-торговых процессов; * Социальные - особенности страны, обычаи, традиции и менталитет ее населения и др.; * Коммерческие - коммерческая деятельность (информационный, товарный, риски взаимоотношений с поставщиками и др.); * Транспортные - неудовлетворительные условия перевозки грузов, цены на топливо.; * Конкурентные - действия конкурентов(уровень конкурентоспособности организации); * Психологические - несоответствие трудовых ресурсов предъявляемым требованиям.; * Финансовые - связаны с финансовыми ресурсами организации (кредитный, процентный, валютный и др.)

3. По периодичности возникновения рисковых ситуаций:

*систематический (постоянный неснижаемый) - факторы внешней среды (экономические, экологические и др.); * несистематический (временный снижаемый) - управление деятельностью организации

4. По систематичности проявления рисковых ситуаций:

* статистический - проявил себя ранее, и можно оценить потери от него; * нестатистический - возможности потерь оцениваются лишь потенциально

5. По характеру экономических последствий рисковых событий :

*убыточный - убытки в случае рисковых событий; * доходный - возможность получения дополнительных доходов; * неубыточный и недоходный - не способствует получению дохода, но и не является убыточным (точка безубыточности).

6. По возможности управления рисками со стороны организации :

- управляемый (закрытый)- взаимоотношения с поставщиками; * неуправляемый (открытый)- не поддается управлению, связан с внешними рисками характеризуется систематичностью.

7. От этапа решения проблем:

на этапе принятия решений - ошибки в применении методов определения уровня риска (недостаток информации, ее низкое качество, безинформирование и др.); * на этапе реализации решений - ошибки в реализации решений, неожиданные изменения субъективных условий

8. По возможности страхования :

*страхуемый – должны быть количественно определенны, возможные потери, поддающиеся страхованию организациями, принимающими на себя риск страхователей

*не страхуемый - форс-мажорные риски, оценить уровень которых невозможно

9. По размерам потерь в результате рисковых ситуаций (по масштабам возможных потерь):

* без рисковый - риск не ощущается; * минимальный - возможные потери от расчетной прибыли в пределах 0-25%; * допустимый - в пределах плановой прибыли; * повышенный - возможные потери расчетной прибыли 25-50%; * высокий - 50-70%; * критический - в пределах планового дохода; * недопустимый - в пределах собственного капитала, что чревато банкротством предприятия. Коэффициент риска равен 75-100%.; * катастрофический - в размерах больше, чем собственный капитал.

Методы выявления и анализа логистических рисков (ЛР) в системе риск-менеджмента предприятия.

Методы выявления

1)опросные листы: а)специализированные – разрабатываются обычно для конкр-х видов деят-ти с учетом их особенностей и детализации отдельных положений; б) универсальный ( общая информация; финансовые и административные данные; данные об управлении предпр-ем; сведения о территориальной стр-ре и расположении объекта; свед-ия о персонале и проживающем вблизи населения; описание используемой технологии; перечень имущества, кроме транспортных средств; перечень транспортных средств; данные о страховании объектов;данные о заявленных исках и выплаченных компенсациях; дополнительные свед-ия).

2) прямая инспекция - позволит выявить и уточнить отд-ые аспекты разрабатываемой программы УР, оценить возможные з-ты на упр-ие в данной орг-ии и дать реком-ции по регул-ю ур-ня риска.

Ф-ры,кот влияют на эф-ть прямой инсп-ии: ур-нь лояльности и подчинен-ти руководства орг-ии центральному упр-ию; кол-во времени, кот план-ся затратить на инспекцию; года, кот наиболее благопр-но для инспекции; возможные усл-я работы инспекторов в орг-ии, степень оснащенности техникой, наличие соврем-х ср-в связи с центральным офисом.

Неожид инспекция – позволяет зафикс-ть такие стороны орг-ии бизнеса, которые были скрыты, если бы руководство было извещено заранее.

3)анализ финнансовой и управленческой отчет-ти – позв-т определить риски, которые уже имели место на предприятии и инф-ия о них зафикс-на документально. Финансовые док-ты (бух баланс, отчет о финансовых результатах, данные об учете основных ср-в, данные других форм бух отчетности). Управленческие док-ты (учредительный дог-р, дог-ра на поставку тов-в, импортно-экспорные контракты)

Качественный анализ логистических рисков. Позволяет выявить и идентифицировать виды рисков, а также определяютсяся и описываются причины и факторы, которые влияют на ур-нь данного вида риска. Общ этапы качественного анализа ЛР: 1)определение возмможных рисков;2)описание возможных последствий реализации обнаруженных рисков и их стоимостная оценка;3) описание возможных мероприятий, направленных на умньшение негатив-го влияния выявленных рисков с указанием их стоимости;4)исследования на качественном уровне возможности УР.

Количественный анализ логистических рисков. Состоит в численном измерении степени влияния изменений рисковых факторов на поведение критериев эфф-ти деят-ти предпр-ия.

1)анализ чувствительности критериев эфф-ти (NPV. IRR).К этой группе относятся м-ды корректировки проектной дисконтной ставки и достоверных эквивалентов.;

2)методд сценариев:А)известные типовые ситуации;Б)предыдущие распределения вероятностей;В)субъективные оценки сделанные аналитиком самостоятельно либо с привличением группы экспертов.

3) м-ды имитационного модел-ния (Монте-Карло);

4)анализ вероятностных распределений потоков платежей;

5)построение детерминированных и стохастических аналитических моделей риска (зависимостей ур-ня риска от параметров проекта и внешней среды);

6)построение деревьев решений (метод, позволяющий предсказывать принадлежность наблюдений или объектов к тому или иному классу переменной в соответствии со значениями одной или нескольких предикторных переменных. "Ствол дерева" - проблема или ситуация, требующая решения. "Вершина дерева" - цели или ценности, которыми рук-ся человек, принимающий решение.;

7)м-д корректировки нормы дисконта (премии за риск, осн. идея- корректировка некоторой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой, корректировка осущ-ся путем прибавления величины требуемой премии за риск, после чего производится расчет критериев эфф-ти инвестиц-го проекта);

8)м-д достоверных эквивалентов (коэф-в достоверности, корректировка ожидаемых значений денежных потоков путем умножения их на специальные понижающие коэффициенты).