История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2017-09-27 | 252 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Модели временных рядов
Модели, построенные по данным, характеризующим функционирование системы или процесс за ряд последовательных равноотстоящих моментов времени, называются моделями временных рядов, в дальнейшем-временными рядами. Простейшей является модель аддитивного случайного процесса, имеющая вид:
Yt = Ut + Vt + et, (1)
где Ut - трендовая компонента;
Vt – сезонная компонента;
et – случайная компонента.
t – уровни наблюдения, t =1, 2, 3,….
Для построения модели (1) необходимо получить оценки каждой компоненты. Для выделения составляющих компонент пользуются процедурами фильтрации, регрессионного и корреляционного анализов.
Относительно трендовой составляющей Ut предполагают, что она представляет некоторую гладкую функцию, описываемую полиномом небольшой степени. Для этого чаще всего используются следующие функции времени:
- линейная Ut = a+b t;
- парабола второго и, реже, более высокого порядков
Ut = a+b 1 t + b 2 t 2 + b 3 t 3 +…+ bn t n;
- экспонента Ut = e a+bt и др.
Параметры тренда определяются методом наименьших квадратов, в качестве независимой переменной выступает время t =1, 2, 3,.., а в качестве зависимой переменной – уровни временного ряда Yt. Критерием отбора наилучшей формы тренда является значение коэффициента детерминации R 2.
Пример 1.
Имеются данные о выработке продукции за 18 месяцев работы производственного участка (табл. 1)
Таблица 1- Данные о выработке продукции по месяцам
Месяцы | ||||||
Выработка продукции | ||||||
Месяцы | ||||||
Выработка продукции | ё | |||||
Месяцы | ||||||
Выработка продукции |
|
Требуется:
1) Построить график динамики выработки продукции.
2) Отобрать наилучшую форму тренда.
3) Выделить сезонную компоненту.
4) Построить аддитивную модель.
Решение.
Решение проводим с использованием ППП MS EXCEL. С использованием Мастера диаграмм строим график динамики выработки продукции (рис.1).
Штук |
Месяцы 2006-2007гг |
|
|
Рисунок 1- График выработки продукции по месяцам
График (рис.1) характеризует убывающую тенденцию выработки продукции с периодическими колебаниями. Проведем подбор тренда путем наложения линий тренда. Одновременно установим режим отображения уравнения регрессии, описывающего тренд и коэффициента детерминации. В таблице 2 приведены характеристики подбираемых линий тренда.
|
Таблица 2 - Подбор линий тренда м.н.к.
Вид тренда | Коэффициент детерминации | Уравнение тренда |
Линейный | 61% | Ut = 665390 -12707 t |
Парабола | 61,5% | Ut = -50,31 t 2 – 11751 t + 662203 |
Экспонента | 62,4% | Ut = 672830 e - 0,0235 t |
Все три вида тренда адекватно описывают характер изменения выработки продукции во времени. Коэффициенты детерминации статистически значимы при уровне значимости 0,05, расчетные значения критерия Фишера превышают табличные данные. Для математического описания тренда выбираем более простое линейное уравнение.
Для выделения сезонной компоненты совместно со случайной составляющей (Vt + et), из исходного ряда Yt вычитаем трендовую компоненту Ut. При этом получаем центрированный временной ряд:
(Vt + et) = Yt - Ut (2)
График центрированного временного ряда отображен на рис.2.
-150000
-100000
-50000
месяцы
шт
Рисунок 2 - График компонент (Vt + et) в динамическом ряду выработки
продукции
Для определения периода циклической компоненты Vt вычисляем автокорреляционную функцию центрированного временного ряда (рис.3). На графике просматривается периодическая составляющая с периодом
(13-1)=12 месяцев и временным сдвигом (12-3)=9 месяцев. Амплитуда гармоники может быть приближенно оценена с помощью дисперсию центрированного временного ряда. Из условия аддитивности модели вытекает баланс дисперсий центрированного ряда:
S 2 (Vt +et) = S 2 (Vt) + S 2(et), (3)
где S 2 (Vt +et) – оценка дисперсии центрированного временного ряда;
S 2(Vt) - оценка дисперсии сезонной (гармонической) компоненты, равная квадрату амплитуды гармоники;
S 2(et) – оценка дисперсии случайной компоненты.
-0,6 |
-0,4 |
-0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
Временной сдвиг |
Коэффициент корреляции |
Рисунок 3 - Автокорреляционная функция центрированного временного ряда
Если пренебречь дисперсией случайной компоненты, то за амплитуду гармонической составляющей можно принять (оценка сверху) стандартное отклонение центрированного ряда. В рассматриваемом примере это будет:
AVt = S (Vt) = 53660.
Амплитуда гармоники может быть уточнена по критерию минимума случайной компоненты временного ряда. На графике (рис.4) приведены совмещенные компоненты (Vt + et) и гармоническая компонента Vt с уточненной амплитудой, равной 50000:
Vt = 50000 Sin ((2π/12) t + 2π(2,85/4)). (4)
Для выделения случайной компоненты et из центрированного временного ряда (Vt + et) вычитаем гармоническую компоненту Vt.
|
-150000 |
-100000 |
-50000 |
месяцы |
шт |
остаток |
гармоническвая |
составляющая |
Рисунок 4- График центрированного ряда (Vt + et) с наложением гармонической компоненты Vt = 50000 Sin ((2π/12) t + 2π(2,85/4))
График случайной компоненты приведен на рис. 5.
Случайная компонента |
t |
-80000 |
-60000 |
-40000 |
-20000 |
Месяцы 2006-2007 гг. |
штуки |
Рисунок 5- График случайной компоненты временного ряда выработки
продукции
Случайная компонента et имеет следующие параметры:
- среднее значение равно -226,3 (шт/месяц), что статистически незначимо при уровне значимости 0,05;
- оценка дисперсии равна 13,7 1 (шт/месяц)2.
После подстановки в исходное уравнение (1) всех компонент, временной ряд выработки продукции, уровни которых представлены в табл.1, описывается следующей аддитивной моделью:
Yt = -12707 t + 665390 + 50000 Sin ((2π/12) t + 2π(2,85/4)) + et. (5)
Адекватность модели (5) оцениваем по результатам анализа случайной компоненты et. Проверяем выполнение предпосылок м.н.к.
- Случайность остатков модели определяем по числу точек перегиба:
p = 11 > p к =9, (6)
где p к = [2(n -2)/3-2√(16 n -29)/90].
- Для определения независимости значений уровней случайной компоненты можно воспользоваться первым коэффициентом автокорреляции:
. (7)
Для принятия решения о наличии или отсутствии автокорреляции в исследуемом ряду фактическое значение коэффициента автокорреляции r (1) сопоставляется с табличным (критическим) значением для 5%-го уровня значимости (вероятность допустить ошибку при принятии нулевой гипотезы о независимости уровней ряда). Если фактическое значение коэффициента автокорреляции меньше табличного, то гипотеза об отсутствии автокорреляции в ряду принимается. Если фактическое значение больше табличного – делают вывод о наличии автокорреляции в ряду динамики.
Для обнаружения гетероскедастичности обычно используют три теста, в которых делаются различные предположения о зависимости между дисперсией случайного члена и объясняющей переменной: тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфельда-Квандта и тест Глейзера [Доугерти].
При малом объеме выборки для оценки гетероскедастичности может использоваться тест Голдфельда - Квандта.
Данный тест используется для проверки такого типа гетероскедастичности, когда дисперсия остатков возрастает пропорционально квадрату фактора. При этом делается предположение, что, случайная составляющая et распределена нормально. Алгоритм применения теста Голдфельда – Квандта для оценки гетероскедастичности описан в лекции 2 на стр.16-17 данного пособия.
В рассматриваемом примере все предпосылки м.н.к. выполняются, что подтверждает адекватность разработанной модели (5).
Оценим точность разработанной модели. Для этого вычисляем среднюю абсолютную и среднюю относительную ошибку. Расчеты показали следующие результаты:
- средняя абсолютная ошибка разработанной модели равна 25877,8 шт./месяц;
- средняя относительная ошибка равна 4,7%.
Приведем интерпретацию результатов исследований с учетом особенностей анализируемого производственного процесса. В рассматриваемом временном интервале работа участка характеризуется нестабильностью. Среднее абсолютное уменьшение выработки изделий в течение месяца составляет:
∆ y ср = 12707 шт.
Темп уменьшения выработки изделий в последнем месяце 2007г. составил величину (12707/449371)100%=2,83%.
Сезонная компонента Vt отражает увеличение выработки изделий в зимние месяцы года (декабрь-январь) и уменьшение в летние месяцы (июнь-июль) на величину, примерно равную, 50000 шт./месяц. Одной из причин может быть колебания спроса.
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!