Расчеты макроэкономических показателей в сопоставимой валюте на основе паритета покупательной способности

 

Решение второй задачи - достижение однородной оценки - требует проведения сложных расчетов по исчислению паритетов покупательной способности валют, так как официальные валютные курсы не отражают реального соотношения уровней цен в различных странах, и их применение в сопоставлениях привело бы к существенным искажениям результатов расчетов. По своей форме ППС схожи с валютными курсами, однако их главное отличие от последних состоит в том, что они представляют собой чисто статистическую (счетную) категорию, своеобразный индекс цен, который исчисляют для проведения международных сопоставлений.

ППС рассчитывается как соотношение фактических внутренних цен на определенный набор товаров и услуг в валюте сравниваемых стран, то есть соотношение между двумя или несколькими валютами устанавливается по их реальной покупательной способности применительно к тому или иному набору товаров и услуг. Чаще всего для сравнения используется доллар США. Таким образом, ППС является статистической, чисто расчетной величиной, отражающей сложившуюся ситуацию в национальной экономике. Сопоставление цен по всему набору товаров и услуг, взвешенных по их доле в ВВП, позволяет определить соотношение цен на уровне ВВП.

Расчет ППС предполагает сбор и обработку значительного объема данных о ценах на идентичные товары-представители, подбираемые к упомянутым выше наименьшим пересчетным товарным группам. Общая процедура расчета ППС может быть кратко изложена следующим образом:

- исчисляются индивидуальные индексы цен на товары-представители па основе данных о ценах на эти товары,

- рассчитываются средние индексы цен для каждой первичной пересчетной группы;

- исчисляются средние значения ППС для аналитических групп, компонентов ВВП и ВВП в целом.

Для этой цели применяют формулы индексов Ласпейреса и Пааше. В качестве весов в этих формулах используются данные о товарной структуре ВВП сопоставляемых стран.

 

 и , где

i_p – индекс цен i -го товара в стране B по отношению к стране A,

 - индекс Паше,

 - индекс Ласпейреса,

W_A – доля отдельных товарных групп в ВВП страны A,

W_B – доля отдельных товарных групп в ВВП страны B.

Таким образом, в результате этого расчета можно определить два средних индекса цен стран A и B, или две величины ППСВ. Одна величина получается, когда для взвешивания индексов цен, исчисленных для отдельных товарных групп, используются данные о структуре ВВП страны A, а другая – когда используются данные о структуре ВВП страны B.

Для практических целей неудобно иметь два результата расчета и поэтому для получения только одного значения индекса применяют формулу средней геометрической, то есть индекс цен Фишера:

 

 

Разделив индекс стоимости ВВП на индекс цен Фишера, получим искомый результат, то есть соотношение физических объемов ВВП двух стран A и B:

 

, где

ВВП _A –ВВП страны A в собственной национальной валюте,

ВВП _B – ВВП страны B в собственной национальной валюте,

- индекс физического объема ВВП,

- индекс цен Фишера.

Индексы, исчисленные по формуле Ласпейреса, бывают, как правило, относительно больше, чем индексы, исчисленные по формуле Пааше. Этот феномен известен как эффект Гершенкрона (по имени американского ученого Гершенкрона, который описал эту закономерность). Отношение к эффекту Гершенкрона специалистов в области международных сопоставлений неодинаково. Одни из них полагают, что эффект Гершенкрона следует устранить из результатов расчетов, поскольку он вносит определенное искажение. Они предлагают использовать такие формулы индексов, которые устраняют этот эффект, например, формулу Фишера.

Другие специалисты, напротив, считают, что эффект Гершенкрона отражает естественную экономическую природу вещей и что формулы индексов, используемые для сопоставлений, не должны устранять этот эффект. Они предлагают для сопоставлений использовать средние международные цены, на которые разные страны оказывают различное влияние.

Наиболее важным этапом расчета является подбор идентичных товаров с ценами, основанный на двух основных принципах:

- репрезентативность товаров, то есть их характерность для структуры расходов в данной стране;

- сопоставимость товаров с товаром-представителем страны-партнера.

В ряде случаев трудно достичь совмещения этих двух принципов, поскольку репрезентативные товары часто несопоставимы, а сопоставимые товары – нехарактерны для структуры расходов в данной стране. Поэтому на практике приходится прибегать к различным компромиссам. Если товары несравнимы по качественным характеристикам, вносятся поправки к ценам на различия в качестве.

При подборе аналогичных товаров-представителей с ценами следует подготовить детальное описание товаров для идентификации товаров-представителей на внутреннем рынке. Описание товаров-представителей должно включать следующие элементы:

· код и наименование товаров;

· общее описание товара (марка, модель, место изготовления и т.д.);

· технические параметры (размер, вес, объем, мощность, материал изготовления и т.д.);

· указание целевого назначения товара (сфера его применения);

· рисунок.

Главными источниками информации при определении цен на товары-представители являются:

· данные расчета национального индекса потребительских цен (ИПЦ), а также расчета индекса оптовых цен и т.д.;

· специальные обследования цен (например, во многих странах данные о ценах на товары производственного назначения собираются от производителей, торговых компаний и т.д.);

· каталоги;

· прейскуранты. [4. с.207]

Для оценки товаров-представителей используются средние индексы для экономики в целом, что способствует достижению соответствия между исчисляемыми индексами цен и оценками ВВП по методам принятым в СНС. В тех случаях, когда один и тот же товар реализуется населению через различные каналы по различным ценам, для оценки товаров-представителей исчисляется средняя цена, взвешенная по объемам товаров, реализованных по соответствующим каналам. Такой метод получил название принципа «картошка – это картошка». Этот принцип означает, что при исчислении индексов, характеризующих соотношение между ценами двух стран на тот или иной товар, не принимаются во внимание различия в уровнях торгово-транспортных наценок различных стран.

На практике отдается предпочтение методу, который соответствует принципу «картошка – это картошка». Однако критики этого метода отмечают, что он основывается на необоснованном абстрагировании от различий в уровне торгово-транспортных расходов. Они предлагают для исчисления индекса цен использовать метод усреднения индексов цен, первоначально исчисленных для отдельных каналов реализации товаров.

Эта процедура расчетов используется в так называемых прямых парных (двусторонних) сопоставлениях ВВП на основе ППСВ, т.е. в сопоставлениях, проводимых непосредственно для той или иной пары стран. В теории международных сопоставлений различают прямые парные и многосторонние сопоставления, которые осуществляются одновременно для некоторой группы стран. Международные экономические организации (ООН, ОЭСР, Всемирный банк и т.д.), как правило, проводят многосторонние сопоставления. Методология международных многосторонних сопоставлений имеет свою специфику.

Рассмотрим требования к индексам, используемым в международных сопоставлениях:

· требование характерности весов, согласно к которому при исчислении индексов для взвешивания индексируемых величин должны быть применены веса, характерные для экономики сопоставляемых стран. Так, при сопоставлении ВВП США и России в качестве весов необходимо использовать цены либо США, либо России, либо средние цены США и России, но не цены какой-либо другой третьей страны.

· требование транзитивности, т.е. результат, полученный путем прямого парного сопоставления показателей двух стран (А и В), должен быть равен индексу, выражающему соотношение между показателями этих двух стран, но исчисленному косвенным образом через третью страну, выполняющую роль посредника («переходного моста»). Требование транзитивности может быть записано следующим образом:

I _А/В = I _{А/ D} / I _{В/ D ,}

 

где I _А/В – индекс прямого сопоставления показателей стран А и В

I _{А/ D} – индекс прямого сопоставления показателей стран А и D

I _{В/ D} – индекс прямого сопоставления показателей стран В и D

Требование транзитивности очень важно для многосторонних сопоставлений, поскольку индексы, исчисленные для некоторой группы стран, должны быть строго взаимно согласованы и не давать противоречивых ответов;

· требование независимости индекса от выбора базисной страны. Это другое важное требование к индексам как прямых парных, так и многосторонних сопоставлений. Смысл его состоит в том, что величина индексов не должна зависеть от выбора базисной страны. Математически это требование можно записать следующим образом:

I _{А/ D} I _{D /А} = 1

 

Это требование предполагает, что произведение индекса, выражающего соотношение показателей страны А к стране D, и индекса, выражающего соотношение показателей страны D к стране А должно быть равно 1;

· требование аддитивности, т.е. индексы, полученные для отдельных компонентов ВВП, должны быть согласованы между собой и с индексом ВВП в целом. Например, не должно быть такого положения, при котором индекс потребления страны А к стране В равен 110, индекс накопления – 115, а индекс ВВП – 120.

Требование аддитивности предполагает, что показатель ВВП страны А в целях страны В может быть получен путем суммирования отдельных элементов ВВП страны А в ценах страны В.

Однако не все методы и формулы индексов соответствуют требованиям аддитивности. Следует также иметь в виду, что некоторые упомянутые выше требования к индексам находятся в известном противоречии друг к другу. В частности, требование характерности весов противоречит требованию транзитивности, поскольку индексы, которые в наибольшей мере соответствуют требованию характерности весов, как правило, нетранзитивны. Например, формула индекса Фишера, соответствующая требованию характерности весов и позволяющая получить однозначный результат для каждой пары стран, не удовлетворяет требованию транзитивности.

Перейдем теперь к рассмотрению методов многосторонних сопоставлений, индексы которых должны соответствовать упомянутым выше требованиям.