История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
2017-11-16 | 200 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Средства от мультиколлинеарности
1. Изменить или увеличить выборку
2. Исключить одну из переменных
3. Преобразовать мультиколлинеарные переменные
- использовать нелинейные формы
- использовать агрегаты (линейные комбинации нескольких переменных
- использовать первые разности вместо самих переменных
4. Ничего не делать!
Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности.
Суть: Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений (параграф 5.1, предпосылка 2°): дисперсия случайных отклонений постоянна. = D() = для любых наблюдений i и j.
Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностъю (непостоянством дисперсий отклонений).
На рис. 8.1 приведены два примера линейной регрессии — зависимости потребления С от дохода I: С = .
С С
Динамика изменения дисперсий (распределений) отклонений для данного примера проиллюстрирована на рис. 8.2. При гомоскедастичности (рис. 8.2, а) дисперсии постоянны, а при гетероскедастичности (рис. 8.2, б) дисперсии изменяются (в нашем примере увеличиваются).
Рис 8.2
Проблема гетероскедастичности характерна для перекрестных данных и довольно редко встречается при рассмотрении временных рядов.
Последствия: При невыполнимости данной предпосылки (при гетероскедастичности) последствия применения МНК будут следующими.
Оценки коэффициентов по-прежнему останутся несмещенными и линейными.
3. Оценки не будут эффективными (т.е. они не будут иметь наименьшую дисперсию по сравнению с другими оценками данного параметра). Они не будут даже асимптотически эффективными. Увеличение дисперсии оценок снижает вероятность получения максимально точных оценок.
|
4. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Смещенность появляется вследствие того, что не объясненная
уравнением регрессии дисперсия (т - число объ ясняющих переменных), которая используется при вычислении оценок дисперсий всех коэффициентов (формула (6.23)), не является более несмещенной.
4. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе соответствующих t- и F-статистик, а также интервальные оценки будут ненадежными. Следовательно, статистические выводы, получаемые при стандартных проверках качества оценок, могут быть ошибочными и приводить к неверным за иключениям по построенной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов будут занижены, а следовательно, t-статистики будут завышены. Это может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми на самом деле не являющихся.
Обнаружение: а) Графический анализ остатков
б) Тест ранговой корреляции Спирмена
в) Тест Парка
г) Тест Глейзера
д) Тест Голдфелда—Квандта
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!