Общее равновесие и экономика благосостояния

Верны ли следующие утверждения?

675. Не существует объективного критерия оценки благосостояния.

Да Нет

676. Если одну из двух конкурентных отраслей монополизировать,

то произойдет снижение цен на товары, производимые

другой отраслью.

Да Нет

677. Налогообложение товаров и услуг помогает достичь

оптимума по Парето.

Да Нет

678. Критерий оценки благосостояния Э. Бароне, отличается

от критерия Калдора—Хикса наличием некоторых предположений.

Да Нет.

Выберите единст^венно правильный вариант, отсвета

679. Выберите, чем отличаются критерии оценки благосостояния

Калдора—Хикса и Т. Ситовски:

а) критерий Калдора—Хикса опирается на ценностные

предпосылки индивида, а Т. Ситовски — на функцию

общественного благосостояния;

б) в отличие от критерия Калдора—Хикса Т. Ситовски

предлагает проверить и обратное движение из конечного

состояния в первоначальное и если это перемещение

не улучшает положение, то благосостояние

повышается;

в) отличий нет, речь идет об одном, и том же критерии,

предложенном в различное время разными людьми;

г) верны а и б.

680. Эффективное по Парето распределение — это распределение,

при котором:

а) нет возможности повысить благосостояние одного из

участников сделки, не снижая благосостояния других;

11.2. Вопросы и задачи 167

б) возможности совершения взаимовыгодных сделок отсутствуют;

в) отсутствуют варианты взаимовыгодного распределения

товаров между участниками сделки;

г) все перечисленное верно.

681. Потери эффективности, связанные с монополией, выражаются

в том, что:

а) в немонополизированных областях промышленности

происходит перепроизводство товаров, а в самой монополии

— недопроизводство товаров;

б) растет производство в монополизированном секторе

экономики;

в) растут цены в конкурентных отраслях промышленности;

г) все перечисленное верно.

PeuLume задачи и ответьте па вопросы

682. В первоначальном состоянии кривая потребительских

возможностей описывается зависимостью: {l)U\ +2l7g =50, где

[/д — функция полезности потребителя А, UQ — функция полезности

потребителя Б. В силу объективных причин (изменение

экономической конъюнктуры, предпочтений потребителя

и т. д.) кривая потребительских возможностей приняла

следуюш;ий вид: (2)2[/^ +^/"1 =50. В результате из состояния

А(2; 4,8) потребители перешли в состояние В(4,8; 2).

У в е л и ч и л о с ь ли благосостояние потребителей?

О б ъ я с н и т е и проиллюстрируйте ответ.

683. В экономике производятся два товара: пушки (П) и

масло (М). Кривая производственных возможностей описывается

зависимостью: П^ + М^ =50. Функция полезности общества

имеет вид: ЩМ; П) = М П.

О п р е д е л и т е эффективный выпуск данных товаров,

отражаюгций наибольшую обш;ественную полезность. Каким, на

Ваш взгляд, должно быть соотношение цен на пушки и масло?

684. Используя условия задачи 683, предположим, что в

силу некоторых обстоятельств соотношение цен на продукты

изменилось следуюпдим образом: Рп/^м~ ^^ ^Д^ ^ п— стоимость

артиллерийской единицы; Рд — цена единицы продукта питания.

О п р е д е л и т е, как в таком случае может быть выражен

оптимальный потребляемый обш;еством товарный набор и

выпуск. Выполняется ли равновесие в экономике? Возможно

ли улучшение состояния?

168 Глава 11. Общее равновесие и экономическая эффективность

Дискуссии, исследования

И другие формы активной работы

685. Вопросы для дискуссии:

если в экономике не будет монополистов и все рынки станут

конкурентными, то можно ли ожидать справедливости в

распределении благ;

какими, по вашему мнению, должны быть критерии справедливости;

по критерию Ф. Ницше, должна максимизироваться полезность

наиболее значимых членов обпдества. Соответствует

ли данный критерий принципу максимизации полезности?

Глава 12. Экономика информации,

неопределенности и риска

Основные понятия

Вероятность (probability) — возможность получения определенного

результата.

Объективная (математическая) вероятность — это вероятность,

базирующаяся на расчете частоты, с которой происходит

данный процесс или явление.

Субъективная (статистическая) вероятность — это вероятность,

основанная на предположении о возможности получения

данного результата.

Ожидаемое значение (математическое ожидание):

п

1=1

п

где р.— вероятность события; Vp, =1; х^ — результат собы-

тия.

Дисперсия — средневзвешенная величина квадратов отклонений

действительных результатов от ожидаемых:

1=1

Отклонение — разница между действительным результатом

и ожидаемым.

Стандартное (среднее квадратичное) отклонение — квадратный

корень из дисперсии:

Противник риска (risk averse person) — человек, который

при данном ожидаемом доходе предпочитает гарантированный

результат ряду рисковых результатов.

170 Глава 12. Экономика информации, неопределенности и риска

Нейтральный к риску {risk neutral) — человек, который

при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между

гарантированным и рисковым результатами.

Склонный к риску (risk prefered) — человек, который при

данном ожидаемом доходе предпочитает рисковый результат

гарантированному результату.

Диверсификация {diversification) — метод, направленный

на снижение риска путем распределения его между несколькими

товарами таким образом, что повышение риска от покупки

(или продажи) одного из них означает снижение риска

от покупки (или продажи) другого.

Объединение риска {risk pooling) — метод, направленный

на снижение риска путем превращения случайных убытков в

относительно небольшие постоянные издержки.

Распределение риска {risk spreading) — метод, при котором

риск вероятного упцерба делится между участниками таким

образом, что возможные потери каждого относительно

невелики.

Асимметрия информации {information asymmetry) — положение,

при котором одна часть участников рыночной сделки

располагает важной информацией, а другая — нет.

Моральный риск {moral hazard) — поведение индивида,

сознательно увеличивающего вероятность возможного ущерба

в надежде, что убытки будут полностью (или даже с избытком)

покрыты страховой компанией.

Страховое покрытие — сумма, которая будет выплачена

застрахованному лицу страховой компанией в случае возникновения

потерь.

Аукцион — один из способов организации купли-продажи,

при котором трансакции происходят в режиме реального времени.

Английский аукцион {English auction) — аукцион, в котором

ставки растут снизу вверх до тех пор, пока товар не

будет продан по максимальной из предложенных цен.

Голландский аукцион {Dutch auction) — аукцион, в котором

ставки снижаются сверху вниз до тех пор, пока товар не

будет полностью продан за минимально доступную цену.

Закрытый, или аукцион втемную {sealed-bid auction) —

аукцион, в котором ставки выставляются всеми участниками

независимо друг от друга одновременно и товары достаются

тому, кто предложил наивысшую цену.

12.1. Основные понятия 171

Спекуляция (speculation) — деятельность, выражающаяся

в покупке с целью перепродажи по более высокой

цене.

Фьючерс (future(s)) — срочный контракт о поставке к

определенной в будущем дате некоторого количества товара

по существующей ныне цене.

Сделка с премией или опцион (option) — разновидность

срочного контракта (фьючерса), согласно которому одна сторона

приобретает право купить что-либо в будущем по текущей

(на день сделки) цене с уплатой комиссионных.

Активы — см. гл. 5.

Безрисковые активы — активы, дающие денежные поступления,

размеры которых заранее известны.

Рисковые активы — активы, доход от которых частично

зависит от случая.

Ожидаемый доход на портфель из двух активов:

Кр= xR^ + (l-x)Rf,

где X — доля рискового актива в портфеле; К^ — ожидаемый

доход портфеля; R^-— ожидаемый доход на рисковый актив;

Rf — доход безрискового актива.

Стандартное отклонение портфеля:

а„ = х а,

где а^ — стандартное отклонение дохода на рисковый актив.

Модель ценообразования на капитальные активы (САРМ)^'

где Tf — доход, свободный от риска; Р — отношение степени

риска акции к степени риска фондового рынка; г^— ожидаемый

рыночный доход.

Диверсификация портфеля (portfolio diversification) —

метод, направленный на снижение риска путем распределения

инвестиций между несколькими рисковыми активами.

^ Более подробно об этой модели см.: Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэй-

ли Д. В. Инвестиции. М., 1998. С. 258—273.

172 Глава 12. Экономика информации, неопределенности и риска

Вопросы и задачи