Ряд содержит циклические колебания с циклом, равным двум периодам времени.

147. Коэффициент авто­корреляции уровней и автокорреляционную функцию целесооб­разно использовать для выявления во временном ряде наличия или отсутствия

1) случайной компоненты;

2) трендовой компоненты;

3) автокорреляции;

4) мультиколлинеарности;

Циклической (сезонной) компоненты.

148. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции вто­рого порядка, то временной ряд имеет

1) равномерную структуру;

2) нециклическую структуру;

3) пилообразную струк­туру;

4) структуру, сходную со структурой ряда;

4) сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.

 

149. Метод преобразования рядов динамики, который состоит в последовательном вычислении средних величин по определенному числу членов ряда динамики, называется

1) методом наименьших квадратов;

2) косвенным методом наименьших квадратов;

3) методом наименьших модулей;

4) методом расчета среднего уровня ряда;

Методом скользящей средней.

 

150. Основной недостаток модели с фиктивными переменными для описания сезонных и циклических колебаний – это

1) наличие циклических колебаний;

2) наличие автокорреляции;

3) наличие большого количества переменных;

4) отсутствие случайной компоненты;

5) отсутствие сезонной компоненты.

 

151. Эконометрическая модель описания помесячных периодических колебаний за несколько лет будет включать

1) 1 независимую переменную;

2) 2 независимых переменных;

3) 6 независимых переменных;

4) 12 независимых переменных;

5) 24 независимых переменных.

 

152. Какое количество фиктивных переменных содержит эконометрическая модель описания помесячных периодических колебаний за несколько лет?

1) 0;

2) 1;

3) 10;

4) 11;

5) 12.

 

153. При моделировании поквартальных данных эконометрическая модель должна включать

1) 1 независимую переменную;

2) 2 независимых переменных;

3) 3 независимых переменных;

4) 4 независимых переменных;

5) 12 независимых переменных.

 

154. Какое количество фиктивных переменных содержит эконометрическая модель описания поквартальных периодических колебаний за несколько лет?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

 

155. Какое количество фиктивных переменных в общем случае содержит эконометрическая модель временного ряда?

1) одну;

2) на единицу меньше числа моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;

3) равное числу моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;

4) на единицу больше числа моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;

5) две.

 

156. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (цикли­ческую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, равна

1) нулю;

2) единице;

3) двум;

4) трем;

5) среднему уровню ряда.

 

157. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (цикли­ческую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, для этого периода равна

1) нулю;

2) единице;

3) двум;

4) трем;

5) среднему уровню ряда.

 

158. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (цикли­ческую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, для остальных периодов времени равна

1) нулю;

2) единице;

3) двум;

4) трем;

5) среднему уровню ряда.

 

159. Если влияние общих структурных изменений на характер тенденции временного ряда значимо, то для моделирования тенденции данного временного ряда следует использовать

1) аналитическое выравнивание;

2) уравнение тренда по всей совокупности;

3) кусочно-линейные модели регрессии;

4) метод скользящей средней;

5) метод наименьших квадратов.

 

160. Если структурные изменения незначительно повлияли на характер тенденции временного ряда, то для моделирования тенденции данного временного ряда следует использовать

1) аналитическое выравнивание;

2) уравнение тренда по всей совокупности;

3) кусочно-линейные модели регрессии;

4) метод скользящей средней;

5) метод наименьших квадратов.

 

161. Выбор между кусочно-линейной моделью и единым уравнением тренда будет зависеть от

1) остаточной дисперсии;

2) числа степеней свободы;

3) соот­ношения между повышением остаточной дисперсии и увеличением числа степеней свободы при переходе от единого уравнения рег­рессии к кусочно-линейной модели;

4) соот­ношения между снижением остаточной дисперсии и потерей числа степеней свободы при переходе от единого уравнения рег­рессии к кусочно-линейной модели;

5) соот­ношения между повышением остаточной дисперсии и увеличением числа степеней свободы при переходе от единого уравнения рег­рессии к кусочно-линейной модели.

 

162. Статистическая оценка соотно­шения между снижением остаточной дисперсии и потерей числа степеней свободы при переходе от единого уравнения рег­рессии к кусочно-линейной модели называется

1) критерием Фишера-Снедекора;

2) критерием Стьюдента;

3) тестом Чоу;

4) коэффициентом детерминации;

5) парным линейным коэффициентом корреляции.

 

163. При использовании теста Чоу рассчитывают упрощенное значение

1) критерия Фишера-Снедекора;

2) критерия Стьюдента;

3) остаточной дисперсии;

4) коэффициента детерминации;

5) парного линейного коэффициента корреляции.

164. Тест Чоу позволяет сделать вывод об отсутствии структурной стабильности в изучаемом временном ряде, если

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

 

165. В модели сезонных колебаний, полученной на осно­ве поквартальных данных за несколько лет , параметр характеризует

1) структурную стабильность тенденции;

2) циклические колебания уровней ряда;

3) абсолютные ошибки;

4) среднее абсолютное изменение уровней ряда под воздействием тенденции;

5) остаточную дисперсию.

 

Раздел 7. Модели финансовой эконометрики

 

166. Сущность так называемой «гипотезы случайного блуждания» заключается в предположении о том, что приросты цен эквивалентны случайному процессу по своим свойствам близкому к

1) автокорреляции;

2) ложной корреляции;

3) мультиколлинеарности;

4) эффекту «эмерджентности»;

Белому шуму».

167. Какое количество версий «гипотезы случайного блуждания» известно в настоящее время?

1) одна;

2) две;

3) три;

4) четыре;

5) пять.

 

168. Динамика приростов цены по своим свойствам соответствует процессу «стро­гого белого шума» в соответствии с версией «гипотезы случайного блуждания»

1) ГСБ;

2) ГСБ-1;

3) ГСБ-2;

4) ГСБ-3;

5) ГСБ-4.

 

169. Предположение о независимости приростов цены и неидентично­сти их условных распределений выражает сущность версии «гипотезы случайного блуждания»

1) ГСБ;

2) ГСБ-1;

3) ГСБ-2;

4) ГСБ-3;

5) ГСБ-4.

170. Предположение о том, что автокор­реляционные связи между приростами цен отсутствуют, однако автокор­реляция между их степенями может иметь место, выражает сущность версии «гипотезы случайного блуждания»

1) ГСБ;

2) ГСБ-1;

3) ГСБ-2;

4) ГСБ-3;

5) ГСБ-4.

 

171. К финансовым активам относятся:

1) денежные средства;

2) основные производственные фонды;

3) инвестиционные ценности;

4) производственные запасы;

5) сырье и материалы.

 

172. К инвестиционным ценностям относятся:

1) денежные средства;

2) основной капитал;

3) валютные ценности;

4) ценные бумаги;

5) золото.

 

173. Экономическая категория, ко­торая выражает экономические отношения по поводу реа­лизации стоимости и потребительской стоимости, заклю­ченной в финансовых активах, называется

1) валютными ценностями;

2) инвестиционными ценностями;

3) финансовыми ресурсами;

4) финансовым рынком;

5) конъюнктурой финансового рынка.

 

175. Соотношение спроса и предложения как по отдельным видам финансо­вых активов, так и по всей массе финансовых активов, сложившееся в данный момент под влиянием различ­ных факторов, называется

1) сферой проявления экономических отношений между продавцами и покупателями финансовых активов;

2) условиями реализации финансовых активов;

3) финансовыми ресурсами;

4) финансовым рынком;