Мероприятия по снижению рисков потребительского кредитования и оценка их эффективности

 

Анализ кредитной политики банка показал, что одна является достаточно эффективной. Однако на фоне общих тенденций на рынке потребительского кредитования банку можно рекомендовать следующее.

. Снижение кредитных рисков

Основное направление снижения кредитного риска - это формирование надежного состава клиентов, имеющих расчетные счета в конкретном банке. Поэтому оценка кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в процессе кредитования, и любому коммерческому банку необходимо придавать огромное значение разработке современной методологической базы оценки кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных работников. Ошибка при оценке кредитоспособности клиента может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной организации.

Принимая решение о возможности, целесообразности и условиях кредитования, банк должен, главным образом выявить наличие потенциальной способности заемщика вернуть полученную ссуду в соответствии с оговоренными сроками. Это становится возможным лишь в том случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а денежные поступления на его счета за реализованную продукцию (работы, услуги) осуществляются стабильно. Финансовое положение не может быть охарактеризовано каким-то одним показателем, поэтому решения о заключении кредитного договора осуществляется в условиях многокритериальной задачи.

В ВТБ24, как показал анализ, разработана достаточно эффективная система управления кредитными рисками (о чем свидетельствует низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле банка). Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, достоверность предоставленных Заемщиком сведений, а также величина доходов Заемщика.

При оценке платежеспособности Заемщика в ВТБ24 рассчитывается коэффициент платеж-доход.

 

(3.1)

 

Коэффициент определяет предельно допустимую долю расходов Заемщика / Созаемщика по кредиту (в части платежей по основному долгу и процентам) в совокупных доходах Заемщика / Созаемщика. Превышение коэффициента свидетельствует о повышенном риске Банка при предоставлении кредитных средств.

 

 (3.2)

 

где: К - максимальная сумма предоставляемого кредита;- среднемесячный доход семьи;- период кредитования в месяцах;- ставка кредитования, процентов годовых;

ДО - сумма денежных обязательств Клиента.

Величина суммы предоставляемого кредита уменьшается при наличии денежных обязательств физического лица.

При оценке кредитоспособности Заемщика ВТБ24 не учитывает такие факторы как наличие сберегательного счета в банке, страхование жизни Заемщика.

Помимо расчета платежеспособности Заемщика возможно при предоставлении банком потребительского кредита использовать модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень.

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах:

-  возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме 0,3 балла;

-  пол: 0,4 балла - женский; 0 - мужской;

-  оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла;

-  занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для жизни; 0 - с высоким риском, 0,16 балла - за все остальные профессии;

-  отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, государственных и банковских служащих, 0 - для всех остальных;

-  стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла;

-  наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла;

-  наличие недвижимости: 0,35 балла;

-  страхование жизни: 0,19 балла.

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Это позволит ВТБ24 не только рассчитать платежеспособность клиента, но также и учесть дополнительные риски при потребительском кредитовании.

. Внедрение новых кредитных технологий (например, кредитный скоринг).

Кредитный скоринг используется для автоматизации потребительского кредитования. Под кредитным скорингом понимается формальный метод принятия решения о выдаче / невыдаче кредита или максимальной сумме выдаваемого кредита. Классические методы кредитного скоринга опираются на кредитную историю. Тем, не менее, несмотря на то, что данная технология известная достаточно давно, не все банки ее применяют.

Внедрение данной технологии особенно актуально для ВТБ24 в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности ВТБ24 является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

Большое внимание уделяется диверсификации кредитного портфеля. Увеличение числа потенциальных заемщиков будет проводиться за счет расширения и активизации работы филиальной сети, представленной практически во всех промышленных регионах страны. План стратегического развития ВТБ24 предполагает также высокие темпы развития деятельности по обслуживанию частной клиентуры.

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, торговля ценными бумагами и обслуживание VIP-клиентуры.

Для скоринга обычно предлагается использовать нейронную сеть. Свойство универсальной аппроксимации нейронной сети говорит о том, что она работает по крайней мере не хуже любого наперед заданного метода или модели кредитного скоринга. Нейронная сеть обучается на конкретных демографических и ситуационных данных.

Как и со всякой системой, основанной на системах искусственного интеллекта, с нейронной сетью самое сложное - ее обучение и запуск в эксплуатацию. В начальный момент отсутствует история выдачи кредитов, и вряд ли конкуренты поделятся информацией. Более того, данные разнятся по регионам, и те признаки, которые были важны в одном регионе, могут в другом не работать.

Соответственно, предлагается взять сначала как можно больше анкетных и ситуационных данных о клиенте. В дальнейшем те пункты анкеты, которые не влияют на кредитный риск, отбросить.

Начальное обучение нейронной сети производится на основе специально сгенерированной выборки анкет и простой скоринговой модели и экспертных оценок.

Другой проблемой, сопряженной с использованием нейронной сети является некоторая непрозрачность для человеческого понимания принимаемых ею решений. Решение, предлагаемое разработчиками данных автоматизированных систем, состоит в:

-  извлечении правил из нейронной сети для понимания факторов, влияющих на кредитные риски и управления ими;

-  утверждении и использовании в операционной деятельности дерева решений, построенных на объективной региональной и отраслевой информации.

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить:

-  процедуру разделения потенциальных заемщиков на «плохих», которым не может быть выдан кредит, и «хороших», которым кредит может быть выдан;

-  расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);

-  расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы:

-  сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования;

-  эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика;

-  снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка;

-  оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля;

-  реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты);

-  адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта);

-  резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц;

-  возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Для построения скоринговой системы могут быть использоваться следующие типы данных:

-  Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых банк планирует их открыть.

-  Статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

-  Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

-  Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

В качестве иллюстрации приведен пример бизнес-процесса работы банка по кредитной заявке - от первого контакта с клиентом до принятия банком предварительного решения о предоставлении кредита на определенную сумму (до выбора заемщиком квартиры). Видно, что тут основную роль в снижении рисков до минимума играет согласованная работа всех сотрудников банка в соответствии с утвержденной схемой принятия решения.

 

Рисунок 2 - Пример бизнес-процесса принятия решения о предоставлении ипотечного кредита

Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга.

Экономический эффект от внедрения системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле:

 

Э = Д-З (3.3)

 

где: Д - доход от внедрения системы;

З - затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет около 1000 тыс. руб.

Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину - 27,5%. Как уже указывалось, согласно стратегическим планам ВТБ24 на 2013 год, потребительский кредитный портфель банка составит 130996,5 тыс. руб.

Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не изменится и останется на уровне 2012 года, т.е. 1,3% (без внедрения скоринговой системы), то в 2013 году величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:

,5 * 1,3/100 = 1702,95 тыс. руб.

С внедрением скоринговой системы величина просроченных и безнадежных ссуд банка сократиться на 468,3 тыс. руб., т.е. составит:

,95 - 468,3 = 1234,63 тыс. руб.

То есть эффективность внедрения системы кредитного скоринга составляет:

,63 - 1000 = 234,63 тыс. руб. в год.

Таким образом, система скоринга позволит ВТБ24 резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика.

Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

. В целях минимизации рисков ВТБ24 можно рекомендовать совершенствование программ обеспеченного кредитования (автокредитования и ипотечного кредитования).

Предлагаются следующие направления:

-  автокредитование с обратным выкупом «buy-back»;

-  ипотечное кредитование без первоначального взноса.

Кредитование с обратным выкупом автомобиля уже давно используется в Европе и США, и сейчас данная схема является одном из самых популярных способов покупки автомобилей.

Ее преимущество состоит в том, что применение данной схемы позволяет на 20-30 процентов снизить ежемесячный платеж по сравнению с обычным кредитом.

Сама же схема работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный платеж в размере 20 процентов от стоимости автомобиля, часть стоимости автомобиля затем выплачивается в кредит, а последний платеж (обычно это порядка 35 процентов от стоимости автомобиля), погашается одним из выбранных покупателем способов после окончания срока кредитования. Также есть возможность выкупа автомобиля автосалоном.

Если клиент покупает новый автомобиль по данной программе, то у него есть возможность по истечении срока кредитования продать машину за достаточно высокую цену.

К примеру, трехлетняя машина при аккуратной эксплуатации сохраняет до 70% своей первоначальной стоимости. Теоретически за эти деньги ее может выкупить и сам салон.

Таким образом, после погашения отсроченной задолженности в 35%, которую заложил банк при заключении договора, останется достаточно средств на первый взнос для покупки в кредит следующей машины. То есть после возврата автомобиля дилеру заемщик может остаться, что называется, при деньгах.

Отметим, что заемщик не обязан сдавать машину в салон. Он может взять кредит на сумму отсроченной задолженности под залог этой же машины, оставшись клиентом как банка, так и салона. В таком случае решение нужно принимать с учетом процентных ставок и условий страхования, которые будут предложены.

Возможно, ставка по обычному потребительскому нецелевому кредиту окажется ниже, чем по кредиту под залог подержанного автомобиля.

Автокредитование с обратным выкупом - это относительно новый вид автокредитования.

Программы, по которым кредитуют клиентов некоторые банки по схеме «buy-back» представлены в таблице 8.

 

Таблица 8. Программы кредитования банков по схеме «buy-back» (2013 г.)

Банк	Автомобиль	Размер первого взноса (%)	Срок кредитования (мес.)	Ставка (% годовых)
Балтийский	Audi, Jaguar, Mercedes, Volvo, Volkswagen, Skoda, Nissan	от 10	до 36	12 ($), 14 (руб.)
Банк Сосьете Женераль Восток	Audi, Volkswagen, Skoda	от 15	12-36	От 11,9 ($)
Московский кредитный банк	Volvo	от 10	до 36	от 12 ($)
Первый республиканский банк	любой автомобиль иностр. произв.	от 10	до 36	от 13 ($)
Райффайзенбанк	Audi, BMW, Land, Rover, MINI, Jaguar, Mercedes, Volvo	от 20	12-36	От 13
АкБарсБанк	Hyundai, Peugeot, Suzuki, Kia, Citroen, Renault, Nissan, Volvo, Audi	от 0	24-36	от 14 ($)

Для ЗАО «ВТБ-24» предлагается следующая программа автокредитования по схеме «buy-back»:

. срок кредитования - 36 месяцев;

. размер первоначального взноса - 10% от стоимости автомобиля;

. процентная ставка - 17%.

. размер отсроченной задолженности - 30%.

Внедрение данной программе в банке существенно улучшают условия автокредитования как для банка, так и для клиентов. В настоящее время максимальная сумма автокредита, которую может получить клиент - до 200 000 руб. на данную сумму клиент сможет купить лишь поддержанный автомобиль иностранного производства «эконом-класса» 90-х гг. выпуска, либо же автомобиль отечественного производства.

Улучшение благосостояние населения, наблюдаемое в последние годы в РФ увеличивает потребности населения и в настоящее время клиенты готовы покупать уже новые автомобили «бизнес-класса» и «премиум-класса».

Проведем расчет эффективности внедрения данного вида кредитования.

Предположим, что клиент запросил автокредит в банке по схеме «buy-back» для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. на срок 36 месяцев под 15% годовых.

Размер первоначального взноса составит 50 000 руб. комиссия банка за оформление кредита составляет 1%, т.е. 5 тыс. руб.

Таким образом, клиенту необходимо для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. внести сумму 55 тыс. руб.

Проценты в потребительском кредите начисляются сразу на всю сумму долга по простой ставке:

Р = DTi (3.4)

 

где: D - первоначальная сумма долга;

Т - срок долга в годах;

Р - проценты на ссуду (стоимость кредита).

Р = 450000*3*0,15 = 202500 руб.= 15%;

Общая сумма расходов по обслуживанию кредита равна:+P = 450000+ 202500 = 652 500 руб.

Сумма отсроченного платежа составит 30%, т.е. 195750 руб.

То есть клиенту необходимо погасить до окончания срока кредитования 477 000 руб.

Средний ежемесячный платеж клиента составит: 386793/36 = 13250 руб.

По окончанию срока кредитованию заемщика может, как самостоятельно погасить задолженность в размере 195750 руб. (то есть выкупить автомобиль), так и продать его автосалону. Как уже говорилось, при аккуратной эксплуатации стоимость автомобиля может составить через три года до 70% от исходной стоимости, то есть стоимость автомобиля может составить 350000 руб. В таком случае заемщик сможет вернуть сумму задолженности в банк в размере 195750 руб., причем у него еще останется денежная сумма в размере: 350000 - 195750 = 154250 руб.

Данной суммы заемщику хватит на покупку в кредит следующей машины.

Доход банка от выдачи одного автокредита по данной схеме кредитования составит: 5000+202500 = 207500 руб. за три года или 69166 руб. в год.

Улучшение условий автокредитования позволит банку расширить клиентскую базу. Кредитный портфель банка по состоянию на 01.01.2014 составлял 24091 млн. руб. Внедрение в банке автокредитования по схеме «buy-back» предположительно позволит увеличить портфель автокредитов дна 5% или на 1204,5 млн. руб.

Если предположить, что средняя сумма автокредита составит 500 000 руб., то банк сможет выдать 241 автокредит по схеме «buy-back» в 2041 году. Как показал расчет, доход банка от выдачи одного автокредита составит 69166 руб. в год.

Общий доход банка от выдачи автокредитов составит: 69166*241 = 16669006 руб.

Для внедрения данного вида кредитования банк понесет рекламные затраты для продвижения данного кредитного продукта. Банку предлагается размещение рекламы на телевидении, использование наружной рекламы, а также почтовая рассылка рекламных буклетов постоянным клиентам банка. Как показывает практика, рекламные расходы не должны превышать 10% от предполагаемого дохода, следовательно, рекламные расходы должны составить не более 16669006 руб.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

- 16669006 = 14999406 руб. в год.

Таким образом в третьей главе были предложены рекомендации по снижению уровня риска потребительского кредитования, которые будут способствовать более эффективному развитию потребительского кредитования в банке и проведена оценка эффективности этих мероприятий.

Во-первых, нами предложена альтернативная модель оценки кредитоспособности Заемщика - физического лица в банке ВТБ24. Во-вторых, предлагается внедрение такой системы кредитования как кредитный скоринг. Внедрение данной технологии особенно актуально для ВТБ24 в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности банка является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

Также в целях минимизации рисков ВТБ24 можно рекомендовать совершенствование программ обеспеченного кредитования (автокредитования и ипотечного кредитования).

Предлагаются следующие направления:

автокредитование с обратным выкупом «buy-back»;

ипотечное кредитование без первоначального взноса.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия предположительно будет составлять 14999, 406 тыс. руб. в год.

От реализации разработанных мероприятий банк получит возможность сократить количество ошибок в оформлении кредитных сделок, снизить уровень невозврата кредитов. Предложенные мероприятия позволят снизить риски в потребительском кредитовании, что приведет к более эффективной работе банка.

 

Список литературы

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 №217-ФЗ).

2. Инструкция ЦБР от 03.12.2012 г. №139 - И «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 №26104).

.   Положение от 26.03.04. г. №254 - П (ред. от 24.12.2012) «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

.   Положение от 31.08.1998 г. №54-П (ред. от 27.01.2001) «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)».

.   ФЗ «О Банках и банковской деятельности» от 02.12.90. г. №395 - 1 (ред. От 14.03.2013).

.   ФЗ «О залоге» от 29.05.92 г. (ред. От 06.12.2011) №2872-1

.   ФЗ «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального Закона РФ от 30.12.2001 №196-ФЗ)

.   ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 (ред. от 03.12.2011) №218-ФЗ.

.   ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года №177-ФЗ (ред. от 03.12.2011).

.   ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ.

.   ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)» от 16.07.1998 (ред. От 06.12.2011) №102-ФЗ.

.   Анализ и оценка кредитоспособности. Ендовицкий, Д.А. - М.: K 2008.-390 с.

.   Банки и банковские операции в России. Букато В.И., Львов Ю.И. М.: Финансы и статистика, 2011. - с. 135

.   Банковское дело под ред. Коробовой Г.Г. Учебник 2008.-390 с.

.   Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / кол. авторов; под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. - М.: КНОРУС, 2010.

.   Банковское дело: учебник /кол. авторов: под ред. засл. деят. науки РФ, проф. О.И. Лаврушина. - 9-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011.

.   Влияние потребительского кредитования на кредитный потенциал коммерческих банков. Рыкова И.Н.. // Финансы и кредит. - 2011. - №25.-С. 2-6.

.   Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в РФ. Непомнящих А.В. // Банковские услуги. - 2009, №6.

.   Деньги. Кредит. Банки. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., Зеленкова Н.М. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. - 783 с.

.   Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой Белоглазова Г.Н. - М.: Высшее образование, 2009, 135 с.

.   Деньги, кредит, банки. О.И. Лаврушин Экспресс-курс: учебное пособие [Текст] - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.

.   Законодательные нормы в потребительском кредитовании. Голубев А.М. // Банковское дело. 2011. №2. С. 79-81.

.   Информация о социально-экономическом положении России. - М.: Федеральная служба государственной статистики. - 2010 г.

.   Об оценке кредитоспособности заемщиков. Неволина Е.В. // Деньги и кредит. - 2009, №10.

.   Кредитные операции коммерческих банков. Тихомирова Е.В. // «Деньги и кредит», №9, 2003.

.   Кредитные риски: угрозы и пути их нейтрализации. Максутов, Ю. // Аналитический банковский журнал. - 2009. - №10. - с. 46.

27. Потребительское кредитование в России: теория, практика, законодательство. Сарнаков И.В. 2010 Издат. «Юриспруденция», 232 с.

.  Розничный банковский бизнес и потребительский кредит. Быстров С.А. // Банковские услуги. - 2010. - №11.

29. Рынок потребительского кредитования в России. Быстров С.А. // Банковские услуги. - 2010. - №2.

.   Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт. Рыкова И.Н. // Финансы и кредит. - 2010. - №36.-С. 2-11.

.   Становление потребительского кредитования в России и его современное состояние. Бадалов Л.А. // Банковские услуги. - 2010. - №2.

.   Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. Жарковская Е.П. Учебник. М: Издательство «Омена-Л», 2010.

.   Финансы. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. М.: 2012. - 320 с.

.   Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2009.