Что дает трейдеру VSA (Volume Spread Analisis)

Что дает трейдеру VSA (Volume Spread Analisis)

 

Основа VSA – это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор биржи мы, не раздумывая, продублируем его сделку.
Сами подумайте, человек/организация который открывается миллионом или миллиардом долларов в ту или иную сторону может быть глупцом? - НЕТ на сколько часто он может ошибаться? - ОЧЕНЬ редко

На данный момент существует множество программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогущий Blumberg и наш украинский Volfix, которые дают неплохую информацию к размышлению. Но я всегда стремился к простоте и удобству и продолжаю это делать. Для этого я довольно много времени посвятил изучению такого направления как VSA (volume spread analysis) Для которого все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике.
Не пугайтесь если привыкли к форексу, есть выход - валютные фьючерсы, на которых есть возможность смотреть объем.

 

Сильные стороны VSA

 

Исходя из тестов (кстати довольно успешных) я пришел к нескольким выводам

1.VSA очень хорошо работает на фондовом рынке Америки (ИМХО наиболее честный из всех мировых) в частности на NYSE
2.Работает на фьючерсах на товары
3.Не очень четко (но все же работают) на валютных фьючерсах и нефти (так как торгуются большими объемами вне американской сессии)
4.Позволяет следовать за рынком и быстро видеть смену тенденций.

Что мы анализируем в VSA?

1.Спрэд – диапазон бара от верхушки до низа
2.Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но я считаю что открытие бара не менее важный элемент анализа)
3.Объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара
4.Задний фон(background) – что происходило с объемом и спрэдами в недавнем прошлом.

Сама методика состоит из множества элементов, в книгах все разбросано и запутано. Я постарался максимально систематизировать информацию, отобрать самые четкие критерии и понятия, и добавил немного своего понимания.
Сначала я расскажу о самых элементарных частицах - барах, далее о фигурах (серия баров) и конечно о совокупных стадиях.

Основы VSA

 

Теперь давайте по порядку
Спред – расстояние между хаем и лоу бара

Он делиться на 3 категории
1.Широкий
2.Узкий
3.Средний
Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами.
Делается это на глаз, но поверьте это вполне объективно, если сомневаетесь, то увеличивайте очень сильно масштаб и меряйте электронной линейкой.

Бары классифицируют на down-bar и up-bar, немного не похоже на классическое понимание.

Down bar: бар закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара

Up bar: бар закрытие которого выше закрытия предыдущего бара

 

В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара.

 

 

Иногда будут возникать спорные моменты обычно это на барах с широким спредом, но чаще можно четко идентифицировать ситуацию.

Объем смотрится на каждом баре так же делиться на
1.Низкий
2.Средний
3.Высокий
4.Крайне высокий
(некоторые авторы делят на 5-6 категорий отдельно выделяя очень низкий и, но на мой взгляд это лишнее)
Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов..
Не тиковый и тем более не тот что МТ4, кстати, повеселю немного вас. Когда изучал данную тему набрел на один из самых популярных англоязычных форумов (по 3-10млн кликов на некоторые темы) не буду называть какой. Представьте там люди сидят и два года изучают тему VSA анализируя тиковый объем из МТ4, да еще и смотрят на кросс парах типа GBP/JPY...

 

Weakness «A»

.Даун-бар (обозначен красным, закрытие ниже чем закрытие предыдущего бара)
2.Высокий объем
3.Узкий спред
4.Закрытие в нижней трети бара, либо на низине

1.Ап-бар
2.Высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
3.Узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак)
4. Закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше)
5.На фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал нежели Слабость «А» типа

 

Признаки
Признаки
1.Ап-бар(обозначен зеленым, предполагается что он закрылся выше закрытия предыдущего бара)
2.Низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
3.Узкий спред
4.Закрытие в нижней трети либо на низине
5.На фоне уже должны были появиться первые признаки слабости.
6.Хороший признак во время отката на нисходящем тренде

 

1.Это может быть как ап-бар так и даун-бар
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной вершинки, такой бар должен в итоге оказаться на вершинке какой-либо волны
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
4.Закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
5.Объем высокий или крайне высокий

 

1.Это может быть как ап-бар, так и даун-бар
2.Главное условие такое же, как и у обычного ап-траста - должна быть обновлена локальная вершинка. Чем выше временной уровень обновленной вершинки, тем сильнее признак слабости
3.Спед должен быть очень широким
4. Закрытие должно быть в нижней трети
5. Объем низкий
6.Хорошо работает, если мы его имеем на откате от даун тренда, то есть был тренд вниз, потом пошел откат вверх до сильного уровня, псевдо ап-траст, и идем вниз
Этот признак менее значимый, нежели обычный ап-траст с высоким объемом, требует подтверждение следующим баром.

1.Ап-бар
2.Широкий спред (может быть средним)
3.Закрытие в средней части (может быть и в верхней трети, но не должно быть на самом хае)
4.Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
5.Необходимо ждать подтверждения. Как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.

Признаки силы рынка

1.Ап-бар
2.Средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий)
3.Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса
4.Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше).

 

 

1.Даун бар
2.Узкий спред (может быть очень узким)
3.Закрытие в верхней трети (принимается даже при закрытии на середине, но вы должны помнить, что чем выше закрытие в этом типе бара, тем сильнее сигнал)
4.Высокий объем
5.На фоне должны быть другие признаки силы, либо необходимо увидеть подтверждение, так как это менее сильный сигнал нежели Слабость «А»

 

 

1.Даун бар
2.Узкий спред (может быть средним, но не больше)
3.Низкий объем
4.Закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети, ключ в 6 пункте)
5.На фоне должны быть дополнительные признаки силы
6.Сильный сигнал при откате на восходящем движении, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.

Перевернутый Аптраст
(Reverse Up-thrust)

 

1.Бар может быть как ап, так и даун. Но больше в нем будет силы, если он будет Ап-баром (закрытие выше закрытия предыдущего бара)
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной низинки. Такой бар должен в итоге оказаться на низине как-либо волны
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
4.Закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал)
5.Объем высокий или крайне высокий.

Перевернутый Псевдо Аптраст
(Reverse pseudo Up-thrust)

1.Это может быть как ап-бар, так и даун-бар (ап-бар более значимый сигнал силы)
2.Главное условие такое же, как и у обычного реверс ап-траста, должна быть обновлена локальная низинка. Чем выше уровень важности обновленной низинки, тем сильнее признак слабости
3.Спред должен быть очень широким
4. Закрытие должно быть в верхней трети
5. Объем низкий
Этот признак менее эффективный, нежели реверс ап-траст с высоким объемом, требует подтверждения следующим баром.

 

1.Даун-бар обязательно в новой ценовой области снизу
2.Спред средний, но может быть широким
3.Закрытие обычно в середине, может быть выше, но не должно быть закрытия близко к лоу
4.Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
5.Необходимо ждать подтверждения, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. В идеале еще должен быть «тест» (об этом позже это более сложный паттерн).

Это, пожалуй, все самые необходимые буквы для чтения рынка.
В следующем номере я расскажу, как из них составлять слова - паттерны.
Но уже этой информацией можно пользоваться и пытаться уже анализировать фьючерсы на валюты.
Если у вас пытливый ум, то ищите книги Тома Вильямса и статьи Крюгера. К сожалению полноценной и качественной информации в рунете нет, в основном какие-то отрывки и домыслы без четких фактов, которые могут вас запутать. Так что либо ждите следующего журнала, либо подключайтесь в закрытую часть, либо читайте на английском. Всем удачи и профита!

Что дает трейдеру VSA (Volume Spread Analisis)

 

Основа VSA – это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор биржи мы, не раздумывая, продублируем его сделку.
Сами подумайте, человек/организация который открывается миллионом или миллиардом долларов в ту или иную сторону может быть глупцом? - НЕТ на сколько часто он может ошибаться? - ОЧЕНЬ редко

На данный момент существует множество программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогущий Blumberg и наш украинский Volfix, которые дают неплохую информацию к размышлению. Но я всегда стремился к простоте и удобству и продолжаю это делать. Для этого я довольно много времени посвятил изучению такого направления как VSA (volume spread analysis) Для которого все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике.
Не пугайтесь если привыкли к форексу, есть выход - валютные фьючерсы, на которых есть возможность смотреть объем.

 

Сильные стороны VSA

 

Исходя из тестов (кстати довольно успешных) я пришел к нескольким выводам

1.VSA очень хорошо работает на фондовом рынке Америки (ИМХО наиболее честный из всех мировых) в частности на NYSE
2.Работает на фьючерсах на товары
3.Не очень четко (но все же работают) на валютных фьючерсах и нефти (так как торгуются большими объемами вне американской сессии)
4.Позволяет следовать за рынком и быстро видеть смену тенденций.

Что мы анализируем в VSA?

1.Спрэд – диапазон бара от верхушки до низа
2.Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но я считаю что открытие бара не менее важный элемент анализа)
3.Объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара
4.Задний фон(background) – что происходило с объемом и спрэдами в недавнем прошлом.

Сама методика состоит из множества элементов, в книгах все разбросано и запутано. Я постарался максимально систематизировать информацию, отобрать самые четкие критерии и понятия, и добавил немного своего понимания.
Сначала я расскажу о самых элементарных частицах - барах, далее о фигурах (серия баров) и конечно о совокупных стадиях.

Основы VSA

 

Теперь давайте по порядку
Спред – расстояние между хаем и лоу бара

Он делиться на 3 категории
1.Широкий
2.Узкий
3.Средний
Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами.
Делается это на глаз, но поверьте это вполне объективно, если сомневаетесь, то увеличивайте очень сильно масштаб и меряйте электронной линейкой.

Бары классифицируют на down-bar и up-bar, немного не похоже на классическое понимание.

Down bar: бар закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара

Up bar: бар закрытие которого выше закрытия предыдущего бара

 

В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара.

 

 

Иногда будут возникать спорные моменты обычно это на барах с широким спредом, но чаще можно четко идентифицировать ситуацию.

Объем смотрится на каждом баре так же делиться на
1.Низкий
2.Средний
3.Высокий
4.Крайне высокий
(некоторые авторы делят на 5-6 категорий отдельно выделяя очень низкий и, но на мой взгляд это лишнее)
Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов..
Не тиковый и тем более не тот что МТ4, кстати, повеселю немного вас. Когда изучал данную тему набрел на один из самых популярных англоязычных форумов (по 3-10млн кликов на некоторые темы) не буду называть какой. Представьте там люди сидят и два года изучают тему VSA анализируя тиковый объем из МТ4, да еще и смотрят на кросс парах типа GBP/JPY...