Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
2019-12-17 | 176 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Кафедра финансов
Реферат
по дисциплине: Банковский менеджмент
на тему: Современные подходы к управлению банковской ликвидностью и их практическая реализация
Выполнила: студентка
(ФИО)
Проверила:
(ФИО)
Новосибирск 20 10
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Ликвидность банка и его активов…………………………………………4
2. Основные подходы к управлению ликвидностью…………………...6
3. Общий принцип оценки и управления ликвидностью как "запас"……………………………………………………………………….7
4. Определение потребности банка в ликвидных средствах в российских условиях…………………………………………………………………...11
5. Общий принцип оценки и управления ликвидностью как "поток"……………………………………………………………………..13
Заключение……………………………………………………………………….17
Список используемой литературы……………………………………………...19
Введение
Важным аспектом управления банковскими операциями является управление ликвидностью банка. Коммерческий банк, проводя операции, должен постоянно лавировать между двумя противоречивыми целями – ликвидностью и рентабельностью, что находит конкретное выражение в противоречии между вкладчиками и акционерами. Вкладчики стремятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, акционеры – к увеличению дивидендов от приобретенных акций банки, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может подорвать ликвидность и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому и вкладчики, и банки заинтересованы в поддержании стабильной ликвидности. Нарушение ликвидности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком.
|
Примерами нарушения ликвидности в мировой банковской практике являются банкротство в 1995 г. английского коммерческого банка «Бэринг», руководство сингапурского отделения которого вложило огромные средства в рискованные фьючерсные операции на Токийской и Сингапурской фондовых биржах и понесло убытки на сумму 9 млрд долл., а также угроза банкротства известного французского коммерческого банка «Креди Лион», который вложил большие средства в спекулятивные сделки с недвижимостью.
В 2008 г. отозваны лицензии у 41 российского банка, из них: у 34 банков – по причине полной потери капитала и ликвидности, неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России; у двух банков – на основании решения акционеров о добровольной ликвидации; у пяти банков – в связи с реорганизацией в форме присоединения.
Эти примеры подтверждают, что банковский менеджмент должен уделять большое внимание вопросам управления банковской ликвидностью.
Заключение.
Внутрибанковский анализ ликвидности позволяет своевременно определить, оценить и спрогнозировать вероятность возникновения внутренних проблем в банке. Его результаты необходимы для обоснования стратегии и принятия управленческих решений банком в области поддержания достаточного уровня ликвидности баланса, управления риском несбалансированной ликвидности банка и формирования организационной подструктуры управления ликвидностью.
|
С практической точки зрения, управление ликвидностью и риском требует применения эффективной стратегии, которая позволила бы урегулировать дисбаланс активных и пассивных операций, оценить уровень риска текущей и перспективной ликвидности, определить стратегию банка в ситуации наличия недостатка (избытка) ликвидности.
Необходимость применения данной стратегии обусловлена не только внутренними проблемами в управлении ликвидностью баланса, но и внешними изменениями на межбанковском рынке. В силу отсутствия у банков четко сформулированной стратегии управления ликвидностью и риском и недостаточного использования новых программных продуктов для оценки состояния ликвидности баланса, разработанных на базе математико-статистических методов, представляется целесообразным разработать стратегию достижения сбалансированной ликвидности и предложить методику анализа нормативов ликвидности банка.
Несмотря на большой интерес экономистов к проблеме управления ликвидностью банка и увеличение теоретических и практических разработок в области методологии банковского финансового анализа наблюдается отсутствие единой методологической и методической базы, позволяющей оценивать один из важных показателей финансовой устойчивости банка — ликвидность. Как следует из устоявшегося определения ликвидности банка – это, прежде всего, динамическое, а не статическое состояние, отражающее способность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками за счет управления своими активами и пассивами.
Исходя из этого можно четко классифицировать теоретические подходы на подходы, анализирующие статическое состояние банка и оценивающие больше риск ликвидности, но не ликвидность в динамике (прежде всего, модели "запаса" и обязательные нормативы ликвидности Банка России), и динамические подходы, позволяющие осуществлять прогноз состояния ликвидности банка на конкретный период времени в будущем, очевидно, наиболее эффективным вариантом в этом случае является прогноз денежных потоков.
|
Список используемой литературы.
1. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И "Об обязательных нормативов банков" (ред. от 13.11.2007).
2. Кузнецова В.В. Банковское дело: практикум: учебник для вузов. – М.: КноРус, 2007.
3. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2008.
4. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2009.
5. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник для вузов. – М.: Экономистъ, 2008.
6. Лаврушина О.И. Банковское дело: учебник для вузов. – М.: КноРус, 2008.
7. Лаврушина О.И. Банковский менеджмент: учебник для вузов. – М.: КноРус, 2009.
8. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для вузов. – М.: КноРус, 2010.
СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Кафедра финансов
Реферат
по дисциплине: Банковский менеджмент
на тему: Современные подходы к управлению банковской ликвидностью и их практическая реализация
Выполнила: студентка
(ФИО)
Проверила:
(ФИО)
Новосибирск 20 10
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Ликвидность банка и его активов…………………………………………4
2. Основные подходы к управлению ликвидностью…………………...6
3. Общий принцип оценки и управления ликвидностью как "запас"……………………………………………………………………….7
4. Определение потребности банка в ликвидных средствах в российских условиях…………………………………………………………………...11
5. Общий принцип оценки и управления ликвидностью как "поток"……………………………………………………………………..13
Заключение……………………………………………………………………….17
|
Список используемой литературы……………………………………………...19
Введение
Важным аспектом управления банковскими операциями является управление ликвидностью банка. Коммерческий банк, проводя операции, должен постоянно лавировать между двумя противоречивыми целями – ликвидностью и рентабельностью, что находит конкретное выражение в противоречии между вкладчиками и акционерами. Вкладчики стремятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, акционеры – к увеличению дивидендов от приобретенных акций банки, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может подорвать ликвидность и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому и вкладчики, и банки заинтересованы в поддержании стабильной ликвидности. Нарушение ликвидности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком.
Примерами нарушения ликвидности в мировой банковской практике являются банкротство в 1995 г. английского коммерческого банка «Бэринг», руководство сингапурского отделения которого вложило огромные средства в рискованные фьючерсные операции на Токийской и Сингапурской фондовых биржах и понесло убытки на сумму 9 млрд долл., а также угроза банкротства известного французского коммерческого банка «Креди Лион», который вложил большие средства в спекулятивные сделки с недвижимостью.
В 2008 г. отозваны лицензии у 41 российского банка, из них: у 34 банков – по причине полной потери капитала и ликвидности, неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России; у двух банков – на основании решения акционеров о добровольной ликвидации; у пяти банков – в связи с реорганизацией в форме присоединения.
Эти примеры подтверждают, что банковский менеджмент должен уделять большое внимание вопросам управления банковской ликвидностью.
Ликвидность банка и его активов
Термин " ликвидность " (от лат. liquidus - жидкий, текучий) буквально означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства.
Ликвидность банка — это его способность покрыть свои обязательства перед клиентами. Важным условием поддержания ликвидности является соблюдение оптимального баланса между пассивами и активами по срокам и структуре. В мировой банковской практике применяются следующие оценки банковской ликвидности.
Ликвидными считаются активы, которые могут быть легко превращены в наличные средства с небольшим риском потерь или вообще без них. Активы банка складываются из наиболее ликвидных и наименее ликвидных.
|
Наиболее ликвидными активами в мировой банковской практике считаются кассовая наличность и краткосрочные государственные облигации (казначейские векселя). Ликвидность других активов оценивается в зависимости от того, как быстро они могут быть превращены в наличные средства путем продажи и инкассирования. Среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги считаются менее ликвидными активами, чем краткосрочные государственные облигации, так как нужно время на их реализацию и поиск потенциального покупателя. Еще менее ликвидным активом является банковская недвижимость (здания, сооружения), так как существует долгая процедура оформления, а цена продажи обычно ниже рыночной стоимости. Невысокую ликвидность имеют и выданные кредиты, поскольку их востребование происходит по истечении срока погашения. При этом возврат основной суммы долга путем ежемесячных взносов существенно повышает ликвидность кредитного портфеля, но добиться его полной ликвидности, как правило, очень трудно.
Банк считается ликвидным в том случае, если сумма его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источников достаточны для своевременного погашения долгов и финансовых обязательств.
Предметом постоянной заботы руководства коммерческих банков являются величина и форма ликвидных активов. При этом надо учитывать, что банки должны жестко выполнять требования центрального банка об обязательных резервах. Поддержание ликвидности на должном уровне также связано с необходимостью компенсировать сезонные либо непредвиденные колебания спроса на кредит и объемов вкладов.
Большая часть этих потребностей благодаря маркетинговым исследованиям может быть известна банку заранее и покрыта за счет ожидаемого притока наличности в виде новых вкладов, средств от погашения кредитов или доходов от предпринимательской деятельности. Наличные средства особенно нужны тогда, когда возникает возможность неожиданной прибыльной сделки. Такая сделка носит название акта агрессии. Поэтому банк обязательно должен иметь достаточно средств при заявках на кредит в условиях, например, экономического бума, так как отсутствие таких средств будет означать, что банк не использовал представившуюся ему возможность. Предусматривая непредвиденные или чрезвычайные условия, банк должен часть средств держать в ликвидной форме. Как правило, банковская ликвидность планируется в рамках всего менеджмента, однако все неожиданные ситуации учесть практически невозможно.
В американской банковской практике считается, что изъятие вкладов из банка может произойти при следующих непредвиденных обстоятельствах: забастовках, закрытии предприятий, перемещении военного объекта (базы). На случай таких обстоятельств банк должен располагать необходимыми и достаточными резервами, способными защитить его устойчивость.
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!