Определение цен в соответствии с кредитным риском

Поскольку выдача кредитов категорий 4 («сомнительная») и 5 («безнадёжная») считается недопустимой, категория 3 («субстандартная») может допускаться в исключительных случаях по решению Правления (или другого уполномоченного органа) банка, то лишь две оставшиеся категории 1 («стандартная») и 2 («под контролем») могут быть приемлемы для банка.

Каждая категория будет требовать отличную от другой ставку, с разницей в несколько процентных пунктов с целью:

1. Обеспечить создание необходимых резервов в соответствии с риском;

2. научить клиентов воспринимать понятие риска, так как оно понимается банком.

При определении цены кредита банки принимают во внимание темп инфляции с целью недопущения обесценения ресурсов, выданных в качестве кредита заемщику. Как правило, банки учитывают тот уровень инфляции, который не покрывает учетная ставка.

Срок кредитования прямо пропорционально влияет на уровень процентной ставки по кредиту: чем он длиннее, тем дороже будет кредит для заемщика. Это объясняется тем, что в процессе долгосрочного кредитования банк берет на себя большие риски, чем при выдаче краткосрочного кредита.

Выделяют банковские кредиты с рыночной процентной ставкой, повышенной ставкой, льготной ставкой.

Между уровнем кредитного риска и уровнем процентной ставки по кредиту наблюдается прямо пропорциональная зависимость: чем выше риск, тем больше вероятность для банка понести потери от кредитной операции. Поэтому более рискованные кредиты выдаются под более высокую процентную ставку и цена кредита для такого заемщика будет более дорогой. В этом случае процентная ставка компенсирует кредитору риск размещения ресурсов.

Спрос на кредиты прямо пропорционально влияет на уровень процентной ставки. Рост спроса приводит к повышению процентной ставки по кредитам. Но в условиях конкуренции между кредитными учреждениями и борьбы за расширение рынка услуг банки могут не учитывать это рыночное правило. Они могут не повышать уровень процентных ставок в случае роста спроса на кредит, руководствуясь тем, что более низкие процентные ставки по кредитам позволят привлечь большее количество клиентов и получить конкурентные преимущества. Чем больше размер предложения кредитных ресурсов со стороны банков, тем дешевле они будут для заемщика и наоборот.

Ликвидность и стоимость залога обратно пропорционально влияют на уровень процентной ставки по кредиту: чем выше ликвидность и стоимость залога, тем, при прочих равных условиях, относительно ниже может быть процентная ставка по кредиту. Это связано с тем, что ликвидный залог уменьшает риск потерь в случае принудительного погашения кредита за счет его реализации. Поэтому наличие ликвидного залога с достаточным уровнем LTV позволяет заемщику снизить цену кредита.

Ставки банков-конкурентов учитываются при установлении уровня процентной ставки по кредиту в зависимости от характера процентной политики, которую проводит банк. Например, стремясь получить дополнительную прибыли, банк может установить процентную ставку выше, чем у конкурентов, но в этом случае он может потерять потенциальных заемщиков. И наоборот, если банк проводит политику увеличения сегмента кредитования, процентная ставка должна быть установлена на более низком, чем у конкурентов, уровне.

Характер отношений между банком и клиентом является субъективным фактором, влияющим на цену кредита. При длительных отношениях и положительной кредитной истории банк по собственной инициативе может снижать уровень процентной ставки по кредиту для отдельных клиентов.

Все вышеперечисленные факторы, которые влияют на цену кредита, банки учитывают комплексно. При этом установленная процентная ставка по кредиту должна быть приемлемой для заемщика и обеспечивать адекватную доходность банку от проведения кредитных операций. Но на современном этапе развития банковской системы в условиях высокой конкуренции отечественные банки скорее принимают процентную ставку, нежели ее устанавливают, в результате чего наблюдается тенденция к сокращению процентной маржи.

Заключение

Необходимо искать механизмы взаимовыгодного кредитования. Одним из вариантов решения данной проблемы может быть установление экономически обоснованных величин процентных ставок.

Цена кредита должна быть такой, чтобы, обеспечивая банку нормальную процентную маржу и премии за кредитные риски, она одновременно способствовала эффективному функционированию заемщика.

Предприятия не должны паразитировать на получении банковских кредитов, но нельзя также допускать, чтобы банки покрывали собственные чрезмерно высокие расходы за счет цены кредитов, завышая процентные ставки.

Банкам необходим механизм, регламентирующий формирование цены кредита так, чтобы, с одной стороны, величина ставки не вела к возникновению убытков у банков из-за недостаточной компенсации их издержек на кредитное обслуживание клиентов, а с другой - стимулировала снижение таких издержек.