Тема 1. Основные аспекты и тенденции оценки рисков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

С3.Б.19 «Оценка рисков»

направление подготовки

38.05.01 «Экономическая безопасность»

 

Профиль: «Налоги и налогообложение»[СС4]

бакалавр

квалификация

очная форма обучения

Год набора – 2016[СС5]

 

Ростов-на-Дону, 2016 г.

Автор(ы)–составитель(и):

К.э.н., доцент кафедры менеджмента А.В. Тагаев

СОДЕРЖАНИЕ [СС6]

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.. 4

2. Объем и место дисциплины в структуре оп во. 4

3. Содержание и структура дисциплины.. 5

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. 7

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.. 22

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 25

6.1. Основная литература. 25

6.2. Дополнительная литература. 25

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.. 25

6.4. Нормативные правовые документы. 25

6.5. Интернет-ресурсы. 25

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.. 26

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1 Дисциплина С3.Б.19 «Оценка рисков» обеспечивает овладение следующими компетенциями[СС7]:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	ПК-4.3	способность построения моделей применения налогового законодательства в части планирования выбора режима налогообложения, определения области с наибольшими (наименьшими) рисками

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие знания, умения и навыки:[СС8]

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков	ПК-4.3	знать: порядок осуществления экспертной оценки рисков, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их обслуживающих организаций
уметь: правильно выполнить экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально- экономические ситуации критического характера в зависимости от тематики проверяемых вопросов
владеть: навыками определения необходимых компенсационных резервов организаций на примере условных объектов контроля

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

 

Объем дисциплины (модуля) [СС9]

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов на очной форме обучения).

Для изучения дисциплины предусмотрено 108 часов на очной форме обучения. На контактную работу с преподавателем отведено для студентов:

- очной формы обучения – 72 академических часа (36 часов – лекции, 36 часов – практические занятия).

На самостоятельную работу выделено для студентов:

- очной формы обучения – 36 академических часов;

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Место дисциплины (модуля) [СС10]

Дисциплина С3.Б.19 «Оценка рисков» относится к базовой части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение», по направлению подготовки "Управление экономической безопасностью". Дисциплина изучается на 5 курсе 9 семестр для студентов очной формы обучения.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области теории организации, теории управления, а также на приобретенные ранее умения и навыки в области управления организациями.

Дисциплина реализуется совместно с изучением таких дисциплин как: Теория вероятностей и математическая статистика, Метод оптимальных решений, Менеджмент.

 

3. Содержание и структура дисциплины[СС11]

Таблица 1

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.	Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации
Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий	СР
Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР
Очная форма обучения
Тема 1	Основные аспекты и тенденции оценки рисков							Т[СС12]
Тема 2	Классификация рисков							Э
Тема 3	Анализ и оценка степени риска							Р
Тема 4	Управление рисками, как система менеджмента							Д
Тема 5	Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии							Д, ДИ
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего:

*Формы текущего контроля: Реферат (Р); дискуссия (Д); эссе (Э) деловая игра (ДИ); тест (Т); Кейс (К), практическое задание (ПЗ).

 

Содержание дисциплины [СС13]

 

Примерный перечень тем для дискуссии

1. Основные определения и понятия риск-менеджмента.

2. Процессы управления риском.

3. Категории «риск» и «доходность».

4. Основные элементы и этапы управления риском.

5. Манипулирование риском

 

Примерные тесты

1. Риск – это:

неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;

все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических це-

лей в течение строго определенного временного промежутка;

вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;

вероятность провала программы продаж;

вероятность успеха в бизнесе.

 

2. Управление риском – это:

отказ от рискованного проекта;

комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;

комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие

риска или уход от него;

комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.

 

3. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:

выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;

прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;

умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;

умение ликвидировать такие последствия;

разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

 

4. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

планирование деятельности по реализации рискованного проекта;

сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки

и анализа риска;

выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;

организация службы управления рисками на предприятии.

 

Критерии оценки тестов

1. Студенту при правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий.

2. Если правильных ответов в тестовом задании более одного (тесты второго типа), то количество баллов, за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:

Б2 – количество баллов за тестовое задание второго типа

ПВ – количество правильных вариантов, выбранных студентом

НВ – количество неверных вариантов

ОВ – общее количество правильных вариантов в тесте.

Например: ОВ = 3; ПВ = 2; НВ = 1. Количество баллов, присваиваемых студенту – 0,5.

3. По тестовым заданиям 3-го и 4-го типов балл начисляется в случае полностью правильного их решения. Если в тесте есть ошибки, баллы не начисляются.

4. На решение одного теста дается 2 минуты.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице.

 

Показатель	Баллы
Зачет	Оценки за экзамен или дифференцированный зачет
Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Процент набранных баллов из 100% возможных	55 и выше	100 – 85	84 – 70	69 – 55

 

Примерные тесты

1. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

спекулятивные;

чистые;

ретроспективные;

любые;

реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

 

2. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:

классификации субъектов риска;

классификации объектов риска;

характере оценки риска;

характере последствий риска.

 

3. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:

производственный риск;

кадровый риск;

информационный риск;

финансовый риск;

коммерческий риск.

 

4. Коммерческий риск – это риск, возникающий:

на коммерческих предприятиях;

при заключении коммерческих сделок;

в процессе реализации товаров или услуг;

в процессе производства товаров или услуг.

 

5. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?

да;

нет;

это зависит от характера транспортировки.

 

6. На какие виды подразделяются финансовые риски?

валютные;

денежные;

инвестиционные;

проектные;

риски распределения доходности.

 

7. Валютный риск связан с:

покупкой и продажей валют;

любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;

обменом одной иностранной валюты на другую;

ошибками при расчете кросс-курсов.

 

8. Инфляционный риск – это:

риск увеличения темпов инфляции;

риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;

риск инфляционных ожиданий;

риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.

 

9. Системный риск – это:

риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;

риск разрушения системы управления организацией;

общая система рисков, которым подвергнута организация;

система оценки и управления рисками.

 

Критерии оценки тестов

1. Студенту при правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий.

2. Если правильных ответов в тестовом задании более одного (тесты второго типа), то количество баллов, за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:

Б2 – количество баллов за тестовое задание второго типа

ПВ – количество правильных вариантов, выбранных студентом

НВ – количество неверных вариантов

ОВ – общее количество правильных вариантов в тесте.

Например: ОВ = 3; ПВ = 2; НВ = 1. Количество баллов, присваиваемых студенту – 0,5.

3. По тестовым заданиям 3-го и 4-го типов балл начисляется в случае полностью правильного их решения. Если в тесте есть ошибки, баллы не начисляются.

4. На решение одного теста дается 2 минуты.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице.

 

Показатель	Баллы
Зачет	Оценки за экзамен или дифференцированный зачет
Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Процент набранных баллов из 100% возможных	55 и выше	100 – 85	84 – 70	69 – 55

 

Примерные темы рефератов

1. Классификация рисков по их функциональной направленности.

2. Чистые и спекулятивные риски.

3. Производственный риск.

4. Коммерческий риск.

5. Финансовый риск.

6. Риски зависимости от основной причины их возникновения.

7. Риски, связанные с покупательной способностью денег.

8. Инвестиционные риски.

9. Производственный риск.

10. Коммерческий риск.

11. Финансовый риск.

12. Селективные риски.

13. Риск банкротства.

14. Биржевые риски.

 

Критерии оценки

За подготовку реферата студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, представленными в таблице.

Критерий оценки	Содержание	Баллы
Новизна материала	- актуальность темы - формулировка нового аспекта проблемы - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал - наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений - стилевое единство текста
Обоснованность выбора источников	- анализ и оценка использованной литературы: научная литература (монографии и публикации в научных журналах) статистические данные
Степень раскрытия сущности вопроса	- соответствие плана теме реферата - соответствие содержания теме реферата - полнота и глубина проведенного исследования - умение обобщать литературу, делать выводы - умение сопоставлять различные точки зрения по теме
Соблюдение требований к оформлению	- оформление ссылок на использованную литературу - оформление списка литературы - владение терминологией - соблюдение требований к оформлению реферата

 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка	Зачет
76–100	Отлично	Зачтено
51–75	Хорошо
31–50	Удовлетворительно
0–30	Неудовлетворительно	Не зачтено

 

 

Примерные тесты

1. Какой прогнозируемостью характеризуется наступления события (Pt) при полной определенности?

0,3;

0,7;

близкой к единице;

близкой к нулю.

 

2. Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:

полной неопределенности;

полной определенности;

частичной неопределенности.

 

3. Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояний среды (природы), называют:

сомнительной;

безнадежной;

неопределенной;

безвозвратной.

 

4. Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальдявляется критерием:

наименьшего вреда;

наибольшего вреда;

оптимистическим;

пессимистическим.

 

5. Критерий пессимизма характеризуется выбором:

лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;

худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;

худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости;

лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости.

 

6. Чем рискованнее проект, тем норма его доходности должна быть:

ниже;

выше;

норма доходности не зависит от риска.

 

7. Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность равна:

нулю;

единице;

0,5;

100%.

 

Критерии оценки тестов

1. Студенту при правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий.

2. Если правильных ответов в тестовом задании более одного (тесты второго типа), то количество баллов, за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:

Б2 – количество баллов за тестовое задание второго типа

ПВ – количество правильных вариантов, выбранных студентом

НВ – количество неверных вариантов

ОВ – общее количество правильных вариантов в тесте.

Например: ОВ = 3; ПВ = 2; НВ = 1. Количество баллов, присваиваемых студенту – 0,5.

3. По тестовым заданиям 3-го и 4-го типов балл начисляется в случае полностью правильного их решения. Если в тесте есть ошибки, баллы не начисляются.

4. На решение одного теста дается 2 минуты.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице.

 

Показатель	Баллы
Зачет	Оценки за экзамен или дифференцированный зачет
Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Процент набранных баллов из 100% возможных	55 и выше	100 – 85	84 – 70	69 – 55

 

Примерные темы рефератов

1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.

2. Качественный анализ.

3. Количественная оценка.

4. Этапы идентификации и анализа рисков.

5. Принципы информационного обеспечения системы управления риском.

6. Полезность информации.

7. Эффективность управления риском.

8. Доступность информации.

9. Достоверность информации.

10. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков.

11. Информационная система, обслуживающая процесс управления рисками.

12. Визуализация рисков. Приемы визуализации рисков.

 

Критерии оценки

За подготовку реферата студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, представленными в таблице.

Критерий оценки	Содержание	Баллы
Новизна материала	- актуальность темы - формулировка нового аспекта проблемы - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал - наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений - стилевое единство текста
Обоснованность выбора источников	- анализ и оценка использованной литературы: научная литература (монографии и публикации в научных журналах) статистические данные
Степень раскрытия сущности вопроса	- соответствие плана теме реферата - соответствие содержания теме реферата - полнота и глубина проведенного исследования - умение обобщать литературу, делать выводы - умение сопоставлять различные точки зрения по теме
Соблюдение требований к оформлению	- оформление ссылок на использованную литературу - оформление списка литературы - владение терминологией - соблюдение требований к оформлению реферата

 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка	Зачет
76–100	Отлично	Зачтено
51–75	Хорошо
31–50	Удовлетворительно
0–30	Неудовлетворительно	Не зачтено

 

 

Тема деловой игры.

Методы оценки риска: количественный и качественный.

Концепция игры.

Сформировать навыки оценки риска. Деловая игра дает возможность смоделировать работу предприятия. В процессе моделирования работы предприятия стоит задача развертывания деятельности предприятия с точки зрения оценки риска.

Участники деловой игры.

Деловая игра проходит среди студентов одной группы, которые разбиваются на команды (не более 5 команд). Способы формирования команд: жеребьевка, случайный выбор, взаимные симпатии и другие.

4. Ожидаемые результаты:

- получение навыков работы с методами оценки риска;

- овладение методиками оценки риска.

 

Примерные тесты

1. Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» предполагает:

математическое построение вариантов решений;

программное графическое построение вариантов решений;

графическое построение вариантов решений.

 

2. При использовании метода аналогий применяются:

базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;

действия, которые намерен совершить предприниматель;

анонимность и управляемая обратная связь.

 

3. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:

методы диссипации риска;

методы компенсации риска;

методы уклонения от риска;

методы локализации риска.

 

4. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

методы диссипации риска;

методы компенсации риска;

методы уклонения от риска;

методы локализации риска.

 

5. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:

методы диссипации риска;

методы компенсации риска;

методы уклонения от риска;

методы локализации риска.

 

6. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:

методы диссипации риска;

методы компенсации риска;

методы уклонения от риска;

методы локализации риска.

 

7. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:

вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;

горизонтальная интеграция;

круговая интеграция.

 

9. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:

биржевых сделок;

строительных контрактов;

контракта – поручительства;

договора факторинга.

 

Критерии оценки тестов

1. Студенту при правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий.

2. Если правильных ответов в тестовом задании более одного (тесты второго типа), то количество баллов, за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:

Б2 – количество баллов за тестовое задание второго типа

ПВ – количество правильных вариантов, выбранных студентом

НВ – количество неверных вариантов

ОВ – общее количество правильных вариантов в тесте.

Например: ОВ = 3; ПВ = 2; НВ = 1. Количество баллов, присваиваемых студенту – 0,5.

3. По тестовым заданиям 3-го и 4-го типов балл начисляется в случае полностью правильного их решения. Если в тесте есть ошибки, баллы не начисляются.

4. На решение одного теста дается 2 минуты.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице.

 

Показатель	Баллы
Зачет	Оценки за экзамен или дифференцированный зачет
Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Процент набранных баллов из 100% возможных	55 и выше	100 – 85	84 – 70	69 – 55

 

Примерные темы рефератов

1. Процесс управления рисками в организации и его этапы.

2. Идентификация и анализ риска.

3. Анализ альтернатив управления риском.

4. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий.

5. Классификация методов управления рисками.

6. Выбор методов управления риском.

7. Исполнение выбранного метода управления риском.

8. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

 

Критерии оценки

За подготовку реферата студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, представленными в таблице.

Критерий оценки	Содержание	Баллы
Новизна материала	- актуальность темы - формулировка нового аспекта проблемы - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал - наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений - стилевое единство текста
Обоснованность выбора источников	- анализ и оценка использованной литературы: научная литература (монографии и публикации в научных журналах) статистические данные
Степень раскрытия сущности вопроса	- соответствие плана теме реферата - соответствие содержания теме реферата - полнота и глубина проведенного исследования - умение обобщать литературу, делать выводы - умение сопоставлять различные точки зрения по теме
Соблюдение требований к оформлению	- оформление ссылок на использованную литературу - оформление списка литературы - владение терминологией - соблюдение требований к оформлению реферата

 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка	Зачет
76–100	Отлично	Зачтено
51–75	Хорошо
31–50	Удовлетворительно
0–30	Неудовлетворительно	Не зачтено

 

Примерные тесты

1. Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия,– это:

вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;

горизонтальная интеграция;

круговая интеграция.

 

2. Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами, – это:

вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;

горизонтальная интеграция;

круговая интеграция.

 

3. Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей, – это:

вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;

горизонтальная интеграция;

круговая интеграция.

 

4. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:

конвергенция;

фокусирование;

диверсификация;

дифференцирование.

 

5. Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, – это:

диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

диверсификация видов хозяйственной деятельности;

диверсификация закупок;

диверсификация инвестиций.

 

6. Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами – это:

диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

диверсификация видов хозяйственной деятельности;

диверсификация закупок;

диверсификация инвестиций.

 

7. Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий – это:

диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

диверсификация видов хозяйственной деятельности;

диверсификация закупок;

диверсификация инвестиций.

 

8. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:

диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

диверсификация видов хозяйственной деятельности;

диверсификация закупок;

диверсификация инвестиций.

 

9. Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов – все это инструментарий:

методов диссипации риска;

методов компенсации риска;

методов уклонения от риска;

методов локализации риска.

 

Критерии оценки тестов

1. Студенту при правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий.

2. Если правильных ответов в тестовом задании более одного (тесты второго типа), то количество баллов, за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:

Б2 – количество баллов за тестовое задание второго типа

ПВ – количество правильных вариантов, выбранных студентом

НВ – количество неверных вариантов

ОВ – общее количество правильных вариантов в тесте.

Например: ОВ = 3; ПВ = 2; НВ = 1. Количество баллов, присваиваемых студенту – 0,5.

3. По тестовым заданиям 3-го и 4-го типов балл начисляется в случае полностью правильного их решения. Если в тесте есть ошибки, баллы не начисляются.

4. На решение одного теста дается 2 минуты.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице.

 

Показатель	Баллы
Зачет	Оценки за экзамен или дифференцированный зачет
Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Процент набранных баллов из 100% возможных	55 и выше	100 – 85	84 – 70	69 – 55

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации [СС18]

1. Финансовые потоки и потоки рисков в финансовой системе.

2. Функции финансовой системы и их эволюция.

3. Ставки доходности рискованных активов.

4. Методы расчета рыночных индексов.

5. Стратегия индексирования.

6. Основные факторы, влияющие на уровень ставок доходности в экономике.

7. Безрисковые и рискованные активы.

8. Концепция эффективности портфеля.

9. Оптимальная комбинация рискованных активов.

10. Формирование наиболее предпочтительного инвестиционного портфеля.

11. Основы ценовой модели рынка капитала.

12. Факторы, определяющие величину премии за риск рыночного портфеля.

13. Коэффициент "бета" и премии за риск отдельных ценных бумаг.

14. Применение ЦМРК для формирования портфеля ценных бумаг.

15. Модификация ЦМРК и ее возможные альтернативы.

16. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов.

17. Хеджирование валютного риска с помощью свопа.

18. Хеджирование риска невыполнения обязательств.

19. Основные характеристики страховых контрактов.

 

В качестве практических заданий на экзамене используются средства аналогичные средствам, применяемым в ходе текущего контроля.

За ответ при сдаче экзамена студенту начисляются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой.

Шкала начисления баллов за ответ на экзамене [СС19]

№ п/п	Уровень ответа на экзамене	Начисляемые баллы
1.	Отлично (полный ответ на вопрос из списка)	40 баллов
2.	Хорошо (ответ, достаточно раскрывающий сущность предмета вопроса)	30 баллов
3.	Удовлетворительно (ответ, недостаточно раскрывающий сущность предмета вопроса)	20 баллов
4.	Неудовлетворительно (неправильный ответ)	0 баллов

 

Оценка, получаемая студентом при сдаче экзамена, является кумулятивной (для очной формы обучения) и учитывает не только уровень ответа студента на экзамене, но и баллы, заработанные им в течение семестра: к баллам, полученным студентом за работу в семестре (до 60-ти баллов), прибавляются баллы за ответ на экзамене, и полученные баллы переводятся в итоговые оценки в соответствии с нижеприведенной шкалой.

 

Шкала формирования итоговой оценки для студентов очной формы обучения

 

№ п/п	Общая сумма баллов	Итоговая оценка
Форма итогового контроля – экзамен
1.	От 85 до100 баллов	Отлично
2.	От 70 до 84 баллов	Хорошо
3.	От 55 до 69 баллов	Удовлетворительно
4.	От 0 до 54 баллов	Неудовлетворительно

 

4.4.Методические материалы [СС20]

 

Экзамен проводится в устной форме (направлен на оценку уровня освоения компетенции).

Билет состоит из теоретического вопроса, ситуационного задания.

Устные экзамены могут проводиться в различных формах: в одном случае можно задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом или по частям). Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме экзамена студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их исправлять. Устный экзамен должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к ответу на экзамене такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых преподаватель может положительно оценивать результат собеседования. Экзамены принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями группы или читающими лекции по данному курсу.

Результаты сдачи экзамена оцениваются отметкой «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины[СС21]

В рамках освоения дисциплины С3.Б.19 «Оценка рисков» предусмотрены следующие формы работы студента: посещение лекций, семинарских занятий, подготовка рефератов, выполнение контрольных работ, участие в дискуссии, деловых играх, ситуациях (мини-кейсах), выполнение практических заданий.

Дисциплина С3.Б.19 «Оценка рисков» разбита на темы, которые представляют собой логически завершенные блоки и являются комплексом знаний, умений и навыков, которые подлежат контролю.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы работы студентов: посещение лекций, семинарских занятий, устный опрос, тестирование, написание эссе, рефератов, подготовка докладов, выполнение домашних заданий, контрольных работ.

Дисциплина состоит из тем, которые разбиты на отдельные вопросы, представляющие собой логически завершенные блоки и являющиеся комплексом знаний, умений и навыков, которые подлежат контролю.

Контроль освоения тем включает в себя п