Методы диагностики и управления рисками.

Диагностика рисков направлена на определение соответствия текущей операционной деятельности компании задачам и целям бизнеса, выявление слабых сторон компании, а также на предупреждение воз­можных угроз и потерь. Обычно риск-диагностику проводят по сле­дующим направлениям: анализ факторов риска (потенциальных угроз), анализ послед­ствий наступления рискового события, ана­лиз причинно-следственных связей. В про­цессе риск-диагностики проводится сбор и обработка информации о факторах риска, которая используется для формирования перечня ключевых рисков компании. Методы выявления рисков можно условно сгруппировать в три разновидности: экс­пертные (анкетирование, интервьюирование, риск-аудит), аналитические (качественные, количественные) и статистические (расчет рисковой стоимости (VaR), имитационное моделирование, сценарный анализ).

1. Экспертная риск-диагностика.Экспертные методы весьма субъективны, поскольку в их основе лежит оценка специалистом вероятности риска и возможного ущерба. К экспертным способам риск-диагностики относятся анкетирование, интервьюирование и риск-аудит.

Анкетирование – это пассивная процедура выявления рисков, которая, как правило, проводится на начальных этапах диагностик рисков. В ходе интервью риск-менеджер имеет воз­можность лучше понять природу описывае­мого экспертом риска, что позволяет сэконо­мить время на финальный анализ и консо­лидацию результатов. Применение этого метода диагностики наиболее эффективно для выяв­ления рисков в отдельно взятом подразделе­нии, когда можно ограничиться небольшим количеством участников процесса интер­вьюирования.

Риск-аудит. Суть метода состоит в том, чтобы в ходе про­верки или ревизии получить информацию о фактическом положении дел в компании и оценить существующую систему риск-менеджмента. Риск-аудит особенно эффекти­вен, когда менеджерам компании требуется в сжатые сроки выявить наиболее существен­ные риски. Нередко метод используется, если необходимо подтвердить или опровергнуть объективность и адекватность уже проведен­ного анализа рисков. Наряду с выявлением сильных и слабых сторон существующего риск-менеджмента риск-аудит позволяет определить направления дальнейшего разви­тия комплексной системы управления риска­ми предприятия.

В зависимости от характера воздействия методы управления рисками подразделяются на группы: 1. Отказ от риска. Данный метод представляет собой устранение опасности, отказ от совершения действий и/или принятия решений, характеризующихся высоким риском. Например, переход на безопасную технологию, отказ от взаимодействия с сомнительным контрагентом, отказ от проекта с неопределенным спросом, продажа рискового актива, уход с рынка в странах с неустойчивой политической системой. 2. Снижение риска. Снижение риска - снижение вероятности наступления рискового события и масштаба потенциального ущерба. Например, диверсификация бизнеса, более совершенная технология, кредитный лимит на клиента, разработка стратегии по работе в рисковых странах. 3. Сохранение риска. Это метод мониторинга риска без активного воздействия на него в случаях, когда граница риска находится на приемлемом уровне или воздействие на этот риск невозможно или экономически неоправданно. Например, инструкции по технике безопасности, формирование резервов на покрытие убытков. 4. Передача риска. Выделяют следующие виды передачи риска: 4.1. Передача риска контрагентам - передача риска через контрактные обязательства в случаях, когда воздействие на него невозможно или экономически не оправдано, а граница риска превышает допустимый уровень. Например, включение в контракт статьи об ответственности поставщика за срыв поставки и размере штрафных санкций, факторинг без регресса. 4.2. Передача риска третьим лицам - передача риска путем страхования или хеджирования в случаях, когда воздействие на него невозможно или экономически не оправдано, а граница риска превышает допустимый уровень. 4.3. Передача риска на аутсорсинг - передача непрофильных функций другим организациям, позволяет не только снизить риски, но и повысить эффективность деятельности, уменьшить затраты. Например, автоматизация управленческого учета, строительные работы, перевозочная деятельность.

5. Хеджирование – страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора. Эффективная программа хеджирования не ставит целью полностью устранить риск; она разрабатывается для того, чтобы трансформировать риск из неприемлемых форм в приемлемые формы. Целью хеджирования является достижение оптимальной структуры риска, т.е., соотношения между преимуществами хеджирования и его стоимостью.