Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
2017-09-30 | 746 |
5.00
из
|
Заказать работу |
1. Дана чисто дисконтная облигация без дефолт - риска номиналом 2000 руб, когда до ее погашения остается 9 месяцев. Найти текущую форвардную цену облигации, если до даты передачи остается 6 месяцев, а безрисковые процентные ставки на 6 и 9 месяцев, при непрерывном начислении, равны 15% и 16% соответственно. Ответ: 1911,99.
2. Найти шестимесячный форвардный обменный курс американского доллара, если текущий обменный курс 30,1 руб за 1 доллар, а безрисковые процентные ставки в России и США на срок 6 месяцев при непрерывном начислении равны 15% и 6% соответственно.
Ответ: 31,48544.
3. Найти форвардную цену акции с поставкой через 8 месяцев, по которой дивиденды в размере 4 доллара ожидаются через 4 месяца, если текущая цена акции 180 долларов, а безрисковые процентные ставки на 4 и 8 месяцев, при непрерывном начислении равны 5% и 8% соответственно. Ответ: 185,72.
4. Найти форвардную цену акции без дивидендов с поставкой через три месяца, если текущая цена 40 долларов, а безрисковая % ставка 3%.
Ответ: F=40,30.
5. Найти форвардную цену акции, не приносящей дивидендов, с поставкой через 3 месяца, если текущая цена акции 80 долларов, а безрисковая процентная ставка на 3 месяца при непрерывном начислении составляет 8%. Ответ: 81,6161.
6. Найти 8-месячную форвардную цену английского фунта стерлингов, если текущий курс 1,8 доллара за фунт, а безрисковые процентные ставки в США и Англии равны соответственно 6% и 4%. Ответ: F=1,8242.
7. Найти форвардную цену акции с поставкой через 12 месяцев, по которой дивиденды в размере 5 долларов ожидаются через 4 и 8 месяцев, если текущая цена акции 120 долларов, а безрисковые процентные ставки для всех сроков при непрерывном начислении равны 7%. Ответ: F(T)=118,34. Определить стоимость длинной позиции в форвардном контракте на 100 акций через 2 месяца, если цена акции окажется равной 110 долларов, а безрисковые процентные ставки не изменятся. Ответ: F(T)=118,34; F(t+2/12)=106,25;fdl=100*(F(t+2/12)-F(T))*exp(-0,07*10/12).
Форвардные цены товаров
1. Найти 10-месячную форвардную цену унции серебра, если текущая цена равна 10 долларов за унцию, затраты на хранение составляют 0,08 доллара в квартал и выплачиваются вперед, а безрисковая процентная ставка для всех сроков при непрерывном начислении -10%. Ответ: 11,2046.
2. Найти 6-ти месячную форвардную цену меди, если текущая цена меди равна 20руб за 1 кг, затраты на хранение 1 кг меди составляют 0,6 руб и оплачиваются в конце срока хранения, безрисковая процентная ставка на 6 месяцев при непрерывном начислении равна 18%, а мера физической полезности 1 кг меди за 6 месяцев 1,5 %. Ответ: F=22,3155.
3. Найти 11-месячную форвардную цену унции золота, если текущая спот –цена равна 400 долларов за унцию, затраты на хранение составляют 10 долларов в год и оплачиваются поквартально вперед, а безрисковая процентная ставка для всех сроков при непрерывном начислении 7%. Ответ: 436,8965.
4. Оценить 9-месячную меру физической полезности 1 барреля сырой нефти, если текущая цена равна 20 долларов за баррель, затраты на хранение 0,5 доллара оплачиваются в конце срока хранения, 9-месячная форвардная цена барреля нефти равна 20,2 доллара, а безрисковая % ставка на 9 месяцев при непрерывном начислении равна 8%. Ответ: .
5. Определить меру физической полезности 1 кг меди за 10 месяцев, если 10-месячная форвардная цена меди равна 20,5 руб, текущая спот цена меди 18 руб, затраты на хранение составляют 0,5 руб за 1 кг меди и оплачиваются в конце срока хранения, а безрисковая процентная ставка на 10 месяцев при непрерывном начислении равна 15%. Ответ: .
6. Найти 10-месячную форвардную цену унции серебра если текущая цена 9 долларов за унцию затраты на хранение в размере 0,24 доллара за унцию выплачиваются поквартально вперед, а безрисковая % ставка равна 10%. Ответ: F=10,7876.
7. Найти 6-ти месячную форвардную цену меди, если текущая цена меди равна 20руб за 1 кг, затраты на хранение 1 кг меди составляют 0,6 руб и оплачиваются в конце срока хранения, безрисковая процентная ставка на 6 месяцев при непрерывном начислении равна 18%, а мера физической полезности 1 кг меди за 6 месяцев 1,5 %. Ответ: F=22,3155.
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!