Глава 1. Теоретические аспекты прогнозирования фондового рынка РФ

ВВЕДЕНИЕ

прогнозирование фондовый рынок

Рынок ценных бумаг стал важной и неотъемлемой частью экономической жизни нашей страны. В настоящее время в России, в связи с включением ее в систему мирового финансового рынка, присвоением стране международного кредитного рейтинга, размещением транша еврооблигаций, котировкой американских депозитных расписок на российские акции на зарубежных биржах, появилась острая необходимость цивилизованного подхода к исследованию и изучению ценовой динамики на различных сегментах рынка ценных бумаг. Развитие российского рынка ценных бумаг в настоящее время достигло такого уровня, при котором его участники сталкиваются не только с проблемой планирования размера и направления собственных инвестиций, но и с определением наиболее оптимальных способов анализа рыночной ситуации. Российские брокеры ведут бизнес в условиях больших колебаний котировок, роста конкуренции. Необходимо заметить, что в связи с существующими тенденциями при операциях на российском рынке ценных бумаг, неразвитостью инфраструктуры и недостаточной ликвидностью этого рынка многим инвесторам придется ориентироваться на развитые мировые рынки ценных бумаг. Чтобы успешно функционировать в данной ситуации придется использовать средства и методы анализа и прогнозирования, применяемые на данных рынках. Основное значение в этом вопросе имеет научно-методическое обеспечение деятельности участников фондового рынка. Важнейшим инструментом такого обеспечения является применением экономико-математических методов, которые включают в себя статистические методы анализа и прогнозирования состояния фондового рынка. Разработаны и подробно описаны методики, которые прошли практическое проверку, и успешно применяются на развитых фондовых рынках в течение не одного десятка лет. Чаще всего российские аналитики пытаются скорректировать методики, используемые на западных рынках, с учетом российских особенностей. Однако в отечественной практике статистическим методам анализа рынка ценных бумаг не уделяется должного внимания, о чем свидетельствует сравнительно небольшое число научных публикаций.

Все это обусловило выбор темы курсовой работы, ее актуальность.

Целью курсовой работы является прогнозирование фондового рынка России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

рассмотреть основные подходы к прогнозированию состояния фондового рынка;

обосновать метод прогнозирования состояния фондового рынка в РФ;

представить характеристику фондового рынка как объекта исследования;

провести ретроспективный анализ фондового рынка в РФ;

представить сценарии развития фондового рынка РФ в долгосрочной перспективе;

описать прогнозную модель состояния фондового рынка РФ;

составить прогноз фондового рынка РФ;

провести верификацию прогноза фондового рынка РФ.

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ

прогнозирование фондовый рынок

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РФ

 

ВВЕДЕНИЕ

прогнозирование фондовый рынок

Рынок ценных бумаг стал важной и неотъемлемой частью экономической жизни нашей страны. В настоящее время в России, в связи с включением ее в систему мирового финансового рынка, присвоением стране международного кредитного рейтинга, размещением транша еврооблигаций, котировкой американских депозитных расписок на российские акции на зарубежных биржах, появилась острая необходимость цивилизованного подхода к исследованию и изучению ценовой динамики на различных сегментах рынка ценных бумаг. Развитие российского рынка ценных бумаг в настоящее время достигло такого уровня, при котором его участники сталкиваются не только с проблемой планирования размера и направления собственных инвестиций, но и с определением наиболее оптимальных способов анализа рыночной ситуации. Российские брокеры ведут бизнес в условиях больших колебаний котировок, роста конкуренции. Необходимо заметить, что в связи с существующими тенденциями при операциях на российском рынке ценных бумаг, неразвитостью инфраструктуры и недостаточной ликвидностью этого рынка многим инвесторам придется ориентироваться на развитые мировые рынки ценных бумаг. Чтобы успешно функционировать в данной ситуации придется использовать средства и методы анализа и прогнозирования, применяемые на данных рынках. Основное значение в этом вопросе имеет научно-методическое обеспечение деятельности участников фондового рынка. Важнейшим инструментом такого обеспечения является применением экономико-математических методов, которые включают в себя статистические методы анализа и прогнозирования состояния фондового рынка. Разработаны и подробно описаны методики, которые прошли практическое проверку, и успешно применяются на развитых фондовых рынках в течение не одного десятка лет. Чаще всего российские аналитики пытаются скорректировать методики, используемые на западных рынках, с учетом российских особенностей. Однако в отечественной практике статистическим методам анализа рынка ценных бумаг не уделяется должного внимания, о чем свидетельствует сравнительно небольшое число научных публикаций.

Все это обусловило выбор темы курсовой работы, ее актуальность.

Целью курсовой работы является прогнозирование фондового рынка России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

рассмотреть основные подходы к прогнозированию состояния фондового рынка;

обосновать метод прогнозирования состояния фондового рынка в РФ;

представить характеристику фондового рынка как объекта исследования;

провести ретроспективный анализ фондового рынка в РФ;

представить сценарии развития фондового рынка РФ в долгосрочной перспективе;

описать прогнозную модель состояния фондового рынка РФ;

составить прогноз фондового рынка РФ;

провести верификацию прогноза фондового рынка РФ.

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ

прогнозирование фондовый рынок