Распределение часов по темам и видам

Филиал в г. Чебоксары

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 

ЭКОНОМЕТРИКА

для студентов специальностей

«бухгалтерский учет, анализ и аудит» -080109,

«Финансы и кредит» - 080105

 

Чебоксары

 

 

УДК 517.2

ББК

 

 

Эконометрика. Учебно-методический комплекс для студентов специальностей «Бухгалтерский учет и аудит» (080109), «Финансы и кредит»(080105)./Составители: Орлов В.Н.-Чебоксары: Филиал РГСУ в г.

Чебоксары.- 25 с.

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары.

 

При составлении использован Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (Москва 2005).

 

Рецензенты: Артемьев И.Т. д-р ф.-м. н., профессор

Заведующий кафедрой информатики ЧГУ

им. И.Н.Ульянова.

Никитин В.В. к.ф.-м. н., доцент

Заведующий кафедрой экономико-математического моделирования ЧГУ

им. И.Н.Ульянова.

 

© Филиал Российского государственного

социального университета в г. Чебоксары

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка………………………………………………..4
2. Распределение часов…………………………………………5

2.1. Распределение часов по темам и видам

учебных занятий очной формы обучения……………………………5

2.2. Распределение часов по темам и видам

учебных занятий заочной формы обучения……………………….....6

1. Тематические планы……………………………………………………7

3.1. Тематический план лекций очной формы обучения……………….7

3.2. Тематический план лекций заочной формы обучения…………….8

4. Содержание лекционного курса………………………………………..9

4.1. Очная форма обучения………………………………………………..9

4.2. Заочная форма обучения……………………………………………..10

5. Основные представления, знания, умения, навыки………………….11

5.1. Практические и лабораторные занятия очной формы обуче- ния……………………………………………………………………...11

6. Тесты……………………………………………………………………..15

7. Список экзаменационных (зачетных) вопросов……………………...20

8. Литературы……………………………………………………………...21

 

 

Пояснительная записка.

 

В условиях рыночной экономики деятельность в любой ее области требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли. В условиях недостатка информации и неполноты исходных данных эконометрика позволяет строить модели и определять возможность ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. Перечисленное выше подтверждает необходимость изучения данного курса.

Целью изучения данного курса является ознакомление будущих специалистов экономистов с основами эконометрики, научить строить модели экономических процессов, анализировать их и принимать в этой ситуации правильное решение.

План выполнения практических занятий рассчитан на приобретении студентами знаний методов построения моделей, умения применять для построения моделей компьютерные технологии, получении навыков в анализировании полученных результатов и формирования на этой основе управленческого решения.

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с постановлением Совета филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары, отвечает требованиям курса «Эконометрика» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105. Содержание государственного образовательного стандарта по курсу «Эконометрика»:

линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

 

Очная форма обучения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105: общее число лекций –28, практических занятий – 28, самостоятельной работы – 64.

Заочная форма обучения по специальности «Финансы и кредит»- 080105 на базе общего среднего образования: общее число лекций –12, практических занятий – 0, самостоятельной работы – 108

Заочная форма обучения по специальности «Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования: общее число лекций –10, практических занятий – 4, самостоятельной работы – 140.

Заочная форма обучения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессиональногообразования: общее число лекций –4, практических занятий – 6, самостоятельной работы – 100.

 

Распределение часов

И «Финансы и кредит»- 080105.

№ п/п	Наименование темы	Всего	Лекции	Лаб. Занят.	Практ. Занят.	Самос. работа
1.	Основные понятия и определения эконометрики.
2.	Парная регрессия и корреляция.
3.	Множественная регрессия и корреляция.
4.	Системы эконометрических уравнений.
5.	. Анализ временных рядов
6.	Моделирование одномерных временных рядов.
7.	Динамические эконометрические модели
Всего

И «Финансы и кредит»- 080105.

№ п/п	Наименование темы. Краткое содержание.	Объем в часах	Литер.
1.	Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения.		[1-3], [8-9]
2-5.	Парная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Метод наименьших квадратов. Параметры качества модели. Доверительные интервалы параметров модели. Нелинейные модели их варианты.		[1-3], [8-9]
6-7.	Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров.		[1-3], [8-9]
8.	Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели.		[1-3], [8-9]
9.	Анализ временных рядов.		[1-3], [8-9]]
10-13.	Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирования циклических и сезонных колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений		[1-3], [8-9]
	Динамические эконометрические модели		[1-3]
	Всего

3.2. Тематический план лекций заочной формы обучения

Содержание лекционного курса.

Очная форма обучения.

Заочная форма обучения.

И «Финансы и кредит»- 080105.

 

Представления	Знания	Умения	Навыки

Практическое занятие №1

Примеры моделей. Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.

Цели и задачи эконометрики.	Вариантов построения моделей.	Выделять из существующих вариантов подходящий.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №2

Парная регрессия и корреляция

 

.Структур парной регрессии	Способов выбора подходящей структуры	Определять необходимую структуру.	Применять знания и умения в конкретных задачах

Практическое занятие №3

Смысл и оценка параметров линейной модели.

 

Геометрическую интерпретацию вопроса.	Необходимого для работы математического аппарата	Осуществлять необходимые расчеты.	Применять знания и умения при нахождении оценок параметров модели.

Практическое занятие №4

Метод наименьших квадратов. Параметры качества модели.

Доверительные интервалы параметров модели.

Нелинейные модели их варианты.

 

Идею метода наименьших квадратов. Вариантов оценки качества модели.	Существующих формул для необходимых параметров.	Осуществлять необходимые расчеты.	Применять знания и умения при оценки качества модели.

 

Практическое занятие №5

Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели.

 

Необходимость множественной регрессии.	Спецификаций модели.	Производить отбор факторов для множественной регрессии.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №6

Отбор факторов при построении множественной

регрессии и оценка ее параметров.

 

Схему отбора факторов.	Критерии, применяемые при отборе факторов.	Проведение расчетов для проверки критериев.	В автоматизации проведения расчетов.

Практическое занятие №7

Оценка параметров в модели множественной регрессии.

 

Схему расчетов.	Формулы для проведения расчетов.	Проведение расчетов.	В автоматизации проведения расчетов.

Практическое занятие №8

Системы эконометрических уравнений, понятия,

структурная и приведенная формы модели.

Общие понятия о системах эконометрических уравнений	Форм и виды моделей.	Проведения идентификации.	В оценке параметров структурной модели.

Практическое занятие №9

Анализ временных рядов.

Схемы анализа временных рядов.	Порядок этапов проведения анализа.	Выявлять структуру временного ряда.	В проведении анализа временных рядов.

Практическое занятие №10.

Моделирование одномерных временных рядов.

Автокорреляция уровней временного ряда.

Возможность оптимизации анализа временных рядов.	Этапов в моделировании одномерного временного ряда.	В последовательности проведения всех этапов моделирования.	В моделировании одномерных временных рядов.

Практическое занятие №11.

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

 

Виды моделей временных рядов.	Критерии выбора структуры модели временного ряда.	В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда.	В определении качества выбранной модели.

Практическое занятие №12.

Моделирования циклических и сезонных колебаний.

Схему моделирования циклических колебаний.	Формул для расчета циклической компоненты.	В проведении точных расчетов.	В выборе вариантов моделирования циклической компоненты.

 

Практическое занятие №13.

Моделирование тенденции временного ряда

при наличии структурных изменений.

О существовании структурных изменений временных рядов.	Критериев определения структурных изменений временных рядов.	В выборе способов устранения структурных изменений.	В построении моделей при наличии структурных изменений.

 

Практическое занятие №14.

Практическое занятие №1

Примеры моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные. Парная регрессия и корреляция.

 

Цели и задачи эконометрики. Структур парной регрессии	Способов выбора подходящей структуры	Выделять из существующих вариантов подходящий.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №2

Моделирование одномерных временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Моделирования циклических и сезонных колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Виды моделей временных рядов.	Критерии выбора структуры модели временного ряда.	В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда.	В определении качества выбранной модели.

Практическое занятие №1

Примеры моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.Парная регрессия и корреляция.

 

Цели и задачи эконометрики. Структур парной регрессии	Способов выбора подходящей структуры	Выделять из существующих вариантов подходящий.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №2

Моделирование одномерных временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

Виды моделей временных рядов.	Критерии выбора структуры модели временного ряда.	В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда.	В определении качества выбранной модели.

Практическое занятие №3

Моделирования циклических и сезонных колебаний.

Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Схему моделирования циклических колебаний.	Формул для расчета циклической компоненты.	В проведении точных расчетов.	В выборе вариантов моделирования циклической компоненты.

Тесты.

1. В парной регрессии выбор вида математической функции может быть осуществлен:

1. Графическим методом.

2. Аналитическими методом.

3. Экспериментальным методом.

4. Перечисленными в п.1-3 методами.

 

2. Коэффициент линейной корреляции r должен удовлетворять условию:

1. -1 r 1;

2. 0 r 1;

3. -1< r < 1;

4. 0 r < 1;

 

 

3. Коэффициент детерминации R должен удовлетворять условию:

1. 0 < R <1;

2. 0 R < 1;

3. 0 < R 1

4. -1 R 1;

 

4. Различают следующие классы нелинейных регрессий:

1. Регрессии, нелинейные относительно включенных

в нее объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам.

2. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.

3. Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным и оцениваемым параметрам.

4. В классификацию входят пункты ответов 1 и 2.

5. Регрессия, нелинейная относительно объясняющей переменной, но линейная по оцениваемым параметрам, является:

1. y a+b x ;

2. y a x ;

3. y a+b lnx;

4. Пункты 1 и 3.

 

6. Качество линейной модели регрессии характеризуется только:

1. Коэффициентом корреляции r ;

2. Коэффициентом детерминации R ;

3. Средней ошибкой аппроксимации ;

4. Перечисленными в пунктах 1,2,3 параметрами.

 

7. Индекс детерминации применяется для оценки качества:

1. Линейной модели регрессии;

2. Нелинейной модели, но сводимой к линейной модели регрессии;

3. Нелинейной модели регрессии;

4. Перечисленных в пунктах 1 и 2 случаях.

 

8. Наиболее точно качество линейной модели регрессии характеризует:

1. Коэффициент корреляции;

2. Коэффициент детерминации;

3. Средняя ошибка аппроксимации;

4. Перечисленные в пунктах 1 и 3 параметры.

 

9. Исходные данные в эконометрике подразделяют на следующие категории:

1. Пространственные;

2. Временные;

3. Случайные;

4. Перечисленные в пунктах 1 и 2 вариантах.

 

 

10. Автокорреляционная функция используется для:

1. Выявления структуры временного ряда;

2. Выявления количества объясняющих переменных в модели;

3. Выявления во временном ряде наличия или отсутствия трендовой и циклической компонент;

4. Перечисленных в пунктах 1 и 3 вариантов.

 

11. Аддитивная модель временного ряда имеет следующий вид:

1. Y=T+S E;

2. Y=T E +S;

3. Y=T E S;

4. Y= T+E+S.

 

 

12. Мультипликативная модель временного ряда имеет следующий вид:

1. Y=T+S+E;

2. Y=S E+T;

3. Y= S+T E;

4. Y=S E T.

 

13. Для моделирования циклических компонент во временном ряде применяется только:

1. Метод скользящей средней;

2. Метод фиктивных переменных;

3. Метод комплексных оценок;

4. Перечисленные в пунктах 1 и 2 методы.

 

14. Тест Чоу применяется для:

1. Моделирования тенденции временного ряда при наличии структурных изменений;

2. Моделирования циклической компоненты;

3. Моделирования трендовой компоненты;

4. Моделирования случайной компоненты.

 

15. При наличии в исходных данных аномальных значений, рекомендуется:

1. Исключить их при построении модели;

2. Не исключать их при построении модели;

3. Корректировать аномальные значения;

4. Выполнить рекомендации указанные в пунктах 2 и 3.

Список литературы.

 

1. Магнус Я.П., Катышева П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1998.-248с.

2. Кулинич Е.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 1999.-304с.

3. Елисеева И.И. Эконометрика.- М.: Финансы и статистика, 2002.-344с.: ил.

4. Четыркин Е.М., Калихмен И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финан- сы и статистика, 1982с.

5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник.- М.: ЮНИТИ, 1998.

6. Доугерти К. Введение в эконометрику.- М.: Финансы и статистика, 1999.

7. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ.- М.: Статистика, 1977.- Вып. 1.

8. Маленво Э. Статистические методы эконометрики.- М.: Статистика, 1976.

9. Фишер Ф. Проблемы идентификации в эконометрии.- М.: Статистика, 1978.

11. Кремер Н.М., Путко Б.А. Эконометрика.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

10. Федосеев В.В. Гармаш А.Н. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели.- 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2005.

12. Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике.- М.: «Экзамен», 2004.

13. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 1999.-72с.

14. Магнус Я.Р., Катин П.Н. Сборник задач по эконометрике.

15. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике.-М.: Финансы и статистика, 2003.-192 с.: ил.

16. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика,2001.

17. Тинтнер Г. Введение в эконометрию.- М.: Финансы и статистика, 1965.

18. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования.- М.: Статистика, 1977.

19. Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов/ Под общ. ред. Л.С. Гребнева. Экономическая статистика. Эконометрика. (программы, тесты, задачи, решения). М.: ГУ-ВШЭ, 2000. –112с.

20. Лизер С. Эконометрические методы и задачи.- М.: Статистика, 1971.

 

В.В. Матвеева, А.А. Малов

 

 

ЭКОНОМЕТРИКА

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 

для студентов специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»

 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Чебоксары 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 20

 

 

Отпечатано в фирме «Альбион» в форме ООО.

428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14 офис 213

Формат 60/84/16. Бумага газетная. Печать оперативная.

Усл. печ. л. 3,0. Уч. –изд. л. 1,6. Тираж 50 экз.

Заказ №101.

Подписано к печати 04,04.2008 г.

Филиал в г. Чебоксары

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 

ЭКОНОМЕТРИКА

для студентов специальностей

«бухгалтерский учет, анализ и аудит» -080109,

«Финансы и кредит» - 080105

 

Чебоксары

 

 

УДК 517.2

ББК

 

 

Эконометрика. Учебно-методический комплекс для студентов специальностей «Бухгалтерский учет и аудит» (080109), «Финансы и кредит»(080105)./Составители: Орлов В.Н.-Чебоксары: Филиал РГСУ в г.

Чебоксары.- 25 с.

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары.

 

При составлении использован Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (Москва 2005).

 

Рецензенты: Артемьев И.Т. д-р ф.-м. н., профессор

Заведующий кафедрой информатики ЧГУ

им. И.Н.Ульянова.

Никитин В.В. к.ф.-м. н., доцент

Заведующий кафедрой экономико-математического моделирования ЧГУ

им. И.Н.Ульянова.

 

© Филиал Российского государственного

социального университета в г. Чебоксары

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка………………………………………………..4
2. Распределение часов…………………………………………5

2.1. Распределение часов по темам и видам

учебных занятий очной формы обучения……………………………5

2.2. Распределение часов по темам и видам

учебных занятий заочной формы обучения……………………….....6

1. Тематические планы……………………………………………………7

3.1. Тематический план лекций очной формы обучения……………….7

3.2. Тематический план лекций заочной формы обучения…………….8

4. Содержание лекционного курса………………………………………..9

4.1. Очная форма обучения………………………………………………..9

4.2. Заочная форма обучения……………………………………………..10

5. Основные представления, знания, умения, навыки………………….11

5.1. Практические и лабораторные занятия очной формы обуче- ния……………………………………………………………………...11

6. Тесты……………………………………………………………………..15

7. Список экзаменационных (зачетных) вопросов……………………...20

8. Литературы……………………………………………………………...21

 

 

Пояснительная записка.

 

В условиях рыночной экономики деятельность в любой ее области требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли. В условиях недостатка информации и неполноты исходных данных эконометрика позволяет строить модели и определять возможность ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. Перечисленное выше подтверждает необходимость изучения данного курса.

Целью изучения данного курса является ознакомление будущих специалистов экономистов с основами эконометрики, научить строить модели экономических процессов, анализировать их и принимать в этой ситуации правильное решение.

План выполнения практических занятий рассчитан на приобретении студентами знаний методов построения моделей, умения применять для построения моделей компьютерные технологии, получении навыков в анализировании полученных результатов и формирования на этой основе управленческого решения.

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с постановлением Совета филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары, отвечает требованиям курса «Эконометрика» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105. Содержание государственного образовательного стандарта по курсу «Эконометрика»:

линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

 

Очная форма обучения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105: общее число лекций –28, практических занятий – 28, самостоятельной работы – 64.

Заочная форма обучения по специальности «Финансы и кредит»- 080105 на базе общего среднего образования: общее число лекций –12, практических занятий – 0, самостоятельной работы – 108

Заочная форма обучения по специальности «Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования: общее число лекций –10, практических занятий – 4, самостоятельной работы – 140.

Заочная форма обучения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и «Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессиональногообразования: общее число лекций –4, практических занятий – 6, самостоятельной работы – 100.

 

Распределение часов

Распределение часов по темам и видам