Тема 2. Структура страховой премии и основные подходы к её расчёту в рисковом страховании

Литература

1. Конспект лекций

2. Ермасов С.В. Страхование: Учебник. – М.: Юрайт, 2014.

3. Денисов Д.В. Актуарная математика.

4. Актуарные расчеты: учебник и практикум / Ю.Н. Миронкина, Н.В. Звездина, М.А. Скорик, Л.В. Иванова. – М.: Юрайт, 2014.

5. Прил 1 к теме 2.

6. Организация страхового дела: Учебник / Хоминич И.П., Дик Е.В. М.: Юрайт, 2016.

 

Перечень итоговых вопросов по дисциплине «Актуарные расчеты и страховое дело»

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов

1. Страхование: социально-экономическая сущность, функции и принципы.

2. Основные понятия в страховании: страхователь, страховщик, страховая сумма, страховой тариф, страховой случай, страховая выплата.

3. Классификации отраслей страхования (по объектам, функциональная, по формам).

4. Понятие и функции андеррайтинга.Критерии страхуемости риска.

5. Андеррайтинговая политика. Содержание процедуры андеррайтинга единичного риска.

6. Содержание принципа эквивалентности обязательств сторон в страховании.

7. Актуарные расчёты: понятие, виды, принципы и задачи.

8. Основные методы распределения ответственности за риск.

9. Полное и частичное страхование. Пропорциональное страхование. Страхование по правилу первого риска.

10. Франшиза и ее виды. особенности применения и расчета.

Тема 2. Структура страховой премии и основные подходы к её расчёту в рисковом страховании

11. Структура страхового тарифа. Основные составляющие и на основе каких характеристик производится их расчёт.

12. Брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузка – что это такое и на основе чего рассчитывается.

13. Расчёт рисковой премии. Условное и безусловное математическое ожидание ущерба. Отличие в расчёте рисковой премии для различных договоров страхования по способу распределения ответственности за риск.

14. Расчёт рисковой надбавки. Степень риска. Влияние объёма портфеля договоров на степень риска и принятие риска страховщиком.

15. Классификация договоров страхования в зависимости от порядка уплаты страховых премий. Расчет единовременной и периодической премий.

16. Использование функции полезности в актуарных расчётах. Принципы построения, вид, свойства, примеры функций полезности.

Тема 3. Моделирование числа убытков и величины ущерба в рисковом страховании

17. Индивидуальные модели риска в актуарных расчетах и их характеристики.

18. Коллективные модели риска в актуарных расчетах и их характеристики.

19. Применение биномиального и отрицательного биномиального распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

20. Применение пуассоновского распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

21. Применение геометрического и обобщенного геометрического распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

22. Применение смешанных пуассоновских распределений для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

23. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью гамма-распределения.

24. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью обратного гауссовского распределения.

25. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью логнормального распределения.

26. Основные этапы моделирования совокупного ущерба по страховому портфелю с помощью рекурсивной формулы Пейнджера.

Тема 4. Резервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизни

27. Страховые резервы: цели и необходимость создания, классификация, общие принципы формирования и предназначение.

28. Резерв незаработанной премии (РНП). Методы расчета.

29. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ). Методы расчета.

30. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). Методы расчета.

31. Треугольники развития. Метод цепной лестницы. Метод Борнхуеттера-Фергюсона. Мультипликативные методы расчета РПНУ.

32. Охарактеризуйте специализированные резервы страховых компаний – резерв предупредительных мероприятий, резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат.

Литература

1. Конспект лекций

2. Ермасов С.В. Страхование: Учебник. – М.: Юрайт, 2014.

3. Денисов Д.В. Актуарная математика.

4. Актуарные расчеты: учебник и практикум / Ю.Н. Миронкина, Н.В. Звездина, М.А. Скорик, Л.В. Иванова. – М.: Юрайт, 2014.

5. Прил 1 к теме 2.

6. Организация страхового дела: Учебник / Хоминич И.П., Дик Е.В. М.: Юрайт, 2016.

 

Перечень итоговых вопросов по дисциплине «Актуарные расчеты и страховое дело»

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов

1. Страхование: социально-экономическая сущность, функции и принципы.

2. Основные понятия в страховании: страхователь, страховщик, страховая сумма, страховой тариф, страховой случай, страховая выплата.

3. Классификации отраслей страхования (по объектам, функциональная, по формам).

4. Понятие и функции андеррайтинга.Критерии страхуемости риска.

5. Андеррайтинговая политика. Содержание процедуры андеррайтинга единичного риска.

6. Содержание принципа эквивалентности обязательств сторон в страховании.

7. Актуарные расчёты: понятие, виды, принципы и задачи.

8. Основные методы распределения ответственности за риск.

9. Полное и частичное страхование. Пропорциональное страхование. Страхование по правилу первого риска.

10. Франшиза и ее виды. особенности применения и расчета.

Тема 2. Структура страховой премии и основные подходы к её расчёту в рисковом страховании

11. Структура страхового тарифа. Основные составляющие и на основе каких характеристик производится их расчёт.

12. Брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузка – что это такое и на основе чего рассчитывается.

13. Расчёт рисковой премии. Условное и безусловное математическое ожидание ущерба. Отличие в расчёте рисковой премии для различных договоров страхования по способу распределения ответственности за риск.

14. Расчёт рисковой надбавки. Степень риска. Влияние объёма портфеля договоров на степень риска и принятие риска страховщиком.

15. Классификация договоров страхования в зависимости от порядка уплаты страховых премий. Расчет единовременной и периодической премий.

16. Использование функции полезности в актуарных расчётах. Принципы построения, вид, свойства, примеры функций полезности.