Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
2023-02-03 | 21 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Стандартное отклонение представляет из себя статистический метод измерения волатильности. Расчет этого показателя производится следующим образом.
1. Расчитывается значение простой МА(цены или индикатора) за период Х для каждого дня входящего в этот период.
2. Расчитывается разность между реальным значением (цены или индикатора) и его МА для каждого дня. Каждая разница возводится в квадрат, а полученные результаты суммируются.
3. Данная сумма разности квадратов делится на длинну периода (X)
4. Из полученного результата извлекается квадратный корень.
Пример пользовательского индикатора приведенный в разделе “Standard Deviation” иллюстрирует расчет данного индикатора.
См. “Plotting an Indicator”, “Standard Deviation”.
Интерпретация
Самостоятельно данный индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете индикатора “Полосы Боллинжера”.
Высокая величина стандартного отклонения говорит о высокой волатильности.: т.е. реальные значения (цен или индикатора) значительно отклоняются от своей МА. И наоборот, низкие значения стандартного отклонения свидетельствуют о низкой волатильности при которой такое отклонение незначительно.
Обычно низкие значения стандатного отклонения (низкая волатильность) предшествуют периоду значительного роста цен.
Многие аналитики соглашаются с тем, что большим пикам обычно сопутствует высокая волатильность, в то время как большм донышкам обычно сопутствует невысокая волатильность.
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
Стохастик - в математике означает процесс бесконечной прогрессии свместного распределенных выбранных случайным образом переменных.
|
Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена ЦБ подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени.
Формула расчета параметра %K (быстрая кривая) данного индикатора следующая
Close Сег – Low за период %K %K = High за период %K – Low за период %K |
Например, для расчета 10-дневной %K надо:
Наити минимальное и максимальное значение цены закрытия за последние 10 дней. Пускай в нашем примере максимальным значением будет 46, а минимальным 38, т.е. диапазон равен 8 пунктов текущая цена равная 41. Тогда %K будет равно 0.375. Это означает, что текущая цена закрытия находилась на уровне 37.5% относительно торгового диапазона ЦБ за последние 10 дней. Если бы текущая цена закрытия была бы равна 42, то Стохастик составил бы 0.50 и соответственно текущая цена находилась бы в середине (midpoint) торгового диапазона (50%) за определенный период.
В приведенном выше примере используется %K с однодневным периодом замедления (Slowing Period), т.е. фактически без замедления. Если период замедления будет бльше 1, то перед расчетом %K значения CloseСегодня , Low и High за период %K будут усреднены за период замедления. Формула расчета может выглядеть следующим образом.
å n (Close Сегодня – Low за период %K) %K = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ å n (High за период %K – Low за период %K) |
Где, n - период замедления
Параметр %D (медленная кривая) стохастического индекса представляет из себя МА от %K с длинной периода определяемой в параметре “%D Periods”.
В заключении, полученные величины (%K и %D) умножаются на 100, чтобы получить их процентное выражение. Это деляется для улучшения восприятия шкалы данного индикатора.
Стохастик всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.
|
См. “Plotting an Indicator”, “Stochastic Oscillator”.
Интерпретация
Стохастический осцилятор может использоваться в качестве кратко- и среднесрочного торгового осциллятора. Настройка на длинну цикла производится изменением длинны периодов используемых для расчета осциллятора. Например, для краткосрочного Стохастика (5-25 дней) используется период замедления равный 3 дням.
Используют следующие критерии интерпретации индикатора:
1. Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).
2. Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рисуется прерывистой линией). И наоборот, продажа, когда кривая %K пересекает кривую %D сверху вниз.
3. Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались “слабы” для достижения новых пиковых значений.
Тестер торговых систем (см. “Testing Your Trading Ideas) может автоматически генерировать сигналы покупки/продажи на основе правил из 1 и 2 пунктов.
Индекс ритма (Swing index)
Индекс Ритма (Swing index) пытается выделить "реальную" цену ЦБ посредством связывания текущих (Open, High, Low и Close) и предыдущих цен. Для расчета данного индекса необходимо иметь данные по ценам открытия. Полное описание индекса Ритма не входит в задачи данной книги, однако, мы приводим базовую формулу для его расчета. Подробное описание калькуляции индекса Ритма приводится в книге Уайльдера "New Concepts In Technical Trading Systems".
См. “Plotting an Indicator”, “Swing Index”.
Интерпретация
· Уайльдер отмечает следующие характеристики индекса Размаха
· дает цифровое выражение, чтобы определить количество ценовых колебаний
· определяет краткосрочный размах значений цен.
· устраняет “путаницу”обусловленную наличием нескольких типов цен (High, Low, Close) и предоставляет возможность определения реальную силы и направление движения рынка.
См. “Accumulation Swing Index”.
|
|
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!