Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Топ:
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
2017-11-28 | 1026 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Гомоскедастичность - это предположение оттом, что дисперсии случайной ошибки является известной постоянной величиной для всех наблюдений регрессионной модели.
Гетероскедастичность - означает предположение о дисперсии случайных ошибок регрессионной модели.
Существует несколько способов на обнаружение гетероскедастичности в регрессионной модели:
1) Тест Глейзера. Строится обычная регрессионная модель: Методом наименьших квадратов вычисляются оценки коэффициентов построенной модели: . Затем вычисляются остатки регрессионной модели: . Полученные регрессионные остатки возводятся в квадрат .
2) Тест Голдфелда – Квандта - состоит в следующем:
· Все n наблюдений упорядочиваются по величине xj.
· Вся упорядоченная выборка разбивается на три подвыборки размерностей k, n-2k и k соответственно.
· Оцениваются отдельные регрессии для первой подвыборки (k первых наблюдений) и для третьей подвыборки (k последних наблюдений).
· Для сравнения соответствующих дисперсий выдвигается нуль – гипотеза в виде
которая предполагает отсутствие гетероскедастичности. Для проверки нуль – гипотезы строится следующая статистика
которая при справедливости нуль – гипотезы имеет распределение Фишера с (k-p-1, k-p-1) степенями свободы.
· Если
,
то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется на уровне значимости α.
3) Для обнаружения гетероскедастичности определяется коэффициент Спирмена. Коэффициент Спирмена является аналогом парного коэффициента корреляции, но позволяет выявить взаимосвязь между качественным и количественным признаками: ,
где d - ранговая разность ( - );
n - количество пар вариантов.
Критическое значение определяется по таблице распределения Стьюдента: . Если , то между переменной и остатками регрессионной модели присутствует гетероскедастичность.
|
33. Суть ANOVA-моделей и ANCOVA-моделей.
ANOVA-модели - Регрессионные модели, содержащие лишь качественные объясняющие переменные. Например, зависимость начальной заработной платы от образования может быть записана так:
где D=0, если претендент на рабочее место не имеет высшего образования,
D=1, если имеет.
Тогда при отсутствии высшего образования начальная заработная плата равна: а при его наличии:
При этом параметр а определяет среднюю начальную заработную плату при отсутствии высшего образования. Коэффициент g показывает, на какую величину отличаются средние начальные заработные платы при наличии и при отсутствии высшего образования у претендента. Проверяя статистическую значимость коэффициента g с помощью t – статистики, можно определить, влияет или нет наличие высшего образования на начальную заработную плату. Нетрудно заметить, что ANOVA – модели представляют собой кусочно –постоянные функции. Такие модели в экономике крайне редки. Гораздо чаще встречаются модели, содержащие как количественные, так и качественные переменные.
ANCOVA-модели - Регрессионные модели, в которых объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер.
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!