Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
2017-11-28 | 1579 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Типы моделей и переменных, применяемых в эконометрике. Чем регрессионная модель отличается от функции регрессии?
Для моделирования эконометрических взаимосвязей между экономическими явлениями чаще всего применяется три типа моделей и три типа переменных.
Типы моделей:
1) Модели временных рядов - Модель представляет собой зависимость результативного признака от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.
2) Модели регрессии - это уравнение, в котором объясняемая переменная представляется в виде функции от объясняющих переменных (например, модель спроса на некоторый товар в зависимости от его цены и дохода покупателей).
3) Системы одновременных уравнений - системы уравнений, состоящие из регрессионных уравнений и тождеств, в каждом из которых помимо объясняющих – независимых – переменных содержатся объясняемые переменные из других уравнений системы.
Типы переменных:
1) Экзогенные (внешние, независимые)- это внешние для модели переменные, управляемые из вне, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Х-обознач.
2) Эндогенные (внутренние, зависимые)- это внутренние, формируемые в модели переменные, зависимые от предопределенных переменных. Y-обоз.
3) Предопределенные (экзогенные и лаговые эндогенные)-называют экзогенные переменные х и лаговые эндогенные переменные yt-l.
Регрессионная модель – это уравнение, в котором объясняемая переменная представляется в виде функции от объясняющих переменных.
Функция регрессии –функция f(x1,x2..)описывает зависимость условного среднего значения результативной переменной y от заданных объясняющих переменных.
Этапы эконометрического моделирования. Каковы основные причины наличия в регрессионной модели случайного отклонения?
|
Этапы эконометрического моделирования:
1. постановочный – определение целей и задач модели;
2. априорный – предварительный анализ ситуации;
3. спецификация модели – выбор типа модели, состава переменных и формы математической связи между ними;
4. информационный – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрации значений показателей, участвующих в описании модели;
5. идентификация модели – оценивание неизвестных значений параметров модели по имеющимся исходным статистическим данным;
6. верификация модели – проверка качества модели в целом и ее параметров;
7. интерпретация результатов – формулирование выводов и рекомендаций на основе построенной модели.
Известно, что основной причиной наличия случайного отклонения в регрессионной модели являются несовершенные знания о причинах и взаимосвязях, определяющих то или иное значение выходной переменной. Поэтому свойства случайных отклонений, в первую очередь зависит от выбора вида функции отклика и состава входных переменных (факторов).
ARIMA-модель.
Для описания нестационарных однородных временных рядов применяется модель Бокса-Дженкинса (ARIMA –модель).
Этапы методологии Бокса-Дженкинса:
1. Тестирование исходного ряда на стационарность. Анализ автокорреляционной функции. Переход к стационарному ряду путем взятия последовательных разностей (дискретные производные). Определение параметра q.
2. Исследование характера автокорреляционной функции и предположение о значениях параметров k (порядок авторегрессии) и m (порядок скользящего среднего).
3. Оценивание параметров ARIMA (k,m,q) – модели.
4. Проверка пробной модели на адекватность путем анализа ряда остатков.
Для обнаружения «белого шума» в остатках применяют Q-статистику
Бокса-Пирса, H0 об отсутствии автокорреляции в остатках:
Критерии качества подгонки модели Бокса-Дженкинса:
|
Критерий Акайка
Основные понятия и характеристики панельных данных.
Панельные данные - Множество данных, состоящих из наблюдений за однотипными статистическими объектами, в течение нескольких временных периодов. Когда периодов времени больше числа наблюдаемых объектов, панельные данные называют также объединенным временным рядом.
Сущность панельных данных заключается в наличии множественных наблюдений за одними и теми же объектами. Любое множество панельных данных имеет ряд общих характеристик. Тем не менее в зависимости от фактического процесса, генерирующего данные, для каждого множества панельных данных появляются свои особые свойства.
Свойства панельных данных:
- позволяют учесть в модели ненаблюдаемую гетерогенность;
- позволяют идентифицировать потоки или перемещения между различными состояниями наблюдаемых объектов.
Сбалансированной панелью называют панельные данные, в которых нет пропущенных наблюдений. Сокращение объектов в выборке называют панельным истощением. Ротационной панелью называют панельные данные, в которых в обследуемую выборку периодически добавляется новый объект.
В микроэконометрических панелях объекты наблюдения – индивиды, домохозяйства, предприятия.
В макроэконометрических панелях объектами наблюдения служат страны, регионы, города.
Предположения простейших моделей панельных данных:
- Статические модели, без лаговых значений зависимых переменных;
-Сбалансированные панели с одинаковым числом временных тактов;
-Панели с короткими временными рядами;
- Включение аддитивных фиктивных переменных для отражениявременного эффекта;
-Учет ненаблюдаемых и неизменяемых во времени характеристик объек-тов выборки – индивидуального эффекта.
Типы моделей и переменных, применяемых в эконометрике. Чем регрессионная модель отличается от функции регрессии?
Для моделирования эконометрических взаимосвязей между экономическими явлениями чаще всего применяется три типа моделей и три типа переменных.
Типы моделей:
1) Модели временных рядов - Модель представляет собой зависимость результативного признака от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.
2) Модели регрессии - это уравнение, в котором объясняемая переменная представляется в виде функции от объясняющих переменных (например, модель спроса на некоторый товар в зависимости от его цены и дохода покупателей).
|
3) Системы одновременных уравнений - системы уравнений, состоящие из регрессионных уравнений и тождеств, в каждом из которых помимо объясняющих – независимых – переменных содержатся объясняемые переменные из других уравнений системы.
Типы переменных:
1) Экзогенные (внешние, независимые)- это внешние для модели переменные, управляемые из вне, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Х-обознач.
2) Эндогенные (внутренние, зависимые)- это внутренние, формируемые в модели переменные, зависимые от предопределенных переменных. Y-обоз.
3) Предопределенные (экзогенные и лаговые эндогенные)-называют экзогенные переменные х и лаговые эндогенные переменные yt-l.
Регрессионная модель – это уравнение, в котором объясняемая переменная представляется в виде функции от объясняющих переменных.
Функция регрессии –функция f(x1,x2..)описывает зависимость условного среднего значения результативной переменной y от заданных объясняющих переменных.
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!