Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
2017-07-01 | 551 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
147. Коэффициент автокорреляции уровней и автокорреляционную функцию целесообразно использовать для выявления во временном ряде наличия или отсутствия
1) случайной компоненты;
2) трендовой компоненты;
3) автокорреляции;
4) мультиколлинеарности;
Циклической (сезонной) компоненты.
148. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции второго порядка, то временной ряд имеет
1) равномерную структуру;
2) нециклическую структуру;
3) пилообразную структуру;
4) структуру, сходную со структурой ряда;
4) сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.
149. Метод преобразования рядов динамики, который состоит в последовательном вычислении средних величин по определенному числу членов ряда динамики, называется
1) методом наименьших квадратов;
2) косвенным методом наименьших квадратов;
3) методом наименьших модулей;
4) методом расчета среднего уровня ряда;
Методом скользящей средней.
150. Основной недостаток модели с фиктивными переменными для описания сезонных и циклических колебаний – это
1) наличие циклических колебаний;
2) наличие автокорреляции;
3) наличие большого количества переменных;
4) отсутствие случайной компоненты;
5) отсутствие сезонной компоненты.
151. Эконометрическая модель описания помесячных периодических колебаний за несколько лет будет включать
1) 1 независимую переменную;
2) 2 независимых переменных;
3) 6 независимых переменных;
4) 12 независимых переменных;
5) 24 независимых переменных.
152. Какое количество фиктивных переменных содержит эконометрическая модель описания помесячных периодических колебаний за несколько лет?
|
1) 0;
2) 1;
3) 10;
4) 11;
5) 12.
153. При моделировании поквартальных данных эконометрическая модель должна включать
1) 1 независимую переменную;
2) 2 независимых переменных;
3) 3 независимых переменных;
4) 4 независимых переменных;
5) 12 независимых переменных.
154. Какое количество фиктивных переменных содержит эконометрическая модель описания поквартальных периодических колебаний за несколько лет?
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4;
5) 5.
155. Какое количество фиктивных переменных в общем случае содержит эконометрическая модель временного ряда?
1) одну;
2) на единицу меньше числа моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;
3) равное числу моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;
4) на единицу больше числа моментов (периодов) времени внутри одного цикла колебаний;
5) две.
156. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (циклическую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, равна
1) нулю;
2) единице;
3) двум;
4) трем;
5) среднему уровню ряда.
157. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (циклическую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, для этого периода равна
1) нулю;
2) единице;
3) двум;
4) трем;
5) среднему уровню ряда.
158. Каждая фиктивная переменная, отражающая сезонную (циклическую) компоненту временного ряда для какого-либо одного периода, для остальных периодов времени равна
1) нулю;
2) единице;
3) двум;
4) трем;
5) среднему уровню ряда.
159. Если влияние общих структурных изменений на характер тенденции временного ряда значимо, то для моделирования тенденции данного временного ряда следует использовать
1) аналитическое выравнивание;
2) уравнение тренда по всей совокупности;
3) кусочно-линейные модели регрессии;
4) метод скользящей средней;
5) метод наименьших квадратов.
160. Если структурные изменения незначительно повлияли на характер тенденции временного ряда, то для моделирования тенденции данного временного ряда следует использовать
|
1) аналитическое выравнивание;
2) уравнение тренда по всей совокупности;
3) кусочно-линейные модели регрессии;
4) метод скользящей средней;
5) метод наименьших квадратов.
161. Выбор между кусочно-линейной моделью и единым уравнением тренда будет зависеть от
1) остаточной дисперсии;
2) числа степеней свободы;
3) соотношения между повышением остаточной дисперсии и увеличением числа степеней свободы при переходе от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели;
4) соотношения между снижением остаточной дисперсии и потерей числа степеней свободы при переходе от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели;
5) соотношения между повышением остаточной дисперсии и увеличением числа степеней свободы при переходе от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели.
162. Статистическая оценка соотношения между снижением остаточной дисперсии и потерей числа степеней свободы при переходе от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели называется
1) критерием Фишера-Снедекора;
2) критерием Стьюдента;
3) тестом Чоу;
4) коэффициентом детерминации;
5) парным линейным коэффициентом корреляции.
163. При использовании теста Чоу рассчитывают упрощенное значение
1) критерия Фишера-Снедекора;
2) критерия Стьюдента;
3) остаточной дисперсии;
4) коэффициента детерминации;
5) парного линейного коэффициента корреляции.
164. Тест Чоу позволяет сделать вывод об отсутствии структурной стабильности в изучаемом временном ряде, если
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
165. В модели сезонных колебаний, полученной на основе поквартальных данных за несколько лет , параметр характеризует
1) структурную стабильность тенденции;
2) циклические колебания уровней ряда;
3) абсолютные ошибки;
4) среднее абсолютное изменение уровней ряда под воздействием тенденции;
5) остаточную дисперсию.
Раздел 7. Модели финансовой эконометрики
166. Сущность так называемой «гипотезы случайного блуждания» заключается в предположении о том, что приросты цен эквивалентны случайному процессу по своим свойствам близкому к
1) автокорреляции;
2) ложной корреляции;
3) мультиколлинеарности;
4) эффекту «эмерджентности»;
Белому шуму».
167. Какое количество версий «гипотезы случайного блуждания» известно в настоящее время?
|
1) одна;
2) две;
3) три;
4) четыре;
5) пять.
168. Динамика приростов цены по своим свойствам соответствует процессу «строгого белого шума» в соответствии с версией «гипотезы случайного блуждания»
1) ГСБ;
2) ГСБ-1;
3) ГСБ-2;
4) ГСБ-3;
5) ГСБ-4.
169. Предположение о независимости приростов цены и неидентичности их условных распределений выражает сущность версии «гипотезы случайного блуждания»
1) ГСБ;
2) ГСБ-1;
3) ГСБ-2;
4) ГСБ-3;
5) ГСБ-4.
170. Предположение о том, что автокорреляционные связи между приростами цен отсутствуют, однако автокорреляция между их степенями может иметь место, выражает сущность версии «гипотезы случайного блуждания»
1) ГСБ;
2) ГСБ-1;
3) ГСБ-2;
4) ГСБ-3;
5) ГСБ-4.
171. К финансовым активам относятся:
1) денежные средства;
2) основные производственные фонды;
3) инвестиционные ценности;
4) производственные запасы;
5) сырье и материалы.
172. К инвестиционным ценностям относятся:
1) денежные средства;
2) основной капитал;
3) валютные ценности;
4) ценные бумаги;
5) золото.
173. Экономическая категория, которая выражает экономические отношения по поводу реализации стоимости и потребительской стоимости, заключенной в финансовых активах, называется
1) валютными ценностями;
2) инвестиционными ценностями;
3) финансовыми ресурсами;
4) финансовым рынком;
5) конъюнктурой финансового рынка.
175. Соотношение спроса и предложения как по отдельным видам финансовых активов, так и по всей массе финансовых активов, сложившееся в данный момент под влиянием различных факторов, называется
1) сферой проявления экономических отношений между продавцами и покупателями финансовых активов;
2) условиями реализации финансовых активов;
3) финансовыми ресурсами;
4) финансовым рынком;
|
|
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!