Методы прогнозирования в деятельности банка

В условиях нестабильного развития экономики чисто статистические методы прогнозирования и планирования практически неприемлемы ввиду возможных резких изменений в развитии. Характерными примерами этого в банковском деле России могут служить недавнее четырехкратное увеличение размеров обязательных резервов (от суммы обязательств коммерческих банков), а также многократное увеличение Центральным банком России размера процентных ставок за кредитные ресурсы, с доведением их сейчас до 80%. Естественно, чисто статистическими методами такие прогнозы получить невозможно.

Единственно приемлемыми в таких сложных изменчивых ситуациях являются экспертные, "интуитивные" методы, которые могут осуществлять только специалисты-эксперты высокой квалификации, обладающие полнотой информации из различных источников, включая правительственные, непрерывно и глубоко анализирующие развитие экономики и финансов страны. Это могут быть как отдельные специалисты, так и специализированные консультативные фирмы, появляющиеся сейчас в нашей стране. Именно экспертные методы, учитывающие мнение одного или группы экспертов-специалистов в области экономики и банковского дела, позволяют МКАБ получить достаточно надежную, а в отдельных случаях и единственно возможную информацию о перспективах развития и возможных изменениях.

Методы экспертных оценок в прогнозировании и перспективном планировании МКАБ целесообразно применять в следующих случаях:

— при большой неопределенности состояния кредитного рынка, изменения процентных ставок за кредитные ресурсы и кредитные вложения;

— в условиях дефицита времени или в экстремальных ситуациях;

— при отсутствии достаточно представительной и достоверной статистики прогнозируемого показателя.

Особое место среди экспертных методов прогнозирования занимает: морфологический анализ, позволяющий найти множество вариантов возможных решений и выбрать из них наилучшее по отобранным критериям. Для этого общую проблему разбивают на части (функции, мероприятия, задачи и т. п.), по каждой из которых выявляются возможные альтернативные варианты решения. Например, при строительстве офисов возможны различные способы получения проекта. Следующим этапом морфологического анализа являются определение критериев отбора вариантов (в случае строительства офисов это, например, стоимость проектирования, сроки проектирования, пригодность для офиса МКАБ и др.) и оценка их весомости по мнению экспертов (с учетом компетентности самих экспертов).

Затем с помощью экспертов дается балльная оценка значимости каж дого варианта по каждому критерию.

Эти данные, сгруппированные в расчетной морфологической матрице, являются основанием для выбора наиболее эффективного (по мнению экспертов) варианта реализации данной функции, данного мероприятия (т. е. в нашем случае — выбора варианта разработки специального или использования (с привязкой) типового проекта здания для офиса банка).

При прогнозировании сложных систем или процессов, в которых необ ходимо выделение многих иерархических уровней, используются метод дерева целей.

Дерево целей строится путем последовательного выделения все менее значительных уровней и событий, причем каждая его ветвь на болев низком уровне разделяется еще на несколько. Ветви, исходящие из одной вершины, должны быть взаимоисключающими и должны образовывать замкнутые множества с перечислением всех элементов конечного множества. Дерево целей строится для решения каждой отдельной проблемы. Если на одном иерархическом уровне достигнуты все цели, то будут достигнуты поставленные цели и на следующем, более высоком уровне. Когда достигнуты все подцели, достигнута и общая цель. Построение такого дерева целей требует решения ряда прогнозных задач, в частности прогноза планового размера балансовой прибыли и размера маржи по календарным периодам, прогнозов возможных уровней операционных и административно-управленческих расходов. Размеры требуемого объема кредитных вложений определяются по нормативному методу прямым счетом, исходя из планового валового дохода и планового размера маржи.

Для практического использования приведенных методов целесообразно провести их апробацию в повседневной работе банка и оценить их точность. После этого необходимо отобрать наиболее точные и надежные методы, разработать к ним подробные описания и программное обеспечение для ЭВМ с тем, чтобы в дальнейшем быстро и уверенно получать прогнозы с участием как специалистов банка, так и экспертов из других организаций.

При этом наиболее результативной будет комплексная система прогнозирования, использующая совокупность различных экспертных и математических методов.

Например, при прогнозировании маржи комплексно надо использовать:

— оперативное прогнозирование размеров процентных ставок по фактически имеющимся портфелям кредитных вложений и кредитных ресурсов по каждому плановому периоду;

— комплексную систему прогнозирования процентных ставок по кредитным ресурсам и кредитным вложениям по недостающим до плана их объемам в каждом плановом периоде.