Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
2022-10-29 | 40 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Переменные: эндогенные и экзогенные. Эндогенные перем. - взаимозависимые перем., кот.определ. внутри модели. Число эндогенныхперем. (у) равно числу ур-ний системы. Экзог.перем.- перем. (х), кот.определ. вне сист.
В общем случае система эконометрических уравнений с n зависимыми переменными имеет вид:
Данная система назыв. системой взаимозависимых, одновременных ур-ний, а также структ. формой модели.
Частным случ. явл.система независимых уравнений, в кот. каждая зависимая переменная является функцией только предопределенных переменных
Еще одним частным сл.явл. система рекурсивных уравнений, когда каждая зависимая переменная является функцией только предопределенных переменных и зависимых переменных , определенных в предыдущих уравнениях системы
В системах независимых и рекурсивных уравнений отсутствует взаимное влияние зависимых переменных, предпосылки регрессионного анализа не нарушаются и поэтому для нахождения параметров и bij, называемых структурными коэффициентами, можно применять обычный МНК.
Процедуры оценивания рекурсивных уравнений и систем.
|
В =
2) случайные ошибки не зависимы друг от друга, т.е. σii> 0, σij = 0 при i ≠ j, где i, j = 1, 2,..., G. Отсюда следует, что ковариационная матрица ошибок МεtεtT = Σ(ε) диагональна;
3) каждое ограничение на структурные коэффициенты относится к отдельному уравнению.
Процедура оценивания коэффициентов рекурсивной системы с помощью МНК, примененного к отдельному уравнению, приводит к состоятельным оценкам.
|
Применение МНК для получения оценок одновременных уравнений приводит к смещенным и несостоятельным оценкам, поэтому область его применения ограничена рекурсивными системами. Для оценивания систем одновременных уравнений используют двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. Сущность двухшагового метода - для оценивания параметров структурного уравнения МНК применяют в два этапа. Он дает состоятельные, но в общем случае смещенные оценки коэффициентов уравнения, является достаточно простым с теоретической точки зрения и удобным для вычисления.Согласно алгоритму трехшагового метода наименьших квадратов, первоначально с целью оценки коэффициентов каждого структурного уравнения применяют двухшаговый метод наименьших квадратов, а затем определяют оценку для ковариационной матрицы случайных возмущений. После этого с целью оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов.
Порядок реализации ДМНК.
Согласно двухшаговому МНК, численные значения структурных параметров определяются в следующей последовательности (алгоритм применения):
1) Исходная система уравнений преобразуется в приведенную форму модели и определяются численные значения параметров ij для каждого ее уравнения в отдельности с помощью традиционного МНК;
2) По полученным уравнениям приведенной формы находятся расчетные значения инструментальных переменных ŷi, соответствующих эндогенным переменным уi для каждого наблюдения;
3) С помощью обычного МНК определяются параметры каждого структурного уравнения в отдельности, используя в качестве факторов фактические значения предопределенных переменных и полученные расчетные значения инструментальных переменных ŷi.
Получены несмещенные и состоятельные оценки параметров структурной формы.
Как видно из описания данного алгоритма, традиционный метод наименьших квадратов применяется два раза (для определения оценок эндогенных переменных приведённой формы и для определения оценок структурных параметров уравнений системы), поэтому и получил название двухшагового.
|
Процедуры идентификации: необходимое и достаточное условия. Варианты идентификации структурных уравнений и систем.
структурные модели можно подразделить на три вида: – идентифицируемые; – неидентифицируемые; – сверхидентифицируемые. Модель идентифицируема, если все ее структурные коэффициенты определяются однозначно, если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэф. модели оцениваются через параметры приведенной формы модели, и модель идентифицируема. Модель неидентифицируема, если число приведенныхкоэф. меньше числа структурных коэф., и в результате структурные коэф. не могут быть оценены через коэф. приведенной формы модели. Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэф. больше числа структурных коэф.. В этом случае на основе коэф. приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэф.. В этой модели число структурных коэф. меньше числа коэф. приведенной формы. Необходимое условие идентификации – выполнение счетного правила: D + 1 = H – уравнение идентифицируемо; D + 1 < H – уравнение неидентифицируемо; D + 1 > H – уравнение сверхидентифицируемо, где H – число эндогенных переменных в уравнении; D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе. Достаточное условие идентификации – определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равен 0 и ранг этой матрицы не менее чис ла эндогенных переменных системы без единицы. Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный метод наименьших квадратов (КМНК), для решения сверхидентифицированных – двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК).
|
|
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!