Общее макроэкономическое равновесие в концепции неоклассического синтеза. Классическая модель общего экономического равновесия.

Общее экономическое равновесие – такое состояние экономики, когда на всех рынках (благ, труда, денег и капитала) одновременно достигается равновесие. Первой моделью макроэкономического равновесия является модель Вальраса – модель строится на основе равновесных цен, которые обеспечивают полную сбалансирвоанность на всех рынках. Любое нарушение равновесия на 1 рынке приводит к такой реакции экономич.субъектов на других рынках, которая будет компенсировать дисбаланс, и восстановит равновесие.

Вывод из модели Вальраса – если в экономике, состоящей из n-взаимосвязанных рынков будет достигнуто равновесие на n-1-рынках, то оно автоматически установится и на n-рынках.

Различные школы по разному формулируют условия функционирования и достижения равновесия на отдельных рынках, и соответственно условия общего макроэкономического равновесия (ОМЭР).

Неоклассическая модель ОМЭР строится на след.предпосылках:

- существуют 2 независимых друг от друга сектора экономики – реальный и денежный (классическая дихотомия)

- в модель включены только 3 рынка – рынок благ, рынок труда и рынок капитала (ценных бумаг), где взаимодействуют 2 экономических субъекта – домохозяйство и фирма.

Ведущая роль в системе этих двух рынков отводится рынку труда как самому совершенному рынку (при полной занятости)

- деньги нейтральны и не являются богатством, а только выполняют роль посредника при обмене и служат масштабом измерения ценности других блан

- в реальном секторе определяются реальные переменные и относительные цены, а в денежном секторе определяются номинальные (денежные) и относительные цены

Если домохозяйства и фирмы реализовали свои планы на рынке труда и капитала, то в соответствии с законом Вальраса и на рынке благ планируемое предложение благ совпадет с запланированным спросом на блага.

Условия равновесия в реальном секторе представляет система из 3 уравнений, на совнове этой системы определяется равновесные значения:

1. на рынке труда Nd(W-)=Ns(W+)® N* (равновесное значение занятости),W* (равновесное значение реальной ставки з\п). Условию равновесия соответствует полная занятость. Фирмы реализуют свои планы производства, а домохазяйства – свои планы оптимизации доходов

2. рынок благ – равновесное значение НД Y=Y(N+)®Y*, При полной занятости и объеме производства на уровне Yf AS примет вертикальный вид

3. рынок капитала S(r+)=I(r-)®r* (равновесная % ставка)

При определении этих значений количество денег, находящихся в обращении, не играет никакой роли.

Условия равновесия в денежном секторе: количество денег, находящихся в равновесии, определяют уровень цен, с помощью которого исчисляются номинальные значении ставки з\п, НД, % ставки. Эти значения определяются на основе уравнений:

Yd(P)=(M*V)/P и Yd=Y* ® Р*.

На основе равновесного уровня цен мы определяем реальный совокупный спрос на блага, номинальную ставку з\п – равновесное значение W=(P*)*(W*), номинальное значение НД Y=(P*)*(Y*), номинальную % ставку i=(r*) *p^e

Графически неоклассическая модель имеет вид:

1) механизм установления ОМЭР в неоклассической модели начинается с рынка труда (т.к. самый совершенный рынок) в IIIкв., шде определяется равновесный уровень занятости N* и равновесная реальная ставка з\п. Через производстывенную функцию (IVкв.) определяется равновесное значение НД, на основе которого определяется функция совокупного предложения на рынке благ, функция совокупного спроса выводится на основе количественного уравнения обмена     Yd(P)=(M*V)/P.

Изменение количества денег влияет только на номинальные переменные путем изменения текущего уровня цен, т.к. выпуск (предложениея) на уровне естественного (кривая совокупного предложения имеет вертикальный вид) – достигнута полная занятость – кривые совокупного спроса и номин.ставки з\п будут сдвигаться при изменении количества денег, находящихся в обращении. При увеличении количества денег – от начала координат сдвиг, а если уменьшение количества денег – то сдвиг к началу координат.

2) представлен механизм формирования равновесной % ставки на рынке капиталов. В целом процесс формирования равновесия на рынке капиталов определяется гибкостью номинальной % ставки + опирается на значения S* и I* (сбережения и инвестиции).

Основная идея модели состоит в том, что благодаря наличию встроенных в экономическую систему стабилизаторов (гибкая % ставка, уровень цен и ставка з\п) экономическая система при нарушении равновесии будет постепенно возврашаться к новому равновесному состоянию при полной занятости – а значит кризисы и безработица возможны только как временное явление.

Модель неоклассического синтеза представляет собой неколассическую модель, соединенную с моделью IS-LM с гибкими ценами. Данная модель позволяет с одной стороны преодолеть неоклассическую (классическую) дихотомию (деление на реальный и денежный секторы), а с другой стороны преодолеть несовершенство рынка труда у Кейнса.

Основные предпосыли модели:     

- функции потребления, сбережения и инвестиций – по Кейнсу C=C(Y) S=S(Y) I=Ii(R*-i), функция совокупного спроса также имеет неокейнсианский вид AD

- на рынке труда равновесие устанавливается при полной занятости и реальной ставке з\п Nd(W-)=Ns(W+)

- работники не имеют денежных иллюзий – изменение уровня цен не влияет на занятость – объем нац.производства фиксируется на уровне естественного выпуска, т.е. крвиая совокупного предложения имеет классический вид (вертикальна)

Графически модель неоклассического синтеза имеет вид:     

Установление равновесия начинается с рынка труда, т.к. он совершенен, следовательно, равновесные уровни: зависят от N* - полная занятость, и W* - равновесная ставка реальной з\п. Равновесие на рынке труда возможно благодаря гибкости денежной (номинальной) ставки з\п. При заданной технологии (IV кв) и в соответствии с равновесным уровнем занятости определяется объем предложения благ, при этомкривая совокупного предложения имеет вертикальный вид. Из условия совместного равновесия модели IS-LM определяется значение совокупного спроса, который будет равен величине НД при полной занятости.

Равенство совокупного спроса и предложения дает равновесный уровень цен, благодаря которому определяются равновесные значения всех остальных показателей - номинальная ставка з\п.

Т.о. в синтезирвоанной модели нет классической дихотомии – изменение уровня цен оказывает влияние на реальный НД (будут меняться и ценовые, и объемные показатели), экономика имеет инструменты саморегулирования в долгосрочном периоде – встроенные стабилизаторы, в краткосроном периоде для восстановления равновесия необходиом вмешательство государства.
42. Инфляция: виды, условия и причины возникновения; факторы развития; экономические и социальные издержки.

После устранений золота из денежной системы наполнение каждой ден.единицы ценностью зависит от объема си структуры благ товарного мира, ценность которых и выражают деньги – покупательная способность денег в настоящее время формируется на основе соотношения товарной и денежной массы.

Инфляция – долговременный процесс снижения покупательной способности денег. Рзультатом подения ценности денег в рыночной экономике является рост уровня цен, то определяется как открытая инфляция. В условиях жесткой командной экономики (госдуарственного контроля) падение ценности денег проявляется в дефиците на товарных рынках – скрытая инфляция.

В общем виде инфляция – это наршуение равновесии между товарной и денежной массами, которое проявляется в дисбалансе совокупного спроса и предложения в денежной экономике. Условием возникновения инфляции является более высокая динамика ден.мссы по сравнению с ростом НД. Этов sdjlbncz формально из количественного урвнения Фишера: M*V=Y*P DM/M+DV/V=DY/Y+DP/P ®p=DP/P=DM/M+DV/V-DY/Y®DM/M+DV/V>DY/Y, т.е. темпы роста в денежном секторе превышают изменения в реальном секторе (производство товаров)

Причинами возникновения инфляции являются:

- преобладание денежных факторов – инфляция спроса

- преобладание неденежных факторов – инфляция предложения

Инфляция спроса возникает в результате превышения совокупном спросом реального объема производства. Впервые инфляция спроса была исследована в рамках кейнсианского анализа. Влияние роста совокупного спроса на инфляцию зависит от того, на каком участке кривой совокупного предложения находится экономика в данный момент:

1. на кейнсианском участке (горизонтальном) рост уровня цен отсутствует – абсолютнаяо эластичность по уровню цен

2. на промежуточном отрезке (точка пересечения) растет и уровень цен, и объем производства

3. на классическом участке (вертикальном) уровень цен растет, т.к. достигнута полная занятость

В рамках кейнсианской модели были определены такие понятия как инфляционный и дефляционный разрырвы. При инфляционном разрыаве планируемые совокупные расходы экономии.субъектов (E) равны AD и превышают величину НД при полной занятости E=C+I+G+Xn

На графике: a=45°, Yf-величина выпуска, Yо- планируемые расходы, Yf < Yо, стрелкой обозначена величина инфляционного разрыва.

Эту инфляцию можно остановить, если доходы будут перераспределяться в пользу экономических субъектов, имеющих более высокую склонность к сбережениям. Тогда совокупный спрос будет снижаться и кривая планируемых расходов будет снижаться вниз к кривой E`.

Дефляционный разрыв имеет место тогда, когда совокупные планируемые расходы экномич.субъектов меньше, чем величина НД при полной занятоти:

 

Стрелкой обозначена величина дефляционного разрыва. На графике E<Yf, Yо<Yf.

Ситуацию можно преодолеть путем увеличения совокупных расходов экономич.субъектов и следовательно, кривая Е сдвинется вверх к кривой Е`.

Инфляция предложения – возникает по причине роста издержек. Данное объяснение инфляции возникло, когда вопреки мнению Кейнса (что инфляция возникает только при полной занятости) в большинстве стран мира инфляция сопровождалась ростом безработицы и спадом производства.

Инфляия издержек обусловлена такими факторами:

- опрежающий рост з\п по сравнению с производительностью труда

- шоки предложения (нефтяной, энергетический кризисы)

- ценовая «накидка» (при олигополии увеличивают цену)

- профсоюзы

- принцип фирм – издержки «+» - добавляют дельту к издержкам.

Цены и выпуск продукции изменяется в противоположном направлении: Р растет, У падает.

Наличие в экономике механизмов, сочетающих в себе действия факторов, вызывающих как инфляцию спроса, так и инфляцию предложения приводит к возникновению инфляционной спирали, и главную роль здесь играют инфляционные ожидания экономических субъектов.

 

 

43. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном и долго­срочном периодах. Теоретическое обоснование и практическое значение кривой Филлипса.

В условиях приближения к экономическому потенциалу (Yf-полная занятость) возникает альтернатива между ростом занятости и ростом инфляции.

Снижение уровня инфляции возможно путем ограничения занятости и роста безработицы.

В 1958 году Филипс написал работу «Соотношение между темпами инфляции и степенью безработицы». Обратная зависимость между темпами изменения номинальной з\п и уровнем безработицы в экономике. В дальнейшем американские ученые Самуэльсон и Салоу привели данную модель в соотношение между уровнем безработицы и темпом инфляции. Поскольку они допускали, что темпы изменения з\п и уровня цен одинаковы (т.к. работники не обладают ден.иллюзиями).

Графически изображение обратной зависимости между инфляцией и безработицей получило название кривой Филипса:

5,5 – эмпирически выведенный естественный уровень безработицы. Кривая имеет вид (1-a(U-U*)), где a характеризует изменение уровня з\п в зависимости от уровня безработицы.

На протяжнии 60х годов 20 века кривая Филипса рассматривалась в качестве определяющей политику правительства. Если безработица увеличивалась выше ее естественного уровня, то проводилась стимулирующая политика либо через рост гос.расходов (фискальная), либо через рост ден.массы (монетарная) – рост совокупного спроса в экономике – рост предложения – рост занятости – рост уровня цен. Т.о. цена роста занятости – рост цен и инфляции.

Кривая Филипса является зеркальным отражением кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде, где рост цен сопровождается ростом объема выпуска – снижение безработицы.

В 70е годы в большинстве стран наблюдались процессы, опровергающие зависимость кривой Филипса. Экономики сталкивались с таким явлением как стагфляция – сочетание спада производства и рост инфляции (растет и безработица, и инфляция), поэтмоу новый взгляд на кривую Филипса был основан ее разграничением для короткого и длительного периодов.

Формально краткосрочная крвиая Филипса выводится из закона Оукена и уравнения краткоросного предложения в статистике:

- в статистике Ys=Yf+a (Pt-Pt^e)

- закон Оукена (Yf-Y)/Yf=g(U-U*)

Отсюда pt=pt^e-b(U-U*) отсюда уравнение краткоросной кривой Филипса b=(1/)*Yf*g, где b - степень влияния безработицы на инфляцию. Каждый % снижения безработицы ниже естественного уровня увеличивает инфляцию на b процентных пунктов в следующем периоде.

Современный вид кривой Филипса исходит из того, что инфляция обусловлена 3 факторами:

- ожидаемой инфляцией pt^e

- отклонением фактической безработицы от ее естественного уровня (U-U*)

- шоками предложения, вызванными ростом уровня цен

Вид краткосрочной кривой Филипса зависит от поведения экономич.субъектов и их ожиданий.

Для объяснения долгосрочной кривой Филипса была использована концепция естественного уровня безработицы (Фридмана). В длительном периоде кривой Филипса вообще не существует, т.к. зависимость между инфляцией и безработицей представлена вертикальной линией, т.к. нет различия между текущей и ожидаемой инфляцией, что возможно только при достижении безработицей своего естественного уровня, когда U=U* и pt=pt^e

 

 

44. Динамическая модель AD - AS как инструмент анализа инфляционных про­цессов в экономике.

Так как функция совокупного спроса отражает факторы, которые обеспечивают равновесие на рынке благ и денег, а функция совокупного предложения характеризует процессы, которые происходят на рынке труда и производства, то поэтому макроэкономическая модель может быть представлена как модель взаимодействия As при фиксированных ценах Р.

Но так как инфляция отражает рост цен, то для того, чтобы включить ее в модель, нужно установить ее взаимосвязь между темпом прироста уровня цен, который равен:

p = (Р - Р _t-1) / Р

Y^d (p_t)

Y^s (p_t)

При долгосрочном росте уровня цен при определении совокупного спроса нужно учитывать:

1. При инфляции инвесторы ориентируются не на номинальную процентную ставку, а на ожидаемое значение процентной ставки.

2. Рост уровня цен снижает величину РКО и потому повышает реальную ставку процента.

Реальная ставка процента ниже номинальной на темп прироста уровня цен.

 Динамическая функция совокупного спроса выражает зависимость между фактическим темпом инфляции и текущим объемом производства.

Показывает связь между фактическим темпом инфляции и о ъемом предложения при заданном инфляционных ожидании.

Y_t^s (p_t=6%), Y_t^s (p_t=3%) - краткосрочные динамические функции.

чем выше ожидаемый тем инфляции, тем выше расположен график краткосрочного совокупного предложения.

Если в течение продолжительного времени темп инфляции не меняется, то ожидаемый тем инфляции становится равным фактическому в соответствии с любой концепцией формирования ожидания.

Y = НД полной занятости при любом темпе инфляции. Эта зависимость и называется динамической функцией совокупного прдложения длительного периода. Она характеризует связь между темпом инфляции и объемом производства при совпадении фактического темпа с ожидаемым. Ее график перпендикулярен оси Y”

Точка пересечения динамической функций совокупного предложения и совокупного спроса на перпендикуляре национального дохода полной занятости и соответствует динамическому равновесию экономики, при котором темп инфляции постоянен и равен темпу прироста предложения денег.