Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
 2017-10-11 |
 404 |
из
5.00
|
Заказать работу |
| Методы управления | Содержание методов |
| Дифференциация заемщиков | – оценка кредитоспособности ссудозаемщика; – определение условий кредитования, исходя из его рейтинга. |
| Диверсификация кредитных вложений | – применение на практике разных объектов и форм кредитования; – сочетание мелких и крупных ссуд; – создание филиалов для снижения территориального и отраслевого рисков; – сбалансирование кредитного портфеля по срокам и т.д. |
| Ограничение рисков | – применение лимитов объема крупных кредитных вложений, приходящихся на единицу собственных средств банка; – лимитирование объемов кредитования одного заемщика, отдельных отраслей; – лимитирование объемов кредитования для крупных заемщиков; – управление проблемными кредитами. |
| Хеджирование рисков | проведение забалансовых операций с производными финансовыми инструментами — кредитными деривативами (процентные форварды/фьючерсы и процентные свопы). |
| Деление рисков | сотрудничество с другими банками по совместному кредитованию крупных проектов. |
| Оценка качества кредитного портфеля | Количественная и качественная оценка финансовых коэффициентов: – показатели доходности; – показатели качества управления кредитным портфелем; – показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков; – интегрированные показатели совокупного кредитного риска банка. |
Методические подходы к анализу кредитования можно разделить на три группы показателей:
- доходность кредитных вложений;
- качество управления кредитным портфелем;
- достаточность резервов на покрытие возможных убытков.
Показатели доходности кредитных вложений
| Характеристика | Расчет | Содержание |
| Прибыльность кредитного портфеля (К1) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Кредиты всего | Показывает долю прибыли от кредитования в общей величине кредитных вложений. |
| Доля процентной маржи банка в капитале (К2) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Капитал банка | Показывает долю прибыли от кредитных вложений в капитале банка. |
| Доходность кредитных вложений (К3) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Кредитные вложения, приносящие доход | Показывает долю прибыли от кредитования в общей величине вложений, приносящих доход. |
| Реальная доходность кредитных вложений (К4) | Процентные доходы (полученные)/ Кредитные вложения, приносящие доход | Показывает долю процентных доходов от кредитования в общей величине вложений, приносящих доход. |
Кредитные вложения, не приносящие доход – пролонгированные или просроченные (проблемные и безнадежные).
Показатели, характеризующие качество управления кредитным портфелем.
| Характеристика | Расчет | Содержание |
| Удельный вес неработающих кредитных вложений в активах банка (К5) | Кредитные вложения, не приносящие доход*100/Активы банка | Характеризует качество управления кредитным портфелем с позиции объемов «нерабо-тающих» кредитных вложений, с пролонгированными и просрочен-ными сроками оплаты. |
| Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных вложений (К6) | Кредитные вложения, не приносящие доход*100/ Кредитные вложения (всего) | Детализирует оценку качества управления кредитным портфелем, показывая долю кредитов, не приносящих доход, в общем объеме кредитных вложений. |
| Соотношение кредитных вложений и депозитов (финансовое плечо) (К7) | Кредитные вложения (всего)*100/ Депозиты | Дает оценку качества управления кредитным портфелем исходя из имеющихся ресурсов. |
| Уровень перегруженности кредитного портфеля (агрессивность кредитования) (К8) | Кредитные вложения (всего)*100/ Активы | Позволяет оценить степень агрессивности кредитной полити-ки, недостаточности или перегру-женности его кредитного порт-феля. |
| Доля краткосрочных кредитных вложений (К9) | Краткосрочные кредиты * 100 / Кредиты (всего) | Характеризует долю крат-косрочных кредитных вложений в их общем объеме |
| Темп роста кредитных вложений (К10) | Кредитные вложения за отчетный период*100 / Кредитные вложения за предыдущий период | Характеризует темпы роста кредитных вложений за опре-деленный период. |
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!