Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
2017-07-25 | 489 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
1. исполнить фьючерсный контракт
2. Внести на счет денежные средства до уровня поддерживающей маржи
3. Внести на счет денежные средства до уровня первоначальной маржи
Хеджирование с помощью фьючерсного контракта на родственный актив (при отсутствии на рынке фьючерсного контракта на необходимый актив) – это
1. спот-хеджирование
2. частичное хеджирование
3. полное хеджирование
4. кросс-хеджирование
5. длинное хеджирование
6. короткое хеджирование
Чистый арбитраж на фьючерсном рынке (в отличие от форвардного рынка) невозможен, главным образом, по причине (один вариант ответа)
1. Более низкой ликвидности фьючерсных контрактов
2. Различия базисных активов по форвардным и фьючерсным контрактам
3. ежедневной переоценки позиций участников фьючерсного рынка
4. разницы в размерах комиссионного вознаграждения
«Индексные фьючерсы» и «Процентные фьючерсы»
Вариант 1: 6 апреля 2015
Объем одного фьючерсного контракта на евродолларовый депозит, обращающегося на Chicago Mercantile Exchange (СME)
1. 100 долл.
2. 1 000 долл.
3. 10 000 долл.
4. 100 000 долл.
5. 1 000 000 долл.
Казначейские векселя США (Treasery Bills) выпускаются на срок
1. до 1 года
2. 1 – 5 лет
3. 5 – 10 лет
4.10- 30 лет
Фьючерсная цена фондового индекса зависит от
1. текущего значения индекса
2. безрисковых процентных ставок
3. коэффициента конверсии
4. ставки дивидендной доходности индекса
Арбитраж с помощью фондовых фьючерсов невозможен если
1.Внутренняя доходность фьючерсного контракта выше ставки по депозиту
2. Внутренняя доходность фьючерсного контракта ниже стаки по депозиту
3. Внутренняя доходность фьючерсного контракта выше ставки по кредиту
4. Внутренняя доходность фьючерсного контракта ниже ставки по кредиту
|
С помощью дюрации можно оценить
1. Кредитный риск по облигации
2. процентный риск по облигации
3. волатильность курсовой цены облигации
4. Доходность облигации
Для фьючерсного контракта на казначейскую облигацию США характерны следующие особенности исполнения
1. контракт является расчетным
2. по контракту могут быть поставлены облигации различных выпусков
3. по контракту могут быть поставлены только краткосрочные облигации
4. облигации могут быть поставлены в любой день в течение периода поставки
В случае дробления акции, входящий в фондовый индекс, делитель этого индекса
1.Увеличится
2.Уменьшится
3.Не измнится
В случае добавления новой акции в фондовый индекс значение этого индекса
1.Увеличится
2.Уменьшится
3.Увеличится или уменьшится (в зависимости от ее коэффициента «бета»)
4. Не изменится
С уменьшением коэффициента «бета» портфеля относительно рыночного индекса коэффициент хеджирования портфеля фьючерсным контрактом на этот индекс
1. Увеличивается
2. Уменьшается
3.Не изменяется
Для защиты от роста краткосрочных процентных ставок инвестору необходимо
1. купить фьючерсный контракт на евродолларовый депозит
2. продать фьючерсный контракт на евродолларовый депозит
3.Купить фьючерсный контракт на казначейскую облигацию
4.продать фьючерсный контракт на казначейскую облигацию
Апреля 2015: Вариант 2
Номинальная стоимость одного фьючерсного контракта на казначейские облигации США, обращающиеся на Chicago Board of Trade (CBOT), составляет
1. 100 долл.
2. 1000 долл.
3. 10 000 долл.
4.100 000 долл.
5. 1 000 000 долл.
Базовая ставка по фьючерсным контрактам на евродолларовый депозит – это
1. Federal Funds Effective Rate
2. EONIA (Euro Overnight Index Average)
3. SONIA (Sterling Overnight Index Average)
4. LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Доходность к погашению купонной облигации зависит от
1. текущей рыночной цены облигации
2. величины будущих купонных выплат
|
3. ставки безрисковой доходности на рынке
4. срока до погашения облигации
Арбитраж с помощью фондовых индексов возможен, если
1. внутренняя доходость фьючерсного контракта выше ставки по депозиту
2. внутренняя доходость фьючерсного контракта ниже ставки по депозиту
3. внутренняя доходость фьючерсного контракта выше ставки по кредиту
4. внутренняя доходость фьючерсного контракта ниже ставки по кредиту
Для определения наиболее дешевой облигайии к поставке (cheapest – to - deliver) по фьючерсному контракту на казначейские облигации США необходимо знать
1. курсовую стоимость облигации
2.ставку альтернативной доходности
3. коэффициент конверсии
4. срок до погашения облигации
Операции РЕПО заклюаются
1. на длительный срок (более 1 года)
2. на бирже или в рамках генеральных соглашений
3. с условием обратного выкупа ценных бумаг по фиксированной цене
4.между профессиональными участниками фондового рынка
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!