Освязиграфическогоитехническогоанализа.

Эти2методаанализанеразрывносвязаны,междунимидовольноусловнаягрань.Поэтому

некоторые инструменты, которые были описаны в разделе о техническом анализе, можно отнестии кграфическомуанализу.Например,линиятренда,поддержка/сопротивление,канал– всё это

графическиепостроения.

Чтотакоепрямоугольник?

Прямоугольник – это фигура, сигнализирующая о высокой вероятности продолжениядействующейтенденции. По своейсути,этооднаизформкоррекцииктренду.

 

Примеры.

На рисунке ниже прямоугольник на валютной паре GBP/USD. После его формированияпродолжилсядействующийвосходящийтренд.

 

Это треугольники на валютной паре AUD/USD, которые являются коррекциями к нисходящемутренду.

 

Применение.

Приформированиипрямоугольникавеликавероятностьпродолжениядействующеготренда,

поэтомуестьсмыслоткрыватьсделкивпопутномнаправлении.Классическимвариантомработы

является продажа/покупка при пробое границы модели, с коротким стопом внутри фигуры и тейкпрофитомна ширинупрямоугольника.

 

 

Чтотакоесходящийсятреугольник?

Сходящийся треугольник – это графическая модель, которая в зависимости от расположения инаклонасигнализируетосменеилипродолжениитенденции.

 

Примеры.

Пример сходящегося треугольника на EUR/USD, после его формирования, тенденция сменилась свосходящейна нисходящую.

Важно заметить, что самый острый угол треугольника направлен вверх, это говорит о сменетренда.

На рисунке ниже сходящийся треугольник на EUR/USD, который сигнализирует о продолжениитенденции,таккаксамыйострыйуголнаправлен всторону.Послеформированиямодели

нисходящийтрендпродолжился.

 

Применение.

Каким бы ни был треугольник, опытные трейдеры открывают сделки при пробое его границы, длязавершающего треугольника против действующего тренда, для треугольника продолжения потренду.

Обычноиспользуюткороткийстопивнесколькоразбольшийтейкпрофит.

 

 

Чтотакоерасходящийсятреугольник?

Расходящийся треугольник – это фигура продолжения действующего тренда. Характеризуетсярасширениемдиапазонаформированиясовременем.

Примеры.

РасходящийсятреугольникнавалютнойпареGBP/USDипродолжениетрендавверх.

 

ЕщёодинпримернаEUR/GBP,послезавершения фигуры,тенденция внизпродолжилась.

Применение.

Трейдеры открывают сделки при пробое границы треугольника в направлении действующейтенденции. Уровень стоп лосса устанавливают внутри фигуры, а тейк профит устанавливают наширинумодели,отложеннуюотточкипробоя.

 

 

Чтотакое«головаиплечи»?

Головаиплечи –этографическаяфигура,сигнализирующаяосменедействующейтенденции.

 

Примеры.

Нарисунке нижепоказана«головаиплечи», сформированнаянаEUR/USD.Вершиныпод

цифрами 1 и 3 называются плечами, вершина под цифрой 2 – самая высокая – головой. Краснаялинияназываетсялиниейшеи.

 

На этом примере показана модель на USD/CAD. Частный случай, когда с обеих сторон от «головы»образованопо2болеемелких вершины.Линия шеи проведена почетырёмточкам.

 

Применение.

Вероятность резкого движения возрастает при пробое линии шеи, когда «голова и плечи»полностьюсформирована.

Чтотакоедвойнаявершина/дно?

Двойная вершина/дно – это графическая фигура, сигнализирующая о завершении действующейтенденции. Основа модели – 2 локальных максимума/минимума, расположенные примерно наодинаковыхценах.

 

Примеры.

Пример на GBP/USD. Нисходящий тренд, образование двойного дна и смена тренда навосходящий. Цифрамиобозначены2локальныхминимума.

 

А это пример на USD/CAD. Линия основания находится под наклоном, что не влияет наэффективностьмодели.

 

Применение.

Классическим вариантом работы является открытие при пробое линии основания в направлениинового тренда. Стоп выставляется на небольшом расстоянии за линией, расстояние тейк профитаравно расстояниюот линииоснования додна/вершины.

Чтотакоетройнаявершина/дно?

Тройная вершина/дно – это графическая фигура, сигнализирующая о завершении действующейтенденции. Основа модели – 3 локальных максимума/минимума, расположенные примерно наодинаковыхценах.

 

Примеры.

ТройноеднонаGBP/USD.После пробоялинииоснованияобразовалсявосходящийтренд.

ЕщёпримернаEUR/RUB,тройнымдномзавершилсянисходящийтренд.

 

Применение.

Открывать сделку в направлении нового тренда при пробое линии основания. Рассчитывать натейк профит равный высоте тройной вершины/дна. Стоп устанавливать в несколько раз меньшепрофита.Этоклассическийвариантторговли.

 

 

Чтотакоеклин?

Клин – графическая модель, сигнализирующая о продолжении действующего тренда. Являетсячастнымслучаем прямоугольникаилитреугольника,формируетсявузком диапазоне.

Примеры.

EUR/GBP.Внешненапоминаеттреугольник,тольковболееузкомдиапазоне.

 

Ещёпримеры.

 

Дополнения.

Формально считается фигурой продолжения действующей тенденции, но на практике частоформируется в ночное «неактивное» время, а с началом активности трейдеры способны качнутьрынок влюбуюсторону.

Волновоианализ

 

Чтотакоеволновой анализ?

Волновой анализ – это способ прогнозирования финансовых рынков, в основе которого лежитубеждение,что ценыопределяютсяпсихологическими причинами,которыевыражаются в

определённых волновых комбинациях. Основоположником этого подхода является РальфНельсонЭллиот.

Наряду с волновым принципом развивались похожие теории: теория Доу, теория экономическихцикловКондратьева.Укаждогоподходаимеютсяособенности, ноосновнойпринцип–

периодичностьволниихзависимостьотпсихологии–остаётсяединым.

 

 

Волноваяструктура.

Основная волновая структура строится по типу импульс – коррекция. То есть импульсная волна иоткаткэтомуимпульсу.

 

Каждый импульс и коррекцию можно разложить на более мелкие волны. Импульс включает всебя5мелкихволн, коррекция3.Смотритерисунокниже.

 

 

 

Подволны импульса принято обозначать цифрами от 1 до 5, подволны коррекций обозначаютбуквами латинскогоалфавита.

На рисунке показана классическая модель, на практике существует очень много вариаций.Например, волны могут растягиваться или быть усечёнными, коррекции могут состоять из 9подволнилиобразовывать треугольники,прямоугольникиит.п.

Вотпример навалютнойпареEUR/USD.

 

Как видите, 1 волна в форме расширяющегося треугольника, со 2 по 5 в классическом виде.Коррекционная волна «a» образовалась в виде сложной структуры с множеством подволн, аволна«с» растянута.

 

 

Аяволна.

Первая волна – это первый импульс в направлении нового тренда. С психологической стороныхарактеризуется неоднозначностью, так как для участников торгов 1 волна может выглядетькоррекциейкдействующемутренду,а неначаломновойтенденции.Благодаря этой

неопределённости она часто формируется в виде треугольников, других сложных структур, а не ввидеоднозначногоимпульса.

 

Пример.

Это волновая разметка на графике USD/JPY. Легко заметить, что 1 волна сформирована в видесходящегосятреугольника.

 

Применение.

Понять,чтовданный моментпроисходитразворотрынка,оченьценно,таккакможнооткрыть

сделку в самом начале нового движения. Но на практике это сделать сложно. Поэтому волновыетрейдеры открывают сделки только на коррекции к первому импульсу, то есть во времяформирования2-ойволны.

 

 

Аяволна.

Вторая волна – это коррекция к первому импульсу. Психологически трейдеры ещё не осознают,что на рынкепроисходитзарождение новоготренда,поэтомуобычно формируетсяочень

глубокой по отношению к 1-ой волне, часто доходит до её основания, но никогда не заходит занего.

 

Пример.

На разметке USD/JPY 2-ая коррекционная волна опустилась ниже половины расстоянияпройденного1-ой. Сформированав виде сложнойструктуры.

 

Применение.

Это лучшеевремя дляоткрытиясделок,таккакможновойти врыноксочень хорошим

соотношением риск/прибыль. К примеру, рискнуть 10$ (потерять, если прогноз не оправдается),чтобызаработать 100$(вслучаеуспешногопрогноза).

 

Дополнения.

Для более эффективного прогнозирования, вместе с волновым анализом применяют уровниФибоначчи. Замечено, что вторая волна имеет высокую вероятность пройти 61.8% или 76.4%расстоянияот1-ойволны, этозначимыефибо-уровни.

В этомпримере2волна остановилась на76.4%.

 

 

Ьяволна.

Третья волна – это самый мощный импульс в волновой структуре. Именно во времяформирования этой волны, всем становится очевидно, что тенденция изменилась.Сопровождаетсябольшимобъёмом.Частопроходит молниеноснымдвижением.

 

Пример.

Нанашемпримереосновное расстояние3-ьяволнапреодолела за одинбар.

 

Применение.

Во время 3-ей волны заходить только в её направлении, главное – успеть «запрыгнуть в уходящийпоезд». Если первоначальный вход был во время 2-ой волны, тогда это хорошее время увеличитьпозицию.

Дополнения.

3- ья волна должна пройти как минимум до уровня 161.8%, отложенного от 1-ой волны (смотритерисунок).

 

На практике импульсы бывают и более сильными, доходя до 461.8% или 538.2%. В нашем случаедвижениезакончилосьоколоуровня361.8%.

 

 

Аяволна.

Четвёртаяволна –этокоррекционнаяволна,котораяразвиваетсяпослеимпульсной3-ей.

Психологически трейдеры берут передышку после мощного движения. Не может быть более 50%отрасстояния3-ей волны.

Именно во время 4-ой волны велика вероятность формирования прямоугольников,треугольников,клиньев,другихсложных структур.

 

Пример.

Внашемслучае4-аяволнасформированаввиденисходящего канала:

 

Применение.

Это хорошее время, чтобы закрыть (возможно, частично) ранее открытые позиции и искать точкувхода,рассчитываяна5-уюволну (в нашемпримереэтопробойверхнейлинииканала).

 

Дополнения.

Обычно проходит 38.2% или 23.6% от расстояния 3-ей волны. На USD/JPY движение дошло доуровня38.2%.

 

 

Аяволна.

Пятая волна – последнее движение в сторону основного импульса. Психологически трейдерыготовятсяккоррекциии неоченьверятвпродолжениедвижения,начинаетсянеразбериха.

Поэтому часто вместо однозначного импульса, формируются треугольники, тройные вершины идр.Торговыйобъёмвовремя5-ойволныдолженбыть меньшечемвовремя3-ей.

Пример.

В нашем примере очевидна разница между силой 3-ей волны и более медленным движением в5-ой волне.

 

Применение.

Самое время закрывать все открытые ранее позиции и искать точки входа, рассчитывая взятькоррекционное движение.

 

Дополнения.

В классическом варианте 5 волна должна закончиться либо на 138.2% либо на 150% или на 161.8%от расстояния от начала 1-ой волны до вершины 3-ей. В нашем примере движение зацепилоуровень150%.

 

На практике бывают исключения. Например, если 5-ая волна формируется в виде треугольника,тогдаможетчутьзаходить за вершину3-ейволны.

Если 1-ая и 3-ья волны примерно равны, то велика вероятность растяжения 5-ой. В этом случаеонаможетбытьв несколькораз большеостальныхволн.

 

 

Коррекции.

Коррекция – этоволноваямодель,котораяследуетзакаждымимпульсом,откатв

противоположномнаправлении,относительнопредыдущегодвижения.Спсихологической

стороны, трейдеры не могут постоянно толкать рынок в одном направлении, поэтому появляютсякоррекции. Если импульсное движение проходит молниеносно, то коррекции затягиваются, 70%времени рынкипроводятв коррекциях,только около30%втрендах.

Примеры.

На разметке USD/JPY коррекция a-b-c является откатом ко всему 5 волновому движению. 2-аяволнаявляетсяоткатом поотношению к1-ой,а4-ая к3-ей.

 

Применение.

Чтобы взять коррекционное движение, нужно заходить на окончании 5-ой волны. В отличие отимпульсов, коррекционные движения могут проходить сравнительно небольшое расстояниеоченьдолгоевремя,постоянно возвращаяськточке открытиясделки.Нужно бытькэтому

готовыми.

 

Дополнения.

По Фибоначчи коррекция должна закончиться на следующих уровнях: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и76.4%.Внашемслучаезацепилсяуровень38.2%,послечегопродолжилсявосходящийтренд.

 

Такмноговариантовразметки!Чтовыбрать?

Это остаётся одним из основных минусов данного анализа. Говорят, что 10 волновых трейдеровразмечаютграфикпо-разному.

Наилучшим выходом в этой ситуации является работа только в однозначно понятных моделях.Например, если развивается 3-ья волна мощным импульсом, то её ни с чем не спутаешь. Лучшенайти 10 понятных паттернов на разных графиках, вместо торговли неоднозначной разметки наодном.

Манименеджмент

 

Чтотакоеманименеджмент?

Манименеджмент (или управление капиталом) – это стратегия определения объёмаоткрываемых сделок. Если метод анализа прогнозирует вероятное направление движения иопределяет точку входа/выхода, то манименеджмент определяет, каким объёмом нужнооткрыватьсделку.

 

Для начинающих трейдеров управление капиталом является очень распространённой причинойубыточнойторговли.Отсутствиесистемностиилислишкомбольшиерискимогутпривестик

полнойпотересчёта.

 

Например, профессиональные трейдеры теряют в убыточных сделках 1-3% от величины депозита,что никак не сказывается на долгосрочной прибыли. Начинающие способны потерять 100% счёта водной сделке, чтоявляется грубойошибкойуправления капиталом.

В то же время правильное построение манименеджмента способно увеличить прибыль торгуемойстратегии в несколькораз.

 

 

Чтозначит«рисквсделке»?

Риск в сделке – это количество денежных средств, которые потеряются в случаенеблагоприятногоисхода.

 

Пример.

Например, если вы открыли сделку по EUR/USD объёмом 1 лот и решили закрыть её при ходеценыпротиввасна10пп,ториск насделку составит100$=10$(стоимость1пп)*10пп.

 

Примечания.

Для более удобных расчётов, риск принято считать в процентах от капитала. Например, если вашдепозит 1000$, а в одной сделке вы теряете 100$, тогда риск = 10% (100$/1000$*100%). Если вашдепозит30000$,тогда потеря100$будетсоответствовать0.33%(100$/30000$*100%).