Предложения по управлению ликвидностью ОАО «Банк Балтийский»

 

В качестве основных причин риска ликвидности ОАО «Балтийский банк» можно выделить следующие:

- снижение кредитования, доля которого в активах уменьшилась с 60,9% в 2007 г. до 41,4% в 2010 г. с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты и их доли в активах до 31,47%, что превышает рекомендуемые значения (20-25%);

- увеличение просроченной задолженности, причем с просрочкой платежа более 180 дней, что свидетельствует о росте риска не возврата кредитов;

- повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств до 84,2%, что снижает диверсификацию источников финансирования.

Для минимизации негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка необходимо провести следующие мероприятия:

- Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;

- Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;

- Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;

- Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.

Как показал анализ, наибольшее снижение по кредитованию в ОАО «Балтийский банк» отмечено в сфере потребительского кредита населения. Проведем анализ предложений на рынке потребительского кредитования в таблице 3.1.

 

Таблица 3.1 - Виды предложений по потребительскому кредитованию на рынке

Банк	Вид кредита	Сумма кредита	Ставка в рублях, %	Срок кредита
Балтийский Банк	Потребительский кредит без обеспечения	От 20 до 200 тыс.руб.	22%	От 1 до 2 лет
-	Потребительский кредит под поручительство	От 50 до 1000 тыс.руб.	18,5%	От 1 до 5 лет
Сбербанк	Потребительский кредит без обеспечения	До 750 тыс.руб.	17,1-19,9%	От 1 до 5 лет
-	Потребительский кредит под поручительство	До 1,5 млн.руб.	15,3-17,9%	От 1 до 5 лет
Банк Возрождение	Потребительский кредит без обеспечения	От 30 до 500 тыс.руб.	19%	До 100 тыс.руб. до 3 лет, более 100 тыс.руб. до 5 лет
-	Потребительский кредит под поручительство	От 50 до 1000 тыс.руб.	17%	До 100 тыс.руб. до 3 лет, более 100 тыс.руб. до 6 лет
ОТП Банк	Потребительский кредит без обеспечения	От 15 до 750 тыс.руб.	14,9-19,9% 16,9-20,9% 19,9-25,9%	1-12 мес. 13-24 мес. 25-60 мес.
-	Потребительский кредит под поручительство	От 15 до 750 тыс.руб.	10,9-15,9% 13,9-18,9% 17,9-23,9%	1-12 мес. 13-24 мес. 25-60 мес.
Банк Восточный экспресс	Потребительский кредит без обеспечения	От 5 до 150 тыс.руб. От 15 до 750 тыс.руб.	20,9-23% 18,9 -19,9%	От 6 мес. до 5 лет От 3 мес. до 3 лет
Промсвязь банк	Потребительский кредит без обеспечения	От 30 до 750 тыс.руб.	16,9-23,9%	От 1 до 60 мес.
Банк 24.ру	Потребительский кредит без обеспечения	От 150 тыс.руб.	18% 22% 24% 28%	3-12 мес. 12-36 мес. 36-60 мес. 60-84 мес.

 

Таким образом, можно сказать, что на потребительские кредиты населению сохраняются довольно высокие процентные ставки, особенно по кредитам без обеспечения, что обусловлено повышенным риском их не возврата. Также необходимо отметить, что по указанным ставкам кредиты предоставляются только клиентам при наличии у них «хорошей» кредитной истории, в противном случае размер ставок увеличивается.

Сравнивая предложения ОАО «Балтийский банк» по потребительскому кредитованию с условиями других банков можно сделать вывод, что в некоторых банках предлагаются и более выгодные для заемщика условия. К тому же некоторые банки предлагают краткосрочные кредиты сроком до одного года. Так, широко представлено предложение по срокам от 1 мес. до года, причем во многих банках предлагается услуга выдачи кредита наличными деньгами.

Следовательно, для развития кредитования населения необходимо снизить процентные ставки, с одновременным ужесточением требований к качеству заемщика. Так, необходимо уменьшение средней ставки по потребительским кредитам без обеспечения на 1-1,5%.

Также требуется увеличить ассортимент предложений по кредитованию за счет предложений краткосрочных кредитов до 1 года.

Диверсификация кредитных продуктов позволит улучшить структуру кредитного портфеля повысить устойчивость и ликвидность банка, что в условиях нестабильной экономической обстановки является серьезным конкурентным преимуществом.

В целях улучшения структуры кредитного портфеля предлагается использовать в практике потребительского кредитования краткосрочные кредиты на срок от 1 мес. Увеличение в структуре кредитного портфеля доли краткосрочных кредитов положительным образом скажется на финансовых показателях банка.

Рассматривая задолженность по кредитам можно сказать, что наибольшая просрочка платежей отмечается по потребительскому кредитованию. В целях решения данной проблемы необходимо в случае существенной просрочки платежа требовать погашения кредита, а также не возобновлять кредитование лиц, у которых истекает срок погашения. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке и оценки качества потенциального заемщика. Данные меры позволят минимизировать потери от не возврата кредитов.

На рынке потребительского кредитования существует серьезная конкуренция. В борьбе за клиента банки стараются максимально упростить условия предоставления кредита, при этом риск не возврата такого кредита тоже возрастает. В результате в зависимости от риска возрастает и процент, взимаемый с клиента за пользование кредитом.

В ОАО «Балтийский банк» принят следующий процесс принятия решения по выдаче потребительского кредита клиенту, он состоит в следующем: работник кредитного отдела получает пакет документов от заемщика, проводит их исследование с целью определения достоверности, точности указанных данных, составляет заключение.

Затем к рассмотрению потенциального заемщика привлекаются служба безопасности и юридическая служба, в случае не обнаружения негативной информации о клиенте и его кредитной истории принимается решение о выдачи кредита.

В качестве положительных моментов данной системы принятия решений можно выделить следующее: все решения по кредитам принимаются исходя из анализа предоставляемых заемщиком данных, а также исследования различных характеристик клиента, его жизненной ситуации и кредитной истории. В то же время данная система не позволяет быстро принять решение о выдаче кредита, что является недостатком при краткосрочном кредитовании, где в большинстве случаев выдается кредит на незначительную сумму на короткий срок. Затягивание процесса приятия решения нивелирует эффект экспресс-кредитования и отрицательно сказывается на конкурентоспособности банка.

На сегодняшний день в ОАО «Балтийский банк» в отношении потребительского кредитования применяется логический метод определения кредитоспособности заемщика. Он опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика.

Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет "обобщенный образ" заявителя на ссуду и сравнивает его с установленным стандартом заемщика. Дополнительно проводится анализ платежеспособности и данных по кредитной истории потенциальных клиентов. С этой целью ОАО «Балтийский банк» пользуется информационными услугами таких кредитного бюро как: Национальное бюро кредитных историй (более 36 миллионов кредитных историй), «Экспириан-Интерфакс» (около 7 миллионов кредитных историй), которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных заемщиков.

В итоге процесс проверки заемщика может затянуться, причем не зависимо от размера кредита.

В то же время анализ показателей потребительского кредитования ОАО «Балтийский банк» за последние годы показывает, что доля просроченных кредитов весьма значительна (по потребительским кредитам достигает 7-8%). Следовательно, необходимо усовершенствовать систему оценки финансового состояния потенциального заемщика. Предлагается следующая схема управления принятием решения о выдаче кредита физическим лицам (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Система принятия решений по выдаче потребительского кредита

Подразделение банка	Функции
Отдел кредитования физических лиц	прием заявок на кредит; сбор документов; визуальная оценка; расчет платежеспособности заемщика; оформление документов по ссуде
Отдел авторизации	проверка информации по информационным источникам; проверка по телефону места работы и места жительства клиента; проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка; принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита до 150 тыс.руб.
Кредитный комитет	принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита свыше 150 тыс.руб.
Отдел финансового контроля	проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка при сумме кредита свыше 1 млн. руб.
Юридический отдел	проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям нормативных документов банка; проверка правильности оформления документов по выданным кредитам; анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела.
Отдел урегулирования рисков по потребительским кредитам	создание, внедрение и сопровождение моделей оценки заемщиков; управление кредитными рисками в потребительском кредитовании.

 

Данная система позволит ускорить процесс принятия решений по краткосрочным кредитам и при этом организовать поэтапную проверку клиентов в случае кредитов на значительные суммы и длительный срок.

Для улучшения качества оценки кредитоспособности клиентов - физических лиц для принятия решения о выдаче краткосрочных кредитов в ОАО «Балтийский банк» предлагается использовать модель подсчета баллов рейтинга клиента по следующим показателям.

.   Информация о клиенте. За отсутствие неблагоприятной информации кредитно-справочного бюро клиент получает 10 баллов.

.   Способность погашать задолженность:

- до 60% - 0 баллов;

- от 61 до 80% - 10 баллов;

- от 81 до 100% - 20 баллов.

.   Наличие обеспечения:

- от 0 до 25% - 1 балл;

- от 25 до 50% - 4 баллов;

- от 51 до 75% - 7 баллов;

- от 76 до 100% - 12 баллов;

- более 100% - 20 баллов.

.   Наличие имущества - 10 баллов.

.   Кредиты, полученные в банке ранее.

- кредит погашался своевременно - 15 баллов

- не пользовался ранее кредитом - 5 баллов;

- ссуды погашались несвоевременно - 0 баллов.

.   Профессиональная квалификация.

- отсутствие квалификации - 0 баллов;

- вспомогательный персонал - 2 баллов;

- специалисты - 7 баллов;

- служащие - 9 баллов;

- пенсионеры - 1 баллов;

- управленцы- 13 баллов.

.   Срок работы на последнем рабочем месте:

- до 1 года - 0 баллов;

- до 2-х лет - 2 баллов;

- до трех лет - 4 баллов;

- до пяти лет - 7 баллов;

- более пяти лет - 14 баллов;

- пенсионеры - 0 баллов.

.   Сфера занятости:

- государственная служба - 10 баллов;

- другие сферы - 5 баллов;

.   Возраст заявителя:

- до 20 лет - 0 баллов;

- до 25 - 2 баллов;

- до 30 - 8 баллов;

- до 35 - 11 баллов;

- до 40 - 14 баллов;

- до 50 - 16 баллов;

- до 60 - 2 баллов;

- более 60 лет - 1 балл.

.   Семейное положение:

- не женат (не замужем) - 8 баллов;

- состоит в браке - 14 баллов;

.   Способ найма жилища.

- не имеющий жилища - 0 баллов;

- имеющий жилище по найму - 5 баллов;

- жилье в собственности - 10 баллов.

.   Количество иждивенцев:

- нет - 10 баллов;

- 1 - 7 баллов;

- 2 - 5 баллов;

- 3 - 2 баллов;

- 4 и более - 0 баллов.

После окончательного подсчета полученных баллов будет приниматься окончательное решение о возможности кредитования. Так, при набранной потенциальным заемщиком суммы более 80 баллов сотрудник отдела кредитования ОАО «Балтийский банк» принимает положительное решение о выдаче кредита самостоятельно.

В случае если клиент набирает от 61 до 80 баллов для принятия решения о выдаче необходимо проконсультироваться с вышестоящим менеджером отдела. Если претендент на получение потребительского кредита не набирает 60 баллов, ему отказывают.

В целях поддержания эффективности данной системы оценки необходимо проводить систематическую проверку модели для корректировки шкалы оценок, в случае появления неблагополучных ссуд, разрешение на выдачу которых было получено в результате данной проверки.

Данный метод также позволяет банку управлять с помощью критической суммы оценочных баллов сокращением или увеличением потребительского кредитования в зависимости от соотношения "плохих" и "хороших" ссуд. Так, при улучшении динамики такого соотношения Сбербанк, для расширения своей клиентской базы и получения дополнительного дохода, может сознательно пойти на увеличение кредитного риска, снизив критическую сумму "проходных" для кредитных заявок баллов.

В целях управления ликвидностью ОАО «Балтийский банк» необходимы меры по снижению вложений в ценные бумаги, для соответствия рекомендованным показателям 20-25% в структуре активов. Следовательно необходимо реализовать данных финансовых инструментов на сумму - 4103135 тыс.руб. Это позволит снизить риск ликвидности, связанный с нестабильностью на фондовом рынке и улучшить структуру активов банка.

Для улучшения структуры привлеченных средств банку необходимо расширить спектр финансовых источников средств за счет межбанковского кредитования и роста депозитов по корпоративным клиентам.

Так, увеличение средств кредитных организаций в 10 раз позволит ОАО «Балтийский банк» повысить объем финансирования кредитных операций, но не превысить доли 1% данного вида финансирования в структуре привлеченных средств, что не скажется отрицательным образом на риске ликвидности.

Для роста числа депозитов различных не кредитных организаций ОАО «Балтийский банк» необходимо улучшить работу с корпоративными клиентами. Так, в частности,

- Усилить рекламную компанию по продвижению банка и его услуг на корпоративном рынке;

- Снизить ставки на обслуживание счетов организаций;

- Привлекать корпоративных клиентов, получивших кредитную линию от ОАО «Балтийский банк» к переходу на полное обслуживание счетов предприятия в банке, предложив улучшение условий кредитования и снижение процентных ставок.

Данные мероприятия помогут увеличить долю корпоративных клиентов в структуре депозитов банка, а также улучшить качество обслуживания и конкурентоспособность на рынке.