Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2017-12-10 | 241 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Рассмотрим методы анализа моделей, описывающих объекты, процесс формирования которых определяется системами взаимосвязанных соотношений. Такие модели называются системами эконометрических уравнений – СЭУ.
Для удобства переходят от переменных y и x к их отклонениям от средних, т.е.
, а свободные члены превращаются в ноль . Следовательно, уравнение приобретает вид:
Переменные, которые входят в эту систему называются: эндогенные – стоящие в левой чести (зависимые) и экзогенные – стоящие в правой части, а - параметры модел, которые подлежат оценке, – случайная ошибка.
Выбор метода оценивания параметра зависит от видов систем. Различают следующие виды систем:
Система независимых уравнений
1) Здесь предполагаем, что случайные ошибки удовлетворяют следующим условиям:
В каждом уравнении ошибки независимые, имеют нулевое математическое ожидание и одинаковую дисперсию:
2) Ошибки из разных уравнений системы не кореллированны:
, т.е.
При выполнении вышеуказанных условий, эконометрический анализ каждого уравнения системы может производиться независимо от остальных обобщенным методом наименьших квадратов.
1.2. Системы внешне не связанных уравнений – это система уравнений, в которой нарушено условие независимости случайных ошибок разных уравнений друг от друга.
, где , =1,2,…,
, где номер наблюдения
В связи с этим оценка параметров каждого уравнения в отдельности невозможно, потому что необходим совместный анализ таких уравнений.
, , , , =1,2,…,n
– вектор значений iой эндогенной переменной в каждом N наблюдении;
– матрица значений экзогенных переменных, включенных в iое уравнение системы;
- вектор неизвестных параметров iого уравнения;
- вектор ошибок iого уравнения.
|
или в матричном виде , где , , ,
Обобщенным методом наименьших квадратов мы можем оценить параметры этих моделей.
, где , где , – ковариационная матрица ошибок,
1.3. Системы рекурсивных уравнений – это системы эконометрических уравнений, в которых возможно упорядочить уравнения системы таким образом, чтобы в правой части первого уравнения присутствовали только экзогенные переменные , в правой части второго уравнения – только экзогенные переменные и всего одна эндогенная (, в правой части третьего уравнения – только экзогенные и две эндогенные переменные , и т.д.
Если система такова, то эконометрический анализ каждого уравнения может производиться отдельно от остальных и параметры могут оцениваться с помощью обобщенного метода наименьших квадратов.
Система одновременных уравнений
Общая форма:
Приведенная форма – в правой части только экзогенные переменные:: , где - неизвестные параметры модели, связанные с предыдущими параметрами a и b.
|
|
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!