Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2017-11-16 | 294 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
При автокорреляции не выполняется одна из основных предпосылок МНК (предпосылка 4°) — объясняющие переменные не должны быть случайными (не иметь случайной составляющей). Значение любой объясняющей переменной должно быть экзогенным, полностью определенным. В противном случае оценки будут смещенными даже при больших объемах выборок.
Последствия автокорреляции:
1. Оценки параметров, оставаясь линейными и несмещенными, перестают быть эффективными. Следовательно, они перестают обладать свойствами наилучших линейных несмещенных оценок.
2. Дисперсии оценок являются смещенными. Часто дисперсии, вычисляемые по стандартным формулам, являются заниженными, что влечет за собой увеличение t-статистик. Это может привести к признанию статистически значимыми объясняющие переменные, которые в действительности таковыми могут и не являться.
3. Оценка дисперсии регрессии является смещенной оценкойистинного значения а, во многих случаях занижая его.
4. В силу вышесказанного выводы по t- и F-статистикам, определяющим значимость коэффициентов регрессии и коэффициента детерминации, возможно, будут неверными. Вследствие этого ухудшаются прогнозные качества модели.
Графический метод определения автокорреляции – построение последовательно-временных графиков – графиков отклонений: по оси абсцисс обычно откладываются либо время (момент) получения статистических данных, либо порядковый номер наблюдения, а по оси ординат – отклонения еt (либо оценки отклонений et). О наличии автокорреляции судят по тому, присутствует ли связь между отклонениями (можно ли все значения отклонений объединить одной функцией). Если наблюдается связь между отклонениями, то автокорреляция присутствует
|
Критерий Дарбина-Уотсона – на основе вычисленной статистики DW Дарбина-Уотсона делается вывод об автокорреляции: статистика Дарбина-Уотсона тесно связана с выборочным коэффициентом корреляции :
Т.о., 0 < DW < 4, и ее значения могут указать на наличие либо отсутствие автокорреляции. Если 0 (автокорреляция отсутствует), то DW 2. Если 1 (положительная автокорреляция), то DW 0. Если -1 (отрицательная автокорреляция), то DW 4.
По таблице критических точек Дарбина-Уотсона определяются два числа d1 и du осуществляют выводы по правилу:
0 D W < d1 — существует положительная автокорреляция,
d1 DW < du — вывод о наличии автокорреляции не определен,
du DW < 4 - du — автокорреляция отсутствует,
4 - du DW < 4 – d1 — вывод о наличии автокорреляции не определен,
4-d1 DW<4 — существует отрицательная автокорреляция.
Спецификация модели
Одним из базовых предположений построения качественной модели является правильная (хорошая) спецификация уравнения регрессии. Правильная спецификация уравнения регрессии означает, что оно в целом верно отражает соотношение между экономическими показателями, участвующими в модели. Это является необходимой предпосылкой дальнейшего качественного оценивания.
Неправильный выбор функциональной формы или набора объясняющих переменных называется ошибками спецификации.
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!