Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2017-12-10 | 157 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Критерии | Положения | Формула |
Лапласа | Считать равновероятными наступление ситуаций Кj Оптимальному значению соответствует большее из средних оценок | |
Вальда | Критерий осторожности Правило: выбрать лучшее из наихудших условий | |
Сэвиджа | Критерий минимального риска Правило: выбирать наименьшие из наибольших потерь | |
Гурвица | Критерий компромисса | где α - коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма |
Рассмотрим ряд примеров. Допустим, предприятие прогнозирует три возможных сценария конъюнктуры рынка К1, К2, К3 и четыре возможных стратегии развития Р1, Р2, Р3 ,Р4. Матрица выигрышей представляет собой матрицу прибылей (матрицу эффективности). Элемент aij означает прибыль, полученную при реализации i-ой стратегии в возможных j-х условиях рыночной конъюнктуры:
К1 | К2 | К3 | |
Р1 | |||
Р2 | |||
р3 | |||
Р4 |
Случай 1. Вероятности того, что рынок окажется в состоянии К1, К2, К3 не известны. Применяем подход Лапласа.
Поскольку, согласно методу Лапласа, события К1, К2, К3 равновероятны и вероятности p1, p2, p3 одинаковы, рассчитаем их и отразим результаты в таблице:
Вероятности (pij) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
Р1 | ||||
Р2 | ||||
р3 | ||||
Р4 |
Поскольку стратегия _____ позволяет ожидать большей прибыли, чем другие стратегии, она признается самой эффективной.
Случай 2. Вероятности того, что рынок окажется в состоянии К1, К2, К3 не известны. Применяем подход Валъда или критерий минимакса.
Найдем такое состояние рынка, при котором предприятие будет иметь минимальную прибыль. Это столбец _____, минимальное значение равно ____. Теперь ищем такую строку, которая давала бы максимальное значение, - это строка ____ и соответственно стратегия ____, которая признается самой эффективной.
|
К1 | К2 | К3 | |
Р1 | |||
Р2 | |||
р3 | |||
Р4 | |||
min |
Используя стратегию ____, мы как минимум гарантируем компании прибыль, равную ____.
Случай 3. Вероятности того, что рынок окажется в состоянии К1, К2, К3 не известны. Применяем подход Сэвиджа или критерий максимина.
Для расчетов по критерию Сэвиджа необходимо рассчитать матрицу убытков. Воспользуемся матрицей прибыли и найдем значение вектора: b ={________},(где bj = max (aij)). Матрица прибылей
К1 | К2 | К3 | |
Р1 | |||
Р2 | |||
р3 | |||
Р4 | |||
b |
Зная значения вектора b, рассчитаем матрицу убытков Rij = bj – aij,.
Матрица убытков
К1 | К2 | К3 | |
Р1 | |||
Р2 | |||
р3 | |||
Р4 | |||
max |
Как видно из матрицы, нулевые убытки соответствуют тем позициям, которые обеспечивали максимальную прибыль при каждом состоянии рынка.
Для поиска наилучшей стратегии по критерию Сэвиджа необходимо найти столбец, в котором достигается наибольшее значение в матрице убытков. Другими словами, полагаем, что произойдет такой вариант состояния рынка, при котором компания понесет максимальные убытки. Это столбец ____. Затем, в столбце ищем строку, на которой элемент столбца достигает минимального значения. Это строка ___ и стратегия ___, которая по критерию Сэвиджа является самой эффективной. Она гарантирует, что наши убытки, в самом невыгодном варианте не превысят ______.
Случай 4. Вероятности того, что рынок окажется в состоянии К1, К2, К3 не известны. Применяем подход Гурвица.
Метод Гурвица позволяет уйти от крайних решений и позволяет балансировать между безудержным оптимизмом и крайним пессимизмом.
Согласно методу Гурвица, параметр α является уровнем риска, который связан с принимаемым решением. Обратимся к результатам расчетов, приведенных в таблице. В столбцах «а» и «б» приведены максимальные и минимальные значения в матрице прибыли для каждой строки. В столбцах «в» - «н» - эти крайние значения взвешиваются, и в качестве весов выступает параметр α. В последней строке рассчитан максимум по столбцу для каждого уровня α. Видно, что, при α = 0, критерий Гурвица переходит в критерий Вальда, а при α = 1 - в критерий, называемый безудержным пессимизмом.
|
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!