За годы их использования и анализа я обнаружил, что модели и ценовые проекции, основанные на геометрии, имеют гораздо большее значение, когда они заканчиваются в Окне Разворота Цикла.

 

Это обсуждение геометрии начнется с использования анализа соотношений.

 

 

Введение в использование геометрии и анализа соотношений для проектирования потенциальных целей цены

 

Принцип, лежащий в основе нашего геометрического анализа цены, состоит в том, что ценовые колебания одного порядка будут пропорционально связаны друг с другом. Практика использования древних геометрических соотношений Платоновых тел для расчета откатов и расширений последних колебаний, была признана полезной многими трейдерами.

Анализ соотношений заключается в использовании этих геометрических соотношений с прошлыми колебаниями для получения местоположения, и соотношений, кратных прошлым колебаниям, для установления целей для прибыли.

 

Краткий перечень важных соотношений см. в Приложении 1.

 

Многие знакомы с откатами 0,382, 0,50 и 0,618 к предшествующим движениям (ралли или понижениям) для расчета потенциального ценового уровня завершения отката. В списке важных соотношений перечисляется много других коэффициентов, которые необходимо учитывать при проведении анализа.

 

Давайте кратко рассмотрим анализ коэффициентов, которые были недавно найдены на февральском рынке золота.

 

Рис. 4.1

 

Этот график показывает, что в середине июля 2006 года цены февральского золота достигли сопротивления и развернулись на уровне отката 0,618 (точка С) от снижения с 12 мая (точка А) до 13 июня 2006 (точка B). В начале декабря 2006 года цены на золото достигли сопротивления и развернулись на 0,707 отката (точка Е) от снижения с 14 июля (точка С) по 4 октября, 2006 (точка D).

 

Эти модели показывают, что цены на золото регулярно образуют максимумы и минимумы при определенных коэффициентах отката от прошлых колебаний. Эти модели показывают полезность простого анализа соотношений. Отношение 0,707 обратная величина 1,414 - диагонали квадрата. Этот график показывает, что соотношения, отличные от уровней Фибоначчи, являются полезными и должны использоваться.

 

Следующий график показывает пример важности уровня отката 0,618 на протяжении летних месяцев 2006 года.

 

Рис. 4.2

 

Этот график показывает, что с 24 июля по 8 сентября 2006 декабрьское золото образовало низины на откате 0,618 от ралли с 13 июня по 14 июля 2006. На четвертом тестировании уровня 0,618, 8 сентября золото закрылась ниже уровня отката 0,618 и двинулось ниже.

 

Эта модель еще раз показывает полезность простого анализа соотношений.

 

Коэффициент отката 1,00 является двойным дном или двойной вершиной. Многие были удивлены, узнав, что проекции откатов более 1.00 могут быть полезными. Коэффициенты восстановления 1,272, 1,414, 1,618, 2,618 могут быть использованы для расчета целей поддержки или сопротивления цены.

 

Кроме соотношений откатов, проекции прошлых колебаний могут быть полезны при расчете потенциальных целей цены. Следующие два графика соевых бобов показывают, как для прогнозирования цен могут быть использованы соотношения откатов и коэффициенты ценовых проекций. Эти две графика были первоначально представлены на моем С еминаре по Прогнозу на 2007 г., прошедшемв Канзас-Сити в конце первой недели декабря 2006 года.

 

Рис. 4.3

 

Многие трейдеры увязли в дневных моделях и могут забыть о необходимости сохранять в голове целостную картину. В приведенном выше примере, 0,50 и 0,618 восстановления водопада медвежьего рынка с марта по октябрь 2004 года, составили $ 7,60 и $ 8,26, соответственно. Эти данные предполагали, что эти уровни могли бы быть сопротивлениями при движении цены выше. Мой Прогноз 2007 использовал эти две ценовые проекции, как минимальную и типичную цели цены на 2007 год.

 

Обратите внимание, что цены сои достигли моего ожидаемого минимума в конце февраля 2007 года. В конце февраля 2007 года прогнозировался конец кластера Разворотных Окон Цикла, о чем также шла речь в моем Прогнозе 2007. Это классический пример пребывания цены и времени в гармонии, что было очень важным для Ганна.

 

Рис. 4.4

 

Постоянной темой моего использования коэффициентов, заимствованных из геометрических тел, является сравнение текущих колебаний с прошлыми колебаниями. Колебание MN будет равно колебанию LZ на отметке $7,69. Колебание М^/N будет равно 1,272 колебания LZ на $8,27. Свинг MN будет равен 1,272 свинга LZ на $8,38. (1,272 является квадратным корнем из 1.618.) Эти данные позволяют предположить, что при движении цены вверх, эти уровни будут сопротивлением. Мой Прогноз 2007 использовал эти две ценовые проекции, как минимальную и типичную цели цены на 2007 год.

 

Обратите внимание, что две техники анализа соотношений, показанные на последних двух графиках, дают проекции на одних и тех же уровнях. Откат медвежьего рынка до 0,50, составляет $ 7,60, и находится в пределах диапазона от $ 7,58 до $ 7,69. 0,618 отката медвежьего рынка составляет $8,26 и попадает в диапазон от $ 8,27 до $ 8,38.

Анализ соотношений полезен на всех рынках и периодах.

 

Давайте рассмотрим еще один пример того, какую пользу могут оказать Коэффициенты Ценовых Проекций трейдерам и производителям при работе на рынках. На этот раз я буду использовать соотношения на майских бобах. Данные следующего графика первоначально появилась в моем бюллетене по соевым бобам 21 февраля 2007. Эти Коэффициенты Проекций определили пик на майских бобах в конце февраля.

 

Рис. 4.5

 

Эти данные показывают, что ралли с 13 мая по 24 июня 2005 составило $1,39. Это в пределах нескольких центов первого квадрата двенадцати (144). Ралли с 12 сентября по 26 ноября 2007 составило $1,41 ½. Опять же в пределах нескольких центов до первого квадрата двенадцати. Так как цены начали расти с 10 января 2007, они начали приближаться к уровню, где они были бы равны двум предыдущим ралли. Эти данные нашли точное подтверждение в данных наличной цены, и послужили основанием для того, чтобы предупредить подписчиков, что важный пик, вероятно, состоится в конце февраля 2007 года.

 

 

Две простые графические модели, которые работают...

Соотношение «один к одному» (CD = AB)

Возможно, одной из самых надежных и, следовательно, полезной моделью на рынках является простое отношение «один к одному». Эта соотношение было использовано для проектирования ценовых ориентиров на примере, как наличной сои, так и майских контрактов.

 

В следующем примере из фондового рынка, мы находим, что колебание с 13 октября 2005 до 9 мая 2006 равно ралли с 13 августа 2004 к 3 января 2005. (CD = AB). С помощью этого простого метода пропорциональных проекций в начале мая 2006 года мы могли бы получить сигнал признака медвежьего разворота.

 

Возвращаясь к уроку 2. Урок 2 показывает мой собственный 20-26 месячный интервал 45-летнего цикла с Окном Разворота Цикла, прогнозируемым на начало мая 2006 года. При завершении модели «один к одному» внутри Разворотного Окна Цикла, высока вероятность того, что S&P 500 образует пик.

Рис. 4.6

 

Хотя отношения 1x1 являются очень надежными, проекции других коэффициентов также должны рассматриваться. Приведенный выше график показывает, что ралли от 18 июля 2006 (Е) составило 1,414 раза ралли из точки А и С на 1448,53 +/ -. График также показывает, что ралли от 18 июля 2006 (E) в 1,50 раза больше ралли от точки А и С на 1462,08 + / -. Это кластерная зона соотношений была важной целевой зоной.

 

 

Соотношение «один к одному» (CD = AB) есть на всех рынках и на всех временных диапазонах

 

 

Рис. 4.7

 

Эти данные уже упоминались ранее. Причина их повторного рассмотрения в том, что отношение 1x1 было использовано в ходе моего анализа в конце 2006 года.

 

В этом примере на майских соевых бобах мы находим, что колебание с 12 сентября 2006 до 27 ноября 2006 (CD) равно ралли от 13 мая 2005 до 24 июня 2005 (AB) (CD = AB). Используя эту простую технику проекций, когда цена приблизилась к $7,12 ½ в конце ноября 2006 года, нужно было быть бдительным к сигналам медвежьего разворота.

 

 

Рис. 4.8

 

Отношения 1x1 полезны на любом временном периоде. На графике выше отношение 1х1 на июльской кукурузе намного меньшего временного периода, чем пример на соевых бобах.

 

В этом примере краткосрочное ралли с 8 мая по 17 мая 2006 (CD) равно краткосрочному ралли с 20 марта по 7 апреля 2006 (АВ). Этот пример июльской кукурузы показывает, что отношение «один к одному» можно найти на гораздо меньших временных периодах, чем показано ранее. Некоторые профессиональные трейдеры считают отношение «один к одному» очень полезным инструментом для дневной торговли.

 

Модель "Три движения к вершине" или "Три движения к основанию"

Концепция модели «трех движений» состоит в том, что для разворота рынка нужны три краткосрочных цикла, создающие очередь. На дневном графике, как только три движения завершены, обычно начинается тренд в новом направлении, по крайней мере, на несколько недель.

 

Рис. 4.9

 

Этот график показывает две модели «трех движений» на майской сое. Как отмечалось выше, обычно модели «трех движений» приводят к новым трендам, которые длятся, по крайней мере, несколько недель.

 

 

Рис. 4.10

 

Это пример на S&P 500, показывает, что модели «трех движений» могут быть значительными. Модель «трех движений» привела к снижению с 5 марта по 13 августа 2004 - пятимесячному нисходящему тренду.

 

 

Резюме

 

Принцип, лежащий в основе анализа геометрических цен, заключается в том, что ценовые колебания аналогичной степени будут связаны друг с другом пропорцией. Этот урок показывает, что практика использования древних геометрических соотношений Платоновых тел для расчета откатов и расширений от последних колебаний является полезной.

 

Урок показывает несколько примеров полезности отношения «один к одному» на различных рынках и различных периодах. Эта тенденция, особенно при использовании в сочетании с Окнами Циклов, в свою очередь, является очень надежной.

 

Этот урок также показывает, "Модель трех движений". Когда модель трех движений завершается в Окне Разворота Цикла, и цена находится в соотношении «один к одному» с прошлым движением, достаточно высока вероятность того, что происходит существенное изменение тренда.

 

 

Урок 5 – Сезонность,

секрет зарабатывания денег... год за годом

 

Сезонность может быть определена как естественный ритм рынка, с тенденцией движения цены в том же направлении, в одно и то же время ежегодно. В.Д.Ганн был одним из первых аналитиков рынка, который написал о сезонности на рынке.

 

Хотя некоторые сельскохозяйственные рынки, на которых Ганн любил торговать, такие, как хлопок и соя, это рынки высокой сезонности, Ганн также нашел сезонные модели на других рынках. Они будут обсуждаться в этом уроке.