Алгоритм косвенного метода наим квадратов

По структурн спец > выполн МНК > по мнк оценкам

Алгоритм проверки знач коэффицента парной регр

Проверка неравен > оценка парной регр > оценка СКо Sb > оценка СКО возм > выбор крит знач

В зависимости от кол-ва регресс модели подразд

Парные и множественные

В зависимости от типа взаимосв между эндогенной переменной и регрессором

Линейные и нелинейные

В модели вида y=a+b1x1+b2x2 объясн переменн равн

Вопрос на рисунке (для регресс модели известн след велич дисп)

3 вар ответа

Вопрос на рисунке (определить матрицы парн коэфф корел)

значимы

Вопрос см (в уравн лин множестве регрессии)

На 1 тыс руб… увелич на 10.8

Вопрос см (общ сумма кв отклонения)

Корень 0.8

Выберите аналог понятия независ переменная

Результат, фактор

Выбор списка переменных модели и типа взаимосв м н выполн на этапе

спецификации

Для регрессионной модели вида y=a+b1x1+b2x2 необход мин объем наблюдений содерж

Если парный коэффициент корелл между призн У и Х рав (-1), то озн

Наличие обратн коррел связи

Если парный коэффициент коррел межд призн Y и X приним знач 0.675

0.456

Если экономические утвержд отраж динамическую взаимосвязь

Временными рядами

Если экономические утвержд отражают статическую взаимосв включ в модель

Пространственными данными

Зависимость дисперсии возмущ от номера набл

гетероскедастичностью

Из перечисленного услов выполнен предпосылок метода наим квадратов не явл

гетероскедатичность

Известно что доля объясн дисп в общ дисп равн 0.2, тогда коэфф

0.2

Известно что доля остаточн дисп в общ состав 0.19, тогда корелл

0.9

Известно, что доля остат дисперсии завис переменной в ее общ дисп равн 0.2, тогда знач коэф детерм

0,8

К классу предопределенных переменных не отн

Текущие эндогенные

Какова цель эконометрики

Разработать способы моделирования

Какое определение соответств эконометрика

Это наука, предм кот явл количественное выраж взаимосвяз эконом явл и проц

Какой коэфф. Определяет ср. изм результ. призн. При изм 1%

Коэффицент эластиичности

Какой критерий исп для оценки значим коэф корелл

t-критерий Стьюдента

Количество структурных и привед коэф одинаково в модели

идентифицируемой

Коррелированность возмущ с разл номерами

автокореляцией

Кривая Гомперрца отн к кривым

логистическим

Кривая Перла-рида отн к кривым

S-обр формы

Набор сведений о разных объектах, взятых за один период

Пространственными данными

Найдите правильную послед шагов двухшаг МНК

Получение по соотв > процесс оценки сверхидентиф > процесс оценки > преобр

Найдите правильную последовательность этапов экономет модел

Постановочный, априорный, информаци

Независимые переменные в регр моделях наз

регрессорами

Нелинейное уравнение y=a+b1x+b2x^2+ явл моделью

Полиномиальной… множественной

Нелинейным по объясн переменным, но лин параметрам уравн регресс

Y=A+(b/x)+E

Плавно меняющаяся составл врем ряда опис чистое влиян долго врем факто

трендом

По мере удаления индивид знач энодегенн перемен от ср по выборке длина довер инт

увеличивается

По отношению к выбр специфик модели все эк пермен объекта подразд

Эндогенные и экзогенные

Под верификацией модели поним

Проверка адекватности модели

Под параметризацией понимается

Оценка параметров модели

При выполнении условий гаусса-маркова МНК оценки

Несмещенными, Эффективными, состоятельными

При идентификации модели множ регресии (y=a+b1*x1+b2*x2) кол-во оцениваемых пар-в

При методе наименш квадратов парам уравн (y=a+b*x+E)

Минимизации суммы квадратов

При нарушении гомоскедастичности остатк и налич автокор рекоменд применять

обобщенный

При нарушении гомоскедастичности остатков и налич автокор

обобщеный

Принцип спецификации модели леж в осн класс: эконом модели, эконом модели

Включение случ возмущений

Причины гетероскедастичности

Ошибки спецификации, ошибки измерений

С увеличение объема выборки длина дов. Инт переменной

уменьшается

С увеличением числа регрессоров коэф детерм

увеличивается

Система одновременных уравнений отлич от други видов эконом систем

Одни и те же эндогенн переменн

Системами эконметр уравн явл

Системы рекурс уравн, системы независ уравн, системы одновремен уравн

См рисунок (пусть О оценка пар-ра регр модели)

смещенности

Составляющая уровней врем ряда, опис длит периоды отн подъема и спада..

циклической