Главные задачи управления капиталом.

Торговый алгоритм FORTS.

Мой торговый Алгоритм – это бизнес план. Главная задача написания алгоритма – разложить Мой трейдинг на молекулярном уровне. Все КЛЮЧЕВЫЕ составные части моего бизнеса должны быть четко определены, прописаны и проработаны до мелочей. У МЕНЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ! Я ДОЛЖЕН НА 100% БЫТЬ УВЕРЕНЫМ В СВОЕМ АЛГОРИТМЕ, В ТОМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, И КАК ДЕЛАЮ.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ.

ПЕРВАЯ задача - не терять деньги

ВТОРАЯ задача – превзойти банковский депозит

ТРЕТЬЯ – если рынок позволит, заработать больше.

 

ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК, ЕСЛИ САМ СЕБЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИШЬ - НЕ ПОДХОДИТЬ К ТОРГАМ.

2. Алгоритм и его соблюдение.
Самое главное четко следовать правилам торговой системы и не гнаться за доходностью, чтобы исключить соблазн влезть в несистемную сделку.

3. Всегда быть готовым сделать шаг назад.
Если что-то не получается, если что-то не так, если ты зашёл в тупик – смело шаг назад. Дорогу осилит идущий, но идущий в правильном направлении.

4. Трейдинг – он должен быть в удовольствие.
Ты обязан любить то, что делаешь, иначе начнёшь ненавидеть.

5. Зарабатывая деньги – обязательно выводить.
Хотя бы часть. Радуй себя, покажи себе, что это
приятно – зарабатывать.

Я торгую только цифры.

ТЦ – это цифра

Уровень – цифра

Тренд – тоже цифра

График цены – цифры

График может вводить в заблуждение, цифры не обманут.

Любить все сделки, как прибыльные, так и убыточные.

Убыточные сделки это нормальное явление в торговле, их не может не быть, это часть работы, они укажут на ошибки. У профессионального трейдера может быть до 70% убыточных сделок.

8. Использовать три главных фактора для торговли:

ГРАФИК ЦЕНЫ

СТОП

ТЕЙК

ВОШЕЛ ПО СВОЕЙ ФОРМАЦИИ, ПОСТАВИЛ СТОП И ТЕЙК, ВСЕ! ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ОТ МЕНЯ НЕ ЗАВИСИТ!

Не нужно торговать все подряд.

Делать одно и тоже. Не лезть во все формации подряд. Торговать что-то одно, не прыгать по графику и не менять торговую стратегию во время торговли, делать то, что прописано в алгоритме. Смена стиля и формации, при необходимости, возможна только на основании результатов статистики.

10. Трейдинг надо сводить к простоте!

НА РЫНКЕ РАБОТАЮТ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ!

Скучный трейдинг – это комфортный и правильный трейдинг.

Если есть дисциплина в торговле, то это — скучное занятие. Большая часть трейдинга – это ожидание сделки согласно домашнему заданию.

Главных ошибок торгующих трейдеров

Отсутствие рабочей торговой системы

Отсутствие алгоритма, либо его несоблюдение

Не ставят стопы

Отсутствуют РМ и ММ

Закрытие сделки до достижения профита

Не ведете статистику и журнал сделок

Изменение стратегии во время торговли

Большие риски

ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРОБЛЕМ

Желание сделать все и сразу

Торговые условия

Это техническая оболочка моего трейдинга – организация рабочего места, подготовка к рабочему процессу торговли, выбор рынка, брокера, торговой платформы и инструментов для торговли.

Торговые условия:

1. Рабочее место – требования:

Стабильное электроснабжение

Надежное и быстрое интернет соединение

Выделенный сервер с быстрым и стабильным интернетом у надежной компании Handyhost для дублирования торгового терминала мт5, в котором должны быть установлен робот стоп/профит, для сопровождения сделки на случай обрыва связи или отключения электроэнергии на моем рабочем месте.

Достаточная по мощности рабочая станция с 2-мя мониторами

Большой удобный стол

Правильное кресло

Удобная проводная мышь, клавиатура

Правильное освещение - Офисы общего назначения с использованием компьютеров 200-300 люксов (Освещенность (лк) по Российским нормам
(СНиП 23-05-95))

Комфортная температура в помещении (21 – 23 град Цельсия)

Отсутствие раздражителей и посторонних шумов

Рынок торговли – Срочный рынок Московской биржи FORTS

Брокер – АО «Открытие Брокер»

+7 (495) 232 9966 телефоны для связи
8 (800) 500 9966

Торговая платформа – МТ5

Сайт Московской биржи. Спецификации контрактов. Время истечения фьючерсов (экспирация).

http://moex.com

Время экспирации (окончание обращения контракта) раз в квартал 3, 6, 9, 12. Нефть каждый месяц.

За 1,2 дня до экспирации не торговать старый контракт, переходить на новый.

В день экспирации не торговать.

Основные параметры контракта: Шаг цены, Стоимость шага цены, Гарантийное обеспечение (ГО, руб.)

Время работы

Пн - Пт

09:00 - 10:00 подготовка к торгам (домашка)

10:00 – 11:00 первый час после открытия рынка только наблюдение

11:00 – 17:00 основное рабочее время для ОЖИДАНИЯ твх

18:35 принудительное закрытие всех открытых позиций перед вечерним клирингом, если таковые имеются.

После торгов заполнение журнала сделок со скриншотами и описанием.

Сделки через вечерний клиринг и через ночь не переносить! Может быть очень резкое открытие рынка! Ни биржа, ни брокер за это ответственности не несут!!!

Сайты статистики

Экономический календарь ru.Investing.com, finam.ru

Данные по запасам сырой нефти – каждую среду 17:30 (18:30 зимой).

Автоматические помощники

Всегда использовать роботов-помощников для защиты от непреднамеренных убытков. XELIUS Risk Manager, XELIUS Stop & Profit

 

Торговая система

Что я с неё буду иметь?

Вся торговля строится от риска и от стопа. Объем позы рассчитывается по каждому инструменту в отдельности до начала торгов по данным ГО, стоимости шага цены, размера стопа. Расчеты ведутся в таблице рисков.

Параметры риск менеджмента

Риск на сделку, % от депозита	0,25
Риск на день, % от депозита
Риск на неделю, % от депозита
МАХ кол-во убыточных сделок в день
МАХ количество сделок в день

Объем в сделке принимается таким образом, чтобы риск на сделку в деньгах был одинаковым по всем инструментам (+/- 10%).

Разрешается открыть 3 сделки сразу.

Максимальное количество убыточных сделок подряд в день – 3

После торговля прекращается, делается анализ сделок

Максимальное количество убыточных дней подряд – 3

Торговля останавливается до конца недели, полный анализ торговли

 

СТОП

Стоп ставится от ТВХ сразу после открытия позиции.

Стопы бывают двух видов:

1) Технический – ставится за уровень или ближайшую вершину (петлю), хвост за уровнем, пробойный бар.

2) Расчетный – для внутридневной торговли.

Мой Стоп внутри дня расчетный, зависит от волатильности инструмента и принимается в пределах 10-15% от ATR и напрямую связан с риском на сделку.

Торговый алгоритм FORTS.

Мой торговый Алгоритм – это бизнес план. Главная задача написания алгоритма – разложить Мой трейдинг на молекулярном уровне. Все КЛЮЧЕВЫЕ составные части моего бизнеса должны быть четко определены, прописаны и проработаны до мелочей. У МЕНЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ! Я ДОЛЖЕН НА 100% БЫТЬ УВЕРЕНЫМ В СВОЕМ АЛГОРИТМЕ, В ТОМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, И КАК ДЕЛАЮ.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ.

ПЕРВАЯ задача - не терять деньги

ВТОРАЯ задача – превзойти банковский депозит

ТРЕТЬЯ – если рынок позволит, заработать больше.

 

ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА: