Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2024-02-15 | 28 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Нехай параметри моделі , розраховані за даними вибірки, є випадковими величинами. Їх математичні сподівання у випадку виконання передумов про відхилення ei дорівнюють відповідно . Виберемо для перевірки деякий параметр . Далі виконаємо такі дії.
Крок 1. Сформулюємо дві гіпотези: H0: і H1: .
Крок 2. Розрахуємо t-статистику: .
Вибіркову дисперсію параметра обчислимо за формулою
де – діагональний елемент матриці , що відповідає змінній ; – оцінка дисперсії залишків.
Крок 3. Порівняємо розрахункове значення з табличним значенням
t-статистики Стьюдента .
Нагадаємо, що рівень статистичної значущості є ймовірністю похибки, пов'язаної з поширенням спостережуваного результату на всю генеральну сукупність. Кількість степенів вільності n–k–1 – це кількість незалежних параметрів, необхідних для визначення характеристики.
Крок 4. Якщо розрахункове значення статистики більше табличного
( ), то відхилимо нульову гіпотезу і з вибраною ймовірністю стверджуватимемо, що коефіцієнт регресії статистично значущий (тобто в генеральній сукупності він відмінний від нуля з вибраною ймовірністю). Отже, факторна змінна істотно впливає на результативний показник.
Якщо параметр статистично незначущий (статистично близький до нуля), це означає, що чинник не робить серйозного впливу на величину залежної змінної. У цьому випадку доцільно розглянути питання про виключення змінної з рівняння. Винятком є випадок, коли за незначущого коефіцієнта залежність між Xj і Y існує, але нелінійна. При цьому треба змінити специфікацію моделі (надати їй іншої аналітичної форми).
Для статистично значущих параметрів можна побудувати довірчий інтервал, що показує з імовірністю можливий інтервал зміни істинних параметрів моделі :
|
Оцінка точності моделі
Аналогічно до випадку парної регресії для оцінки точності можна розглядати величину відносної похибки апроксимації в i -му спостереженні:
, .
Для судження про точність моделі визначають середню відносну похибку апроксимації:
.
Похибка, менша 7–10%, свідчить про якісний підбір моделі до початкових даних (висока точність). У разі похибки, більшої 15%, слід вибрати інший тип рівняння моделі.
|
|
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!