Какойрисксчитаетсянормальным?

Для методов торговли, которые имеют больше 50% прибыльных сделок, максимальным рискомможносчитать5%от депозита.

Для методов торговли, которые генерируют меньше 50% прибыльных сделок, 2% считаютмаксимумом.

 

На практике НЕОБХОДИМО проверить вашу стратегию за длительный промежуток времени,включающий разные состояния рынка (кризис, спокойное время), и рассчитывать риск, исходя измаксимальной просадкипри тестировании.

 

 

Рискнувсем,этожеверняк!

Одна из самых распространённых ошибок начинающих – завышенные риски. Даже если вамкажется, что ваш прогноз сбудется на 100%, не рискуйте всеми средствами. Всегда естьвероятность, что вы не учли каких-то мелочей, вероятность обрыва связи или действий крупныхигроков,которые,несмотря на вашпрогноз, могутдвинутьрынокв другуюсторону.

 

Как говорят опытные трейдеры: «Не рискуя совсем, невозможно выиграть, рискуя всем,выигрываешьдопервойошибки».

 

 

УправлениекапиталомпопринципуМартингейла.

Принцип Мартингейла – это метод манименеджмента, при котором после каждой убыточнойсделкиувеличиваетсяобъёмследующей, рассчитываяотыгратьпотери.Оченьпопулярену

начинающихтрейдеров,неимеющиххорошейстратегии.Вдолгосрочнойперспективеубыточен.

 

Пример.

Например,нашдепозит1000$,вкаждойубыточной сделкеобъёмом0.01лотатеряем10$,

столько же зарабатываем в прибыльной. Чтобы отыграть потерянные 10$, открываем следующуюсделку объёмом 0.02 лота, рассчитывая получить 20$ прибыли. Если сделка проходит успешно, тосерия прерывается и начинается сначала. Если сделка проходит неудачно, то наш общий убыток всериибудетсоставлять30$(10$+20$),чтобыегоотыгратьоткроемследующуюсделкуобъёмом

0.04 лота. При положительном исходе, мы зарабатываем 40$ и покрываем предыдущие потери,принеблагоприятномубытоквсерии увеличиваетсядо 70$(10$+20$+40$).Смыслвтом,что

убыток будет расти в геометрической прогрессии, рано или поздно приведёт к потере всего счёта.Полнаясериядлянашихусловий:

1.-10$;

2.-30$(-10$-20$);

3.-70$(-40$-20$-10$);

4.-150$(-80$-40$-20$-10$);

5.-310$(-160$-80$-40$-20$-10$);

6.-630$(-320$-160$-80$-40$-20$-10$).

 

Седьмую сделку мы уже не сможем совершить. На практике встречаются периоды в 20 и 30убыточных сделок подряд, избежать их никак не удастся. Для долгосрочной торговли такойподходнеизменнооказываетсяубыточным.

ПодробнеепропринципМартингейла.

 

Управлениекапиталомпопринципупирамидинга.

Пирамидинг (антимартингейл) – это способ манименеджмента, при котором увеличиваетсяобъём сделки, следующей за прибыльной. Противоположен принципу Мартингейла, так каквместо увеличения объёма сделок в убыточных сериях, предполагает увеличение объёма вприбыльных.

 

Пример.

Наш депозит 1000$, в каждой сделке лотом 0.01 зарабатываем 10$, столько же теряем вубыточной.Нашацель –пойматьсериюизприбыльныхсделокиувеличитьприбыль в

геометрической прогрессии. Если в первой сделке мы заработали 10$, то следующую откроемобъёмом 0.02 лота, при неблагоприятном исходе серия прерывается, при благоприятном мызарабатываем 30$ (10$+20$). Увеличим объём до 0.04, что позволит добавить 40$ прибыли вположительномслучае.Полнаясерияиз7сделокпозволитувеличитьнашдепозитна127%:

 

1.+10$;

2.+30$(10$+20$);

3.+70$(10$+20$+40$);

4.+150$(10$+20$+40$+80$);

5.+310$(10$+20$+40$+80$+160$);

6.+630$(10$+20$+40$+80$+160$+320$);

7.+1270$(10$+20$+40$+80$+160$+320$+640$).

 

Подробнеепропирамидингздесьиздесь.

 

 

Чтотакоефиксированно-фракционныйметод?

Фиксированно-фракционный метод – это способ управления капиталом, при котором объёмсделокрассчитываетсяисходяизфиксированногопроцента всехсредств,которымможно

рискнуть.

 

Примеры.

Предположим, вы решили рисковать не более чем 1% от депозита в каждой сделке. Если вашдепозит 1000$, то 1% равен 10$. Если ваш депозит после прибыльной сделки увеличился до1030$,то1%следует считать от новойсуммы,онбудетравен10.30$.

Ещёпример.Рассмотримследующийслучай:депозит1000$,вкаждойсделке теряетсяи

зарабатывается 1%. Сначала идёт серия из 100 прибыльных сделок подряд, затем из 30 убыточныхподряд.Графикбаланса будетследующий:

 

Легко заметить, что в прибыльной серии эквити со временем растёт быстрее, загибаясь вверх. Этопозволяетполучитьбольшуюприбыль,посравнениюсторговлейфиксированнымлотом,при

этомоставляярискнаодинаковомуровне(1%).

 

Во время просадки эквити наоборот стремится к горизонтали.Посмотрим,какизменялся объёмсделок вэтомпримере:

 

С ростом баланса, растёт и объём сделок, увеличивая тем самым будущую прибыль. Во времяпросадкиобъёмсделокпадает,уменьшаяеё.

Какитог,за100 сделок,рискуя1%, получили ростэквити на159%, аза30убыточныхсделок

просадка составила всего 25.47%. По сравнению с торговлей фиксированным лотом, это болееэффективный способ, который увеличивает прибыль во время удачных периодов торговли иуменьшаетпросадкивовремя неудачных.

Ещёпример.

 

Нарисунке нижеграфикбалансаодной изстратегий.Лотстандартныйво всех сделкахиравен0.1.

 

95% прибылиза2года.

 

Теперьпосмотрим,чтопроизойдёт,рассчитываярискнасделкупропорционально депозиту:

 

Поэтой жестратегииприбыльсоставила145%.

 

 

Чтотакоеметодоптимальной f?

Метод оптимальной f – это частный случай фиксированно-фракционного метода управлениякапиталом,предполагающийвыборпроцентариска,которыйдаётмаксимальнуюприбыль.

Если в торговле рисковать 0.1%, то такой подход будет не самым эффективным для большинствастратегий.Оченьмаленький рискснизитиприбыль.Есливторговле рисковать50%отсчёта,тово

время неблагоприятных периодов за пару сделок можно потерять весь счёт. Это 2 крайних случая,с одной стороны слишком маленький риск, с другой стороны слишком большой. Оптимальная f –это золотаясередина,риск,прикотором прибыльбудетмаксимальной,апросадки небудут

угрожатьвсемудепозиту.

 

Оптимальная f рассчитывается для каждой стратегии индивидуально на исторических данных.Например, для одной стратегии максимальную прибыль можно получить при 3% риске на сделку,адля другойпри5%.