Глава 1. Общая характеристика риска

Введение

Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, которая обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может быть использована для расширения его деятельности. Но ориентация на прибыльность операций всегда связана с различными видами рисков, которые при отсутствии системы их ограничения могут привести к убыткам.

Поэтому любой банк при определении стратегии своей деятельности формирует такую систему мероприятий, которая с одной стороны, направлена на получение прибыли, а, с другой стороны, максимально учитывает возможности предотвращения потерь при осуществлении банковской деятельности.

Банковская система характеризуется слабой защищённостью от многочисленных рисков и в силу этого низким функциональным потенциалом. Таким образом, банковская деятельность в условиях рыночной экономики подвержена значительному числу рисков, которые могут не только ухудшить показатели деятельности банка, но и привести его к банкротству. Управление рисками является основным в банковском деле.

Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Таким образом, банки должны обращать особое внимание на взвешенность экономических явлений при выдаче кредита и страхование возможных потерь. Необходимо знать виды банковских рисков, методы расчетов их, чтобы не допускать потерь, а также причины образования рисков и методы управления ими.

Цель данной работы: проанализировать теорию банковских рисков, определить виды, методы, способы оценки. Изучить теоретические аспекты в области управления рисками и их применение в банковской системе, выявить проблемы управления рисками. Поставленная цель определяет задачи исследования:

.   Рассмотреть теоретические подходы к управлению банковскими рисками;

.   Выявить основную проблему в управлении банковскими рисками;

.   Показать пути решения выявленных проблем.

 

Глава 1. Общая характеристика риска

 

Глава 2. Анализ управления рисками

 

Сумма ущерба

 

В том случае, если вероятность риска низка, а потери велики, банку следует перевести риск, например, застраховать от пожара, сбоев в компьютерных программах, сетевых отключений. Если вероятность низка и сумма ущерба незначительна, следует принять риск. При высоком уровне вероятности наступления события и сумме ущерба необходимо принимать меры по предотвращению риска. Наконец, нижний правый прямоугольник означает, что вероятность наступления события велика, а сумма ущерба незначительна. В этом случае также необходимо принять меры по снижению риска. Осознание конкретной ситуации требует разработки соответствующих мероприятий по регулированию рисков. Известны два прямо противоположных способа регулирования рисков: избежание и управление. Если банк принимает операционные риски, то он должен разработать методы управления ими. В частности, к методам управления рисками относят: создание достаточных резервов, страхование, минимизацию, наращивание капитала, в том числе, например, за счет получения дополнительных доходов и прибыли. Поскольку сценарий, направленный на исключение операционных рисков, является заведомо неприемлемым, постольку внимание менеджмента должно концентрироваться на способах управления рисками. Традиционно для смягчения негативного влияния рисков на надежность кредитной организации создаются резервы, которые защищают основной капитал. Контроль и снижение операционных рисков может проводиться по следующим направлениям:

 

Метод	Преимущество использования
Система и процедуры внутреннего контроля	Независимый взгляд
Система лимитов по операционному риску	Ограничение возможных убытков
Системы отчетности для выявления потенциальных проблем	Создание стимулов к управлению операционным риском
Страхование и перестрахование	Перенос риска на страховщика
Создание резервов (аналогичных традиционным резервам по ссудам)	Возможность компенсации потенциальных убытков
Порядок осуществления операций на финансовых рынках	Предотвращение и контроль осуществляемых операций
Использование информационных систем при осуществлении финансовых операций	Централизация, целостность и своевременность получения информации,ограниченность доступа

 

Заключение

 

В данной курсовой работе была рассмотрена тема: Управление рисками в банковской деятельности. Управление рисками является основным в банковском деле. Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Риск- это историческая и экономическая категория и представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Данная курсовая работа состоит из трех разделов. В первой части курсовой работы дана общая характеристика риска как объективной экономической категории банковской деятельности. Раскрыты ее сущность и содержание; выделены понятие, классификация и методы расчетов риска. Вторая часть посвящена анализу управления рисками. Рассмотрение системы управления рисками, управление процентным, кредитным и операционным рисками, а также управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности. В третьей части курсовой работы рассмотрены основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках. Банковское дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство предпринимает шаги в направлении создания в экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной дисциплины. Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной работы. Огромные неплатежи в стране, в настоящее время, связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт. Принципы прямого государственного управления банковской системой также должны измениться. В большинстве стран государство должно создать правовую, регулятивную и политическую среду для надежного банковского дела. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими банками в России. Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов на которые необходимо обратить внимание:

·   Достаточность капитала - поддержание достаточного уровня капитала для решения стратегических задач и выполнения требований регулятивных органов;

·   Качество активов, минимизация убытков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной деятельности;

·   Ликвидность - доступность недорогих средств для удовлетворения текущих потребностей бизнеса;

Чувствительность к изменениям процентной ставки и валютных курсов - управление балансовой и забалансовой деятельностью и для удержания риска в границах общей политики и т.д. В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России. Были выявлены проблемы управления рисками, методы совершенствования банковских методик, был представлен зарубежный опыт управления.

 

Список литературы

 

1. Лаврушина О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски/ учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2007г. - 232 стр.

2. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело. СПб.: Питер,2003г. - 256 стр.

.   Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Экономистъ, 2006г. - 766 стр.

4. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002г. - 120 стр.

.   Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр,2005г. - 600 стр.

.   Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2005г. - 452 стр.

.   Глушкова Н.Б. Банковское дело. М.: Академический проект; Альма Матер, 2005г. - 432 стр.

.   Костерина Т.М. Кредитная политика и кредитные риски. М.: МФПА,2005г. - 104 стр.

9. Кроливецкая И.П., Белоглазова Г.Н. Банковское дело, СПб.: Питер, 2003г. - 384 стр.

Введение

Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, которая обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может быть использована для расширения его деятельности. Но ориентация на прибыльность операций всегда связана с различными видами рисков, которые при отсутствии системы их ограничения могут привести к убыткам.

Поэтому любой банк при определении стратегии своей деятельности формирует такую систему мероприятий, которая с одной стороны, направлена на получение прибыли, а, с другой стороны, максимально учитывает возможности предотвращения потерь при осуществлении банковской деятельности.

Банковская система характеризуется слабой защищённостью от многочисленных рисков и в силу этого низким функциональным потенциалом. Таким образом, банковская деятельность в условиях рыночной экономики подвержена значительному числу рисков, которые могут не только ухудшить показатели деятельности банка, но и привести его к банкротству. Управление рисками является основным в банковском деле.

Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Таким образом, банки должны обращать особое внимание на взвешенность экономических явлений при выдаче кредита и страхование возможных потерь. Необходимо знать виды банковских рисков, методы расчетов их, чтобы не допускать потерь, а также причины образования рисков и методы управления ими.

Цель данной работы: проанализировать теорию банковских рисков, определить виды, методы, способы оценки. Изучить теоретические аспекты в области управления рисками и их применение в банковской системе, выявить проблемы управления рисками. Поставленная цель определяет задачи исследования:

.   Рассмотреть теоретические подходы к управлению банковскими рисками;

.   Выявить основную проблему в управлении банковскими рисками;

.   Показать пути решения выявленных проблем.

 

Глава 1. Общая характеристика риска