Среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Слагаемых

В

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

b0

Y

X

b1

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

лаговые

зависимые

эндогенные

Экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

Отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

присутствует

Величина коэффициента детерминации … (неск)

□ характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

□ рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

□ характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

□ оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

Среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

□ экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

□ последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

□ экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

□ экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Д

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

Визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

a

x

b

y

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

□ количество зависимых переменных

□ объем выборки и количество объясняющих переменных

□ коэффициент детерминации

□ уровень значимости

К

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

Корреляционно – регрессионные модели

Модели временных рядов

автокорреляционные функции

Компонентами временного ряда являются: (неск)

Циклическая (сезонная) компонента

коэффициент автокорреляции

лаг

Тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

Переменными

случайными факторами

параметрами

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

Подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

мультиколлинеарных факторов

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

нелинейной … несколькими

линейной … несколькими

нелинейной … двумя

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

уровню незначимости

трем и более степеням свободы

Факторов

Несмещенность оценки характеризует …

Автокорреляции остатков

П

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционно–функциональная

функциональная

детерминированная

Корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

достоверность

несостоятельность

Несмещенность

Эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

Пол

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

Спецификации модели

определения случайных воздействий

С

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

□ системные

□ эндогенные

□ случайные

□ экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

Построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

□ внешне нелинейные

□ внешне линейные

□ внутренне нелинейные

□ внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

фиксированный

Взаимосвязанных

независимых

рекурсивных

Т

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

Видом уравнения регрессии

случайных ошибок

Э

Эконометрика – это …

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

Слагаемых

В

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

b0

Y

X

b1

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

лаговые

зависимые

эндогенные

Экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

Отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

присутствует

Величина коэффициента детерминации … (неск)

□ характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

□ рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

□ характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

□ оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

□ экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

□ последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

□ экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

□ экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора