Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
2018-01-04 | 445 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Тесты и тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предлагаемых.
1. Рынки еврокредитов характеризует:
a. стабильность процентных ставок;
b. активное использование валют развивающихся стран;
c. значительный объем обращающихся средств;
d. государственное регулирование процентных ставок.
2. Основными заемщиками на международном кредитном рынке являются:
a. национальные правительства;
b. компании и корпорации;
c. банки;
d. частные лица.
3. Основными кредиторами на мировом кредитном рынке являются:
a. национальные правительства;
b. компании и корпорации;
c. банки;
d. частные лица.
4. Кредитные риски по двусторонним кредитам:
a. больше, чем по многосторонним;
b. меньше, чем по многосторонним;
c. такие же, как по многосторонним;
d. непредсказуемым образом отличаются от рисков по многосторонним кредитам.
5. Основными заемщиками МВФ по состоянию на началоXXI в. являются:
a. промышленно развитые страны;
b. развивающиеся страны и страны с переходной экономикой — экспортеры нефти;
c. развивающиеся страны и страны с переходной экономикой — импортеры нефти;
d. страны с плановой экономикой.
6. При прочих равных обстоятельствах глобализация мирового кредитного рынка способствует:
a. повышению стоимости обслуживания кредитов;
b. снижению стоимости обслуживания кредитов;
c. сохранению неизменной стоимости обслуживания кредитов;
d. резким колебаниям стоимости обслуживания кредитов.
7. Наиболее гибко управлять привлеченными средствами, использовать их по любому назначению позволяет:
a. коммерческий кредит;
b. банковский экспортный кредит;
c. банковский финансовый кредит;
|
d. двусторонний государственный кредит.
8. Синдицированное кредитование связано преимущественно:
a. с краткосрочными кредитами;
b. среднесрочными кредитами;
c. долгосрочными кредитами;
d. кредитованием на льготных условиях.
9. При увеличении рентабельности проекта срок его окупаемости:
a. растет;
b. снижается;
c. остается неизменным;
d. изменяется непредсказуемым образом.
10. Банковские кредиты выдаются:
a. в денежной форме;
b. в товарной форме;
c. в форме отсрочки платежа;
d. в форме ценных бумаг;
e. в форме патентов и лицензий.
11. На вторичном рынке свободно обращаются обязательства:
a. по акцептному кредиту;
b. акцептно-рамбурсному кредиту;
c. банковскому финансовому кредиту;
d. фирменному вексельному кредиту;
e. фирменному кредиту по открытому счету.
12. Для синдицированного проектного кредитования характерны следующие особенности:
a. затраты на обслуживание кредита выше, чем по обычному банковскому кредиту;
b. срок заимствований меньше, чем по обычному банковскому кредиту;
c. объемы кредита больше, чем по обычному банковскому кредиту;
d. затраты времени на заключение кредитного договора больше, чем по обычному банковскому кредиту;
e. целевой характер кредита проявляется слабее, чем по обычному банковскому кредиту.
Задачи
1.Банк привлек средства клиентов под 15% и разместил их в
кредитах по ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 2,5 процентного пункта с ежемесячной уплатой процентов.
Динамика ставки LIBORза период кредитования приведена в таблице.
Дата | LIBOR, % годовых |
31 января | 14,20 |
28 февраля | 14,10 |
31 марта | 13,40 |
30 апреля | 13,10 |
31 мая | 11,40 |
30 июня | 11,75 |
31 июля | 11,30 |
30 августа | 11,90 |
31 сентября | 12,00 |
31 октября | 12,10 |
30 ноября | |
31 декабря |
Какими должны быть значения ставки LIBORв последние 2 месяца, чтобы операция банка оказалась прибыльной?
2.Банк привлекает средства клиентов в евро под 0,25% ежемесячно. В банк поступает запрос о возможности привлечения кредита в сумме 100 000 долл. СШАна срок 1 год.Процентная маржа по операциям банка составляет 0,5% годовых. Затраты на оформление кредита составляют 500 евро.Определить минимальную ставку, по которой может быть предоставлен кредит.
|
3.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 5000 долл. по текущей ставке LIBORUSD6M на срок 6 месяцев, по истечении срока кредита?
4.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 20 000 долл. по текущей ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 2 процентных пункта, на срок 11 месяцев, по истечении срока кредита?
5.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 15 000 евро по ставке LIBOREUR1Y, увеличенной на 1 процентный пункт, на срок 12 месяцев, по истечении срока кредита?
6.Какую сумму уплатил бы должник, привлекший 15 000 долл. 1 год тому назад по ставке LIBORUSD1Y с условием ежемесячной капитализации процентов?
7.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 1 год тому назад по ставке LTBORUSD1Y на срок 1 год или при привлечении эквивалентной суммы в рублях 1 год тому назад по ставке рефинансирования ЦБРФ на срок 1 год?
8.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 6 месяцев тому назад по ставке LIBORUSD6M на срок 6 месяцев при условии ежемесячной капитализации процентов или при привлечении аналогичной суммы в евро 6 месяцев тому назад по ставке LIBOREUR6M на срок 6 месяцев при условии ежемесячной капитализации процентов?
9.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 3 месяца тому назад по ставке LIBORUSD3M на срок 3 месяца при условии ежемесячной выплаты процентов или при привлечении аналогичной суммы в евро 3 месяца тому назад по ставке LIBOREUR3M на срок 3 месяца при условии ежемесячной выплаты процентов?
10. Компания FranceTelecom для распространения сети на страны Восточной Европы взяла кредит в размере 2 млн. евро в RoyalBankofScotland. Кредит был использован к 1 июня 2015 г. Погашение кредита осуществлялось тремя взносами: по 500 тыс. евро к 1 августа и 1 октября 2015 г. и 1 млн. евро к 1 января 2016 г. Процентная ставка за кредит – 3% годовых (Z). База начисления процентов – 360/360. Каков общий размер платежей за кредит?
11.Американская компания GeneralMotors 1 января 2010 г. взяла кредит в 100 млн. долл. на 5 лет в японском банке MizuhoFinancialGroup для строительства автомобильного завода на окраинах Гонконга. Стоимость кредита составляет годовой LIBOR (4,132 %) + 0,5 %. Кредит погашается равномерно ежемесячно с 1 июня 2015 г. по 10 млн. долл. Определите полный и средний сроки кредита, а также общий размер процентных платежей.
|
12.Французский банк CreditAgricoleGroupe предоставил кредит в 1 млн. долл. 1 апреля 2015 г. BritishPetroleumCompany сроком на 5 месяцев с процентной ставкой 2,5%. Комиссия за инкассо составляет 0,1 %. Согласно кредитному договору, гарантийная комиссия BNPParibas равняется 0,75 %. Кредит возвращается частями: 250 000 долл. через 3 месяца и 750 тыс. долл. еще через 5 месяцев. Определите цену кредита.
13. Компания IBM 1 июня размещает депозит в BNPParibas в размере 5 млн. евро со ставкой 3% и сроком до 31 июля. Рассчитайте, какие проценты получит IBM.
14. Компания привлекла кредит в сумме 250 тыс. евро на 1 год по ставке LIBOREUR1Y, увеличенной на 3 процентных пункта. В момент привлечения кредита ставка LIBOR составляла 9,15% годовых. Ожидая повышения ставки LIBOR, компания заключает своп на условиях LIBOR 10,3%.
Каков будет финансовый результат этой операции, если ставка LIBOR на момент осуществления платежа составит: а) 9,1%; б) 9,3%; в) 9,5%.
Кейсы
1. Компания «Альфа» имеет возможность привлечь средства по фиксированной ставке 10% или плавающей ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 1 процентный пункт. Компания «Бета» имеет возможность привлекать средства по фиксированной ставке 14% и плавающей ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 2 процентных пункта. Обе компании нуждаются в привлечении одинаковой суммы средств, но «Альфа» — по плавающей ставке, а «Бета» — по фиксированной ставке.
Предложить финансовую схему с использованием контракта «процентный своп», обеспечивающую обеим компаниям равную выгоду.
2.Компания привлекла кредит в сумме 150 тыс. долл. США по ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 1,5 процентного пункта. Текущее значение ставки LIBOR составляет 6%. Уровень прибыли от реализации проекта, финансируемого за счет кредита, составляет 8,5%. Компания ожидает роста ставки LIBOR и хочет заключить контракт «процентный своп», фиксирующий ставку по кредиту. В настоящий момент на рынке доступны следующие предложения:
|
а) LIBOR 8,5%;
б) LIBOR 8,025%;
в) LIBOR 3,3%;
г) LIBOR 7,45%.
Предложить оптимальный вариант финансирования. Какой финансовый результат принесет сделка при неизменности ставки LIBOR? Каким будет ежемесячный доход от проекта после заключения сделки?
3.Компания Coca-Cola получила кредит на сумму 1 млн. долл. с условием его ежемесячного использования 200 тыс. долл. начиная с 1 июля 2015 г. Кредит погашается равномерно по 100 тыс. долл. раз в 3 месяца начиная с 1 января 2016 г. Рассчитаем полный и средний срок кредита Тср.
Пи = 1 000 000 / 200 000 = 5 месяцев = 0,42 года.
Пп = 1 000 000 / 100 000 × 3 = 30 месяцев = 2,5 года.
Пл = 1 месяц = 0,08 года.
Тп = 0,42 (Пи) + 0,08 (Пл) + 2,5 (Пп) = 3 года.
Тср = 0,21 (Пи) + 0,08 (Пл) + 1,25 (Пп) = 1,54 года.
4.Коммерческий банк (КБ) «Спартак» специализируется на клиентском обслуживании мелких и средних предприятий и частных лиц. В настоящее времяКБ «Спартак» располагает свободными средствами в объеме 200 тыс. долл. США и 3 млн. руб. Эти средства привлечены на депозиты сроком от 6 мес. до 2 лет, по ставкам от 5 до 7% (долларовые средства) и от 6 до 9% (по рублевым кредитам).
В настоящее время курс доллара США составляет 54,0 руб. за 1 долл., курс евро — 59,0 руб. за 1 евро. В среднесрочной перспективе ожидаются колебания курсов около этих значений без формирования устойчивой тенденции изменения курсов. Ставка LIBOR по долларовым кредитам составляет от 5,8 до 6,3% годовых для различных сроков. В среднесрочной перспективе ожидается ее повышение на 0,1—0,2 процентного пункта в квартал.
КБ «Спартак» может застраховать кредитный риск по предоставленным кредитам. Стоимость страхового контракта составляет от 0,03 до 0,08% от суммы кредита в месяц в зависимости от надежности заемщика. Страхуется только базовая сумма кредита. Проценты не страхуются.
В случае некредитоспособности заемщика процедура получения залога требует от 1 до 3 месяцев и сопряжена с расходами, составляющими от 10 до 35 тыс. руб.
КБ «Спартак» рассматривает следующие предложения со стороны потенциальных заемщиков:
Название | Сумма | Ставка, % годовых | Срок, мес. | Обеспечение | Примечание |
ОАО «НПАК «Агропроминвест» | 1,2 млн руб. | Регулярно испытывает проблемы с оборотными средствами | |||
ЗАО «Варха» | 50 тыс. долл. | Банковская гарантия | — | ||
ОАО «Гранд» | 0,5 млн руб. | — | — | ||
ГУП.ЕООКТС» | 1,0 млн руб. | Гарантия муниципальных структур | — | ||
ЗАО «Кляйн» | 80 тыс. долл. | Вероятность некредитоспособности — 2,5% | |||
Название | Сумма | Ставка, % годовых | Срок, мес. | Обеспечение | Примечание |
ИЧП «Лобанов С. К.» | 20 тыс. долл. | Залог муниципальных облигаций | — | ||
ОАО «Мастер» | 60 тыс. долл. | LIBOR USD6M + 1 проц.п., уплата ежемесячно | Залог незаконченного производства | Производство садовых домиков | |
ЗАО «Никель» | 1,1 млн руб. | Производство бытовой электротехники | |||
ОАО «Ольвия» | 40 тыс. евро | Залог торгового павильона | — | ||
ЗАО «Палаццо» | 100 тыс. долл. | Залог недостроенного жилого дома | — | ||
ЗАО «Триния» | 90 тыс. долл. | LIBOR USD1Y + 2 проц.п., уплата ежекв-но | |||
ИЧП «Ушаков Д. В.» | 25 тыс. долл. | — | — | ||
ОАО «Ф-дизайн» | 80 тыс. евро | Целевой кредит на обновление вычислительного парка | |||
ЗАО «Хилл» | 0,9 млн руб. | — | — | ||
НПО «Энергострой» | 1,8 млн руб. | Залог металлообрабатывающего оборудования | Основной заказчик ОАО «НПАК «Агро-проминвест» |
Какие заемщики представляют собой наиболее привлекательный объект вложения средств для КБ «Спартак»?
|
ГЛАВА 9
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!